Kas ir CAMELS vērtēšanas sistēma?
CAMELS ir atzīta starptautiska reitingu sistēma, kuru banku uzraudzības iestādes izmanto, lai novērtētu finanšu iestādes pēc sešiem faktoriem, ko pārstāv tās akronīms. Uzraudzības iestādes katrai bankai piešķir punktu skaitu skalā. Vērtējums viens tiek uzskatīts par labāko, un vērtējums pieci tiek uzskatīts par sliktāko katram faktoram.
CAMELS vērtēšanas sistēma
Izpratne par CAMELS vērtēšanas sistēmu
Bankas, kuru vidējais vērtējums ir mazāks par diviem, tiek uzskatītas par augstas kvalitātes institūcijām. Bankas, kuru vērtējums ir lielāks par trim, uzskata par mazāk apmierinošām institūcijām.
Taustiņu izņemšana
- CAMELS ir starptautiska reitingu sistēma, ko banku pārvaldes iestādes izmanto, lai novērtētu finanšu iestādes saskaņā ar sešiem faktoriem, kurus raksturo tās saīsinājums. CAMELS akronīms apzīmē "Kapitāla pietiekamība, aktīvu kvalitāte, pārvaldība, ienākumi, likviditāte un jutīgums".
Saīsinājums CAMELS apzīmē šādus faktorus, kurus eksaminētāji izmanto, lai novērtētu banku iestādes:
Kapitāla pietiekamība
Eksaminētāji novērtē iestāžu kapitāla pietiekamību, izmantojot kapitāla tendenču analīzi. Eksaminētāji arī pārbauda, vai iestādes ievēro noteikumus, kas attiecas uz prasībām, kas balstītas uz risku, pamatojoties uz tīro vērtību. Lai iegūtu augstu kapitāla pietiekamības reitingu, iestādēm jāievēro arī procentu un dividenžu noteikumi un prakse. Citi faktori, kas saistīti ar iestādes kapitāla pietiekamības novērtēšanu un novērtēšanu, ir tās izaugsmes plāni, ekonomiskā vide, spēja kontrolēt risku, kā arī aizdevumu un ieguldījumu koncentrācija.
Aktīvu kvalitāte
Aktīvu kvalitāte aptver institucionālā aizdevuma kvalitāti, kas atspoguļo iestādes ieņēmumus. Aktīvu kvalitātes novērtēšana ietver ieguldījumu riska faktoru novērtēšanu, ar kuriem uzņēmums var saskarties, un šo faktoru līdzsvarošanu ar uzņēmuma kapitāla ienākumiem. Tas parāda uzņēmuma stabilitāti, saskaroties ar īpašiem riskiem. Eksaminētāji arī pārbauda, kā uzņēmumus ietekmē ieguldījumu patiesā tirgus vērtība, atspoguļojot uzņēmuma ieguldījumu uzskaites vērtību. Visbeidzot, aktīvu kvalitāti atspoguļo iestādes ieguldījumu politikas un prakses efektivitāte.
Pārvaldība
Vadības novērtējums nosaka, vai iestāde spēj pareizi reaģēt uz finansiālo stresu. Šis komponenta vērtējums tiek atspoguļots vadības spējā norādīt, izmērīt, pieskatīt un kontrolēt iestādes ikdienas darbību riskus. Tas attiecas uz vadības spēju nodrošināt drošu iestādes darbību, jo tā atbilst nepieciešamajiem un piemērojamajiem iekšējiem un ārējiem noteikumiem.
Ieņēmumi
Iestādes spēja radīt atbilstošu peļņu, lai spētu paplašināties, saglabāt konkurētspēju un pievienot kapitālu, ir galvenais faktors, lai novērtētu tās turpmāko dzīvotspēju. Eksaminētāji to nosaka, novērtējot uzņēmuma izaugsmi, stabilitāti, novērtēšanas piemaksas, tīro procentu likmi, tīro vērtību un uzņēmuma esošo aktīvu kvalitāti.
Likviditāte
Lai novērtētu uzņēmuma likviditāti, eksaminētāji aplūko jutīgumu pret procentu likmju risku, tādu aktīvu pieejamību, kurus var viegli konvertēt skaidrā naudā, atkarību no īstermiņa nepastāvīgiem finanšu resursiem un ALM tehnisko kompetenci.
Jutīgums
Jutīgums aptver to, kā īpaši riska darījumi var ietekmēt iestādes. Pārbaudītāji novērtē iestādes jutīgumu pret tirgus risku, pārraugot kredītu koncentrācijas pārvaldību. Tādā veidā eksaminētāji var redzēt, kā kreditēšana konkrētām nozarēm ietekmē iestādi. Šajos aizdevumos ietilpst lauksaimniecības aizdevumi, medicīnas aizdevumi, kredītkaršu aizdevumi un enerģētikas nozares aizdevumi. Lai novērtētu uzņēmuma jutīgumu pret tirgus risku, tiek ņemti vērā arī ārvalstu valūtas, preču, akciju un atvasināto instrumentu darījumi.
