Kāda ir ieguvumu / zaudējumu attiecība?
Uzvaras / zaudējumu attiecība ir kopējā uzvarējušo darījumu skaita attiecība pret zaudēto darījumu skaitu. Tas neņem vērā to, cik daudz tika uzvarēts vai zaudēts, bet vienkārši, ja viņi bija uzvarētāji vai zaudētāji.
Ir Win / Loss koeficienta formula
Visiem, kas noklusina, tacu Ienākumu / zaudējumu attiecība = LossesWins
Uzvaras / zaudējumu attiecību var arī noteikt kā uzvarošos darījumus: zaudēt darījumus. Uzvaras / zaudējumu attiecība ir pazīstama arī kā "veiksmes attiecība".
Ko stāsta uzvaru / zaudējumu attiecība?
Uzvaras / zaudējumu attiecību galvenokārt izmanto dienas tirgotāji, lai novērtētu savas ikdienas uzvaras un zaudējumus no tirdzniecības. To izmanto kopā ar uzvarēšanas likmi, tas ir, uzvarēto darījumu skaitu no kopējā darījumu skaita, lai noteiktu tirgotāja veiksmes varbūtību. Laimīguma / zaudējumu attiecība virs 1, 0 vai laimesta likme virs 50% parasti ir labvēlīga.
Taustiņu izņemšana
- Uzvaras / zaudējumu vai veiksmes attiecība ir tirgotāja uzvarēto darījumu skaits attiecībā pret zaudēto darījumu skaitu.Citiem vārdiem sakot, uzvaras / zaudējumu attiecība norāda, cik reizes tirgotājam būs veiksmīgi, nopelnītie darījumi, salīdzinot ar to, cik reizes viņš zaudēs naudu savos darījumos. Uzvaru / zaudējumu attiecību, ko izmanto kopā ar laimesta koeficientu (laimestu / kopējo darījumu skaitu), var izmantot Kellija kritērija formulā, lai aprēķinātu tirgotāja konta maksimālo procentuālo daudzumu, kas ir jāaprēķina vienā tirdzniecības vietā..
Piemērs, kā izmantot Win / Loss koeficientu
Pieņemsim, ka esat veicis 30 darījumus, no kuriem 12 bija uzvarētāji un 18 bija zaudētāji. Tas padarītu jūsu uzvaru / zaudējumu attiecību 12/18, kas samazinās līdz 2/3 vai 2: 3. Procentuālā formātā uzvaru / zaudējumu līmenis ir 12/18 = 2/3 = 0, 67, kas nozīmē, ka jūs zaudējat 67% laika. Izmantojot kopējo darījumu skaitu (30), jūsu uzvarēšanas likme vai veiksmes varbūtība būtu 12/30 = 40%.
Uzvaras / zaudējumu attiecību izmanto, lai aprēķinātu riska / ieguvuma attiecību, kas ir tirdzniecības peļņas potenciāls attiecībā pret tā zaudējumu potenciālu. Tirdzniecības peļņas potenciālu nosaka starpība starp ienākšanas cenu un mērķa izejas cenu, pie kuras tiks gūta peļņa. Tirdzniecību veic, izmantojot stop-loss rīkojumu, kas noteikts mērķa izejas cenā, un peļņu nosaka starpība starp ieejas punktu un stop-loss cenu.
Piemēram, tirgotājs iegādājas 100 uzņēmuma akcijas par USD 5, 50 un pieturas zaudējumus pie USD 5, 00. Tirgotājs arī ievieto pārdošanas limita rīkojumu, lai izpildītu, kad cena sasniedz 6, 50 USD. Tirdzniecības risks ir USD 5, 50 - USD 5, 00 = USD 0, 50, un iespējamā peļņa ir USD 6, 50 - USD 5, 50 = USD 1, 00. Tādējādi tirgotājs ir gatavs riskēt USD 0, 50 par akciju, lai pēc pozīcijas slēgšanas gūtu peļņu USD 1, 00 par akciju.
Riska / ieguvuma attiecība ir USD 0, 50 / USD 1, 00 = 0, 5. Šajā gadījumā tirgotāja risks ir puse no viņa iespējamās izmaksas. Ja attiecība ir lielāka par 1, 0, tas nozīmē, ka risks ir lielāks par tirdzniecības peļņas potenciālu. Ja attiecība ir mazāka par 1, 0, tad peļņas potenciāls ir lielāks par risku.
Augsta laimesta likme nebūt nenozīmē, ka tirgotājs būs veiksmīgs vai pat rentabls, jo augsta laimesta likme nozīmē maz, ja riska un ieguvuma koeficients ir ļoti augsts, un augsta riska un atlīdzības attiecība var nenozīmē daudz, ja laimesta likme ir ļoti zems.
Ierobežojums Win / Loss koeficienta izmantošanai
Lai gan uzvarētāju / zaudēto attiecību izmanto, lai noteiktu veiksmes līmeni un nākotnes varbūtību akciju tirgotājiem, tā pati par sevi nav ļoti noderīga, jo tā neņem vērā katrā tirdzniecībā uzvarēto vai zaudēto naudas vērtību.
Piemēram, uzvaras / zaudējumu attiecība 2: 1 nozīmē, ka tirgotājam ir divreiz vairāk uzvarošo darījumu nekā zaudējušajam. Izklausās labi, bet, ja zaudējušajiem darījumiem ir dolāra zaudējumi trīs reizes lielāki nekā dolāru ieguvumi no uzvarējušajiem darījumiem, tirgotājam ir zaudēšanas stratēģija.
