Akumulācijas šūpošanās indekss (ASI) ir Velsa Vaildera svārstību indeksa variācija. Tas attēlo katras joslas mainīgo indeksa vērtības kopējo vērtību. Šūpošanās indekss ir vērtība no 0 līdz 100 augšējā joslā un no 0 līdz -100 apakšējā joslā. Šūpošanās indeksu aprēķina, izmantojot pašreizējās joslas atvērto, augsto, zemo un aizvērto, kā arī iepriekšējās joslas atvērto un aizvērto. Šūpošanās indekss ir populārs instruments nākotnes līgumu tirgū. (Lai uzzinātu vairāk par nākotnes līgumu tirdzniecību, skatiet sadaļu Vai esat gatavs tirgot nākotnes līgumus?)
PAMĀCĪBA: Oscilatoru un indikatoru izpēte
Uzkrājošo šūpošanās indeksu izmanto, lai iegūtu labāku ilgtermiņa attēlu, nekā vienkāršā šūpoles indeksu, kas izmanto tikai divu joslu datus. Ja ilgtermiņa tendence ir uz augšu, tad uzkrājošā svārstību indekss ir pozitīva vērtība. Un otrādi, ja ilgtermiņa tendence ir mazāka, akumulācijas svārstību indekss ir negatīva vērtība. Ja ilgtermiņa tendence ir vērsta uz sāniem (nav tendence), uzkrājošā svārstību indekss svārstās starp pozitīvajām un negatīvajām vērtībām. Šo rādītāju izmanto, lai analizētu nākotnes līgumus, bet to var izmantot arī akcijām.
ASI sniegs tehniķim skaitliskas cenu svārstības, kuru vērtība ir kvantificēta, un tā parādīs īstermiņa tendenču maiņu. Metastock to izskaidro vislabāk:
Jūs varat apstiprināt tendenču maiņu, salīdzinot ASI tendences un cenu diagrammas tendences. Viltus izrāviens tiek norādīts, kad ir iespiesta cenu diagrammā iezīmēta tendence, bet līdzīga tendence, kas novilkta uz uzkrājošā svārstību indeksa, nav. (Lai uzzinātu vairāk par tendenču virzieniem, skatiet sadaļu Tendenču lietderība)
Diagramma izveidota ar Tradestation
Šajā 2002. gada Apple (Nasdaq: AAPL) diagrammā parādītas pāris tendences, kas apstiprina maijā novērotās īstermiņa tendences, kā arī horizontālais modelis, kas izveidojies vasarā un agrā rudenī. Šajā diagrammā redzamā ASI norāda, ka nav pirkšanas signāla, tomēr katru dienu šo akciju pārdevēji atrod pircējus.
Šo rādītāju dažkārt var izmantot, lai apstiprinātu ticību tendences maiņai.
Makkellana oscilators
Makhellana oscilators, ko 60. gadu beigās izstrādāja Šermens un Marians Makkelāns, aprēķina starpību starp diviem eksponenciāli mainīgiem vidējiem rādītājiem, izmantojot avansus un kritumus no tā paša dienas perioda.
Tagad šī, iespējams, ir vissvarīgākā daļa, kas jāsaprot: divi mainīgie vidējie lielumi vienmēr ir eksponenciāli mainīgie vidējie rādītāji 19 un 39 periodos (EMA), un tie attiecīgi norāda 10 un 5% tendences. Profesionālās kartēšanas programmatūras, piemēram, Tradestation un citas, kā noklusējuma periodus izmanto 19 un 39 dienu EMA, taču daudzi chartisti eksperimentēs ar citiem periodiem, mēģinot precizēt studijas. Ja jūs izmantojat modeli 19/39, McClellan ir labs īstermiņa rādītājs, kas paredz pozitīvas un negatīvas izmaiņas avansa / krituma statistikā, lai nodrošinātu labāku tirgus laiku. (Lai uzzinātu, kā aprēķināt metriku, kas uzlabojas ar vienkāršu dispersiju, skatiet Eksponenciāli svērtā mainīgā vidējā lieluma izpēte)
McClellan oscilators izmanto vidējos rādītājus un atšķirības, kas balstītas uz šiem datiem, lai novērtētu tirgus platumu. Lai precīzi attēlotu Makkellana oscilatoru, diagrammā jāietver gan progresējošās problēmas, gan samazinošās problēmas, un ieejām katram ir jānorāda pareizais datu numurs. Tā kā McClellan oscilators izmanto eksponenciālus vidējos parametrus, McClellan oscilatora skaitliskā vērtība būs atkarīga no diagrammā pieejamajiem datiem. Ja akciju tirgus indekss ir samērojams, bet vairāk problēmu samazinās, nekā virzās uz priekšu, tad rallijs ir šaurs un liela daļa akciju nepiedalās. (Lai iepazīstinātu ar diviem mazāk zināmiem laika periodiem, skatiet Absolūtā platuma indeksa un Čūlas indeksa atklāšana .)
Līdzīgi kā mainīgā vidējā konverģences novirze, Makklāna oscilators ir impulsa indikators. Kad īstermiņa vidējais rādītājs pārsniedz ilgtermiņa vidējo, tiek reģistrēta pozitīva vērtība. Tāpat kā lielākajā daļā oscilatoru, McClellan oscilators parāda pārāk nopērkamu problēmu, kad indikatora rādītāji ir pozitīvā diapazonā no 70 līdz 100, un tas parāda pārpārdoto daudzumu negatīvajā diapazonā no 70 līdz 100. Pirkšanas signāli tiek norādīti, kad oscilators paaugstinās no pārpārdota līmeņa līdz pozitīvam līmenim, un, tieši pretēji, pārdošanas signālus norāda kritumi no pārpirktās uz negatīvo teritoriju. Stieņu un virsotņu pieaugošā tendence būtu pozitīva zīme tirgotājam, savukārt topi un apakšas kritums parādītu pārdevējus. (Papildinformāciju skatiet sadaļā Vienkāršie mainīgie vidējie rādītāji, kas izceļ tendences)
Diagramma izveidota ar Tradestation
Exxon Mobil (NYSE: XOM) 2002. gada diagrammas apakšā var redzēt, ka parauglaukums ir 81, 19, kas norāda pārdošanas signālu par emisiju.
Secinājums
Šie rādītāji kalpo par apstiprinājuma rādītājiem tiem no mums, kuriem regulāri jāpārbauda mūsu atklājumi.
Atcerieties, ka tā ir jūsu nauda - ieguldiet to prātīgi.
