Kas ir MSCI KLD 400 sociālais indekss?
MSCI KLD 400 sociālais indekss, iepriekš pazīstams kā Domini 400 sociālais indekss, ir tirgus indekss, kas sver 400 publiski tirgotu uzņēmumu akciju indeksu, kas atbilst noteiktiem sociālās un vides izcilības standartiem. Potenciālajiem šī indeksa kandidātiem būs pozitīva pieredze tādos jautājumos kā darbinieku un cilvēku attiecības, produktu drošība, vides drošība un korporatīvā pārvaldība. Tomēr automātiski tiek izslēgti uzņēmumi, kas nodarbojas ar alkoholu, tabaku, šaujamieročiem, azartspēlēm, kodolenerģiju un militārajiem ieročiem.
Taustiņu izņemšana
- MSCI KLD 400 sociālais indekss ir tirgus ierobežojošais indekss, kas koncentrējas uz sociāli atbildīgu ieguldījumu (SRI). Indeksam pieder 400 uzņēmumi no 3000 lielākajiem ASV akcijām, kuru galvenā mītne ir ASV, un tiem jābūt galvenajiem sarakstiem NYSE vai NASDAQ. Indeksa kritēriji ietver augstu novērtējumu, pamatojoties uz vides, sociālajiem un pārvaldības (ESG) vērtējumiem. MSCI KLD 400 sociālais indekss paredz ieguldīt uzņēmumos, kas koncentrējas uz pozitīvām cilvēku attiecībām un vides drošību, kā arī citus pozitīvus ierakstus, vienlaikus izvairoties no uzņēmumiem, kas nodarbojas ar apšaubāmām darbībām, piemēram, šaujamieročiem un tabaku.
Kā darbojas MSCI KLD 400 sociālais indekss
Indeksu patstāvīgi uztur pētījumu firma KLD Research & Analytics, un tā mērķis ir saglabāt līdzīgu nozaru svaru kā MSCI USA indeksam. Tam pieder 400 uzņēmumi, kas izraudzīti no 3000 lielāko ASV akciju grupas, pamatojoties uz tirgus ierobežojumu, kas koriģēts pēc float. Indekss izvēlas tos krājumus, kuriem ir visaugstākie vides, sociālie un pārvaldības (ESG) reitingi.
Uzņēmumus var izslēgt no indeksa ceturksnī, ja to ESG reitingi pazeminās zem noteiktiem standartiem, ja tie tiek noņemti no MSCI USA IMI indeksa vai ja tie vairs neiziet izslēgšanas ekrānus. Pēc tam tos aizvieto ar tiem, kuriem ir lielāks ESG rādītājs, lai saglabātu 400 vērtspapīru skaitu.
Īpaši apsvērumi
Šis indekss tika izveidots 1990. gadā kā Domini 400 sociālais indekss un 2010. gadā tika pārdēvēts par MSCI KLD 400 sociālo indeksu. Šis indekss ir viens no pirmajiem sociāli atbildīgo investīciju (SRI) indeksiem, kas izveidots, lai palīdzētu sociāli apzinīgiem investoriem nosvērt sociālos un vides faktorus viņu ieguldījumos. izvēles.
Sociāli atbildīgi ieguldījumi ir pieaugoša tendence daudzās demogrāfiskajās un ģeogrāfiskajās teritorijās, un, ja viņiem ir sociāla sirdsapziņa, tie var kļūt par konkurences priekšrocību korporācijām, pateicoties attiecībām ar akcionāriem.
Prasības MSCI KLD 400 sociālajam indeksam
MSCI KLD 400 sociālajam indeksam pieder 400 akcijas, kuru mērķis ir 90% lielu kapitāldaļu, 9% vidēja kapitāla un 1% mazu kapitālu. Galvenās prasības MSCI KLD sociālajam indeksam ietver to, ka uzņēmumi tiek kotēti NYSE vai NASDAQ un to galvenā mītne atrodas ASV.
Sākot ar 2019. gada novembri, indeksu lielākās līdzdalības ir Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOG), Procter & Gamble (PG) un Visa (V), kas veido 21, 5% no indeksa. Kopš tā pārdēvēšanas 2010. gadā līdz 2019. gada oktobrim MSCI KLD 400 sociālais indekss ir atgriezies par 14.4% gadā.
Galvenais veids, kā ieguldīt MSCI KLD 400 sociālajā indeksā, ir iShares MSCI KLD 400 sociālais ETF (DSI). Šis biržā tirgotais fonds (ETF) tika izveidots 2006. gadā, un kopš tā laika gada akcijas ir palielinājušās par 7.9%. Pārvaldāmie aktīvi (AUM) ETF ir USD 1, 75 miljoni. Dividenžu ienesīgums ir 1, 5%. ETF ir tās pašas piecas lielākās daļas kā MSCI KLD 400 sociālajā indeksā. Izmaksu attiecība pret DSI ETF ir 0, 25%, un 27, 6% no ETF ir ieguldīti informācijas tehnoloģiju nozarē.
