Kas ir automātiska izpilde?
Automātiskā izpilde ir metode darījumu veikšanai, tos nepieskaitot manuāli. Automatizētās sistēmas ļauj tirgotājiem izmantot tirdzniecības signālus, lai iegādātos vai pārdotu aktīvu, kad vien tiek ģenerēts signāls, tāpēc tirgotājam nav manuāli jāievada pasūtījums. Rīkojumus var izveidot automātiski, pamatojoties uz visdažādākajiem tehniskajiem rādītājiem un tirdzniecības sistēmām.
Taustiņu izņemšana
- Automātiska izpilde ir pasūtījums, kas nav jāievada manuāli; pasūtījumu izveido automatizēta tirdzniecības programma. Automātiska izpilde notiek bez tirgotāja apstiprinājuma, lai gan tirgotājs joprojām kontrolē programmu, kas veic darījumus. Piemēram, viņi var mainīt programmu vai to izslēgt vai ieslēgt. Automātiskas izpildes var izveidot, pamatojoties uz plašu stratēģiju klāstu, apvienojot gan pamata, gan tehniskos kritērijus.
Izpratne par automātisko izpildi
Automātiska izpilde ir kļuvusi ikdienišķa, jo tirdzniecības sistēmas turpina attīstīties sarežģītākas un sarežģītākas, kā arī attīstoties tehnoloģijām.
Automatizētas tirdzniecības stratēģijas bieži izmanto profesionāli tirgotāji un tirgus veidotāji, kā arī daži mazumtirgotāji. Viens izņēmums ir valūtas (forex) tirgus, kur lielākajai daļai mazumtirgotāju ir piekļuve automatizētām tirdzniecības stratēģijām un programmām.
Tā kā forex tirgus tirgojas 24 stundas dienā, piecas dienas nedēļā, šie automatizētie algoritmi var palīdzēt nodrošināt, ka tirgotājs nepalaiž garām izdevīgas iespējas. Īpašu signālu aktivizēšana no dažādiem tehniskiem rādītājiem, piemēram, tādiem, kas balstās uz cenu, apjomu un citiem kritērijiem, var palīdzēt tirgotājam izmantot iespējas pat tad, ja viņi nesēž sava tirdzniecības termināļa priekšā.
Automātiska izpilde ļauj pasūtījumus automātiski aizpildīt, tiklīdz tie ir izdarīti, bez papildu apstiprinājuma no tirgotāja, kurš vada automatizēto tirdzniecības programmatūru. Tas padara pasūtījumu veikšanu ātrāku, kas var palīdzēt iegūt labākas cenas, kad cenas ātri mainās; manuāla pasūtījuma ievadīšana var aizņemt dažas vai vairāk sekundes, kamēr automatizēts pasūtījums tiek izlikts milisekundēs.
Automātiska izpilde ļauj arī aizpildīt darījumus, ja nepiedalās tirgotājs, kurš vada automatizēto tirdzniecības programmu. Ja rodas tirdzniecības signāls, rīkojums tiks izvietots un automātiski izpildīts, ja par pasūtījuma cenu ir pieejama likviditāte.
Traucējumi no automātiskas izpildes
Kaut arī automatizēta izpilde var palīdzēt tirgotājiem gūt peļņu, kad nepieciešami ātri rīkojumi, vai tirgotājs nespēj pārraudzīt tirgu, arī automatizācija var radīt traucējumus. Tā kā automatizētie darījumi var notikt tik ātri, tirgus var tikt pakļauti nopietniem traucējumiem un anomālijām. Tirgus traucējumi ir situācija, kad tirgi pārstāj darboties tradicionāli, parasti tiem raksturīgas straujas un būtiskas cenu izmaiņas.
Piemēram, 2010. gada 6. maijā Dow Jones rūpniecības vidējais rādītājs (DJIA) samazinājās aptuveni par 9 procentiem tikai desmit minūtēs. Tomēr tirgus dzēsa lielu daļu no šī krituma pirms tā slēgšanas. Šis traucējums kļuva pazīstams kā 2010. gada zibatmiņas avots, un tiek uzskatīts, ka to lielā mērā izraisīja automātiskās tirdzniecības programmas, kuras sāka pārdot kā citas pārdotās programmas, radot domino efektu.
Automātiskās tirdzniecības iestatīšana
Automatizētās sistēmas ļauj izmantot ļoti dažādas tirdzniecības metodes. Lielākā daļa tirgotāju izmanto vairāku rādītāju kombināciju, kā arī citus tehniskās un / vai fundamentālās analīzes veidus. Lai aktivizētu pozīciju atvēršanu un aizvēršanu, var iestatīt dažāda veida diagrammu modeļus, cenu un apjomu, kā arī citus kritērijus. Balstoties uz šiem kritērijiem, var definēt detalizētu un sarežģītu stratēģiju, un pēc tam to var ieprogrammēt automātiskai izvietošanai, kad daži apstākļi izlīdzinās.
Tirgotājiem jābūt uzmanīgiem, izvietojot šīs sistēmas. Tehniskie rādītāji var nebūt derīgi, ja pēkšņi mainās pamatnosacījumi. Ja notiek notikumi, kuru dēļ var izvairīties no tirdzniecības noteiktā tirgū, automatizētie rīkojumi joprojām tiks apstrādāti bez cilvēka iejaukšanās, Daži no iespējamiem automātiskās izpildes iestatījumiem ietver:
- Ierobežots rīkojums ir pasūtījums pirkt vai pārdot darījumu par noteiktu vai augstāku noteikto cenu. Termiņu zaudējumu rīkojums ir paredzēts, lai ierobežotu ieguldītāja zaudējumus vērtspapīra pozīcijā, un tas var darboties ar īsām un garām pozīcijām vai turējumiem.Fibonacci koeficienti ietver atkārtotu izsekošanu, loki un ventilatori, kurus tirgotāji var izmantot, lai meklētu citu tehnisko analīžu apstiprinājumu. Stratēģiskie oscilatori ir impulsu rādītāji, kas salīdzina slēgšanas cenu ar cenu diapazonu noteiktā laika posmā.
Kritēriju piemēri, kurus var izmantot, lai iestatītu automatizētas izpildes
Stratēģijas automatizēšana ir smags darbs. Ienesīgai automatizētai tirdzniecībai ir nepieciešama ne tikai pareiza stratēģija, bet arī stratēģijai jābūt pārveidojamai par programmēšanas kodu vai noteikumiem, kurus dators var saprast. Noteikumi nevar balstīties uz subjektivitāti, un daudzas tirdzniecības stratēģijas ir subjektīvas. Tos izmanto tikai noteiktos apstākļos. Ja vien šie nosacījumi nav skaidri noteikti programmēšanas kodā, stratēģija nedarbosies paredzētajā veidā.
Iestatot automatizētu izpildi, jāņem vērā šādas lietas:
- Riska ierobežojumi. Tie var ietvert rīkojumus pārtraukt zaudējumus visos darījumos. Piemēram, stop loss var novietot fiksētu dolāra vai pip summu no ieejas vietas vai noteiktu procentu. Iestāšanās kritēriji. Precīzi definējiet, kādiem nosacījumiem ir jābūt, lai sāktu garu vai īsu tirdzniecību. Vienkāršs piemērs varētu būt gadījums, kad īstermiņa mainīgais vidējais (MA) šķērso virs ilgtermiņa MA. Peļņas gūšana. Stop-loss kontrolē negatīvo risku, taču ir jāņem arī peļņa. Definējiet, kā tirdzniecība tiks pārtraukta, ja netiks sasniegts pārtraukuma zaudējums. Tā varētu būt fiksēta dolāra vai pip summa, procentos vai noteikta atlīdzība: risks, pamatojoties uz risku. Piemēram, ja tirdzniecības risks ir 5%, ņemiet peļņu ar 15% (atlīdzība 3: 1: risks). Nosacījumu ierobežojumi. Definējiet, kad programma tirgosies un kad ne. Piemēram, vai akciju stratēģija var tirgoties pirms vai pēc laišanas tirgū vai tikai regulārajās stundās? Vai tas var izvietot darījumus tieši pirms lieliem jaunumiem? Izlemiet un pēc tam definējiet ierobežojumus.
Šajos pamata apsvērumos ir bezgalīgas iespējas, kā tos ieprogrammēt. Tas ļauj nodrošināt lielu elastību, ja runa ir par automatizētu tirdzniecību, taču tajā pašā laikā, jo sarežģītāka sistēma, jo grūtāk ir noskaidrot, kura tās daļa nedarbojas, kad viss notiek nepareizi.
