Kas ir izlases pastaigas indekss?
Izlases veida gājiena indekss (RWI) ir tehnisks rādītājs, kas salīdzina vērtspapīra cenu svārstības ar nejaušām svārstībām, cenšoties noteikt, vai tas ir statistiski nozīmīgs. To var izmantot, lai ģenerētu tirdzniecības signālus, pamatojoties uz pamatā esošo cenu tendences stiprumu.
Taustiņu izņemšana
- Izlases veida gājiena indeksam ir divas līnijas - RWI High un RWI Low, kas mēra augšupejošo un lejupslīdes stiprību.Kad RWI High ir virs RWI Low, tas nozīmē, ka ir vairāk augšupvērsta stipruma nekā lejupejoša spēka, un otrādi.Kad vai nu RWI augsts vai RWI zems ir virs viena, tas norāda uz spēcīgu, nejaušu tendenci. Nolasījumi zem viena vidējā kustības var būt nejauši, jo nav pietiekami daudz spēka, lai norādītu citādi.
Izpratne par nejaušās pastaigas indeksu
Nejaušās pastaigas indeksu izveidoja Maikls Pouloss, lai noteiktu, vai vērtspapīra pašreizējā cenu darbība parāda "nejaušu gājienu" vai ir statistiski nozīmīgas tendences rezultāts - augstāka vai zemāka.
Nejauša pastaiga attiecas uz tirgus vai drošības kustībām, kas ietilpst statistiskā "trokšņa" līmeņa jomā un neatbilst apstiprinātai vai nosakāmai tendencei. Tehniskais rādītājs sākotnēji tika publicēts krājumu un preču tehniskajā analīzē 1990. gadu rakstā “Tendences un nejaušas pastaigas”.
Tirgus tendenču un izlases veida pastaigu pētījumi meklējami gadu desmitiem atpakaļ, ko uzsvēra RA Stīvensona publikācija “Preču nākotne: tendences vai izlases pastaigas?” žurnāla 1970. gada marta numurā Finanses.
Random Walk Index aprēķināšana
Viljams Fellers, matemātiķis, kurš specializējās varbūtību teorijā, pierādīja, ka nejaušības robežas, ko sauc arī par pārvietojuma attālumiem, var aprēķināt, ņemot bināro notikumu skaita kvadrātpēdu, kas attiecas uz divpusējiem iznākumiem ar vienādu varbūtību (piemēram, monētas mētāšana). Loģiski runājot, jebkura kustība ārpus šīm robežām liek domāt, ka kustībai pēc savas būtības nav nejaušs raksturs. RWI piemēro šos matemātiskos principus, mērot augšupvērsto un lejupvērsto tendenci, lai noteiktu, vai tā ir nejauša vai statistiski nozīmīga.
Tā kā indikators mēra gan augšupejošo, gan lejupvērsto tendenci, indikatoram ir divas līnijas un abiem tiem nepieciešami atsevišķi aprēķini.
Augsto periodu jeb RWI High aprēķins ir:
Visiem, kas noklusina, tacu RWI augsts = ATR × n augsts − zemāks, kur: n = dienu skaits periodāATR = vidējais patiesais diapazons
Citiem vārdiem sakot, ja jūs aprēķināt RWI maksimumu pēdējās piecās dienās, ņemiet augstāko no šodienas, atskaitot zemāko no iepriekšējā perioda, un aprēķiniet RWI High. Tad aprēķiniet, izmantojot šodienas augsto mīnusu zemāko pirms divām dienām. Dariet to katru dienu, atgriežoties piecas tirdzniecības sesijas.
Jūsu RWI augstā vērtība ir pēdējo piecu dienu augstākā vērtība vai, lai arī cik ilgi (n) tika izvēlēti.
RWI Low tiek aprēķināts šādi:
Visiem, kas noklusina, tacu RWI zems = ATR × n Augsts −Zems
Metode ir līdzīga iepriekš minētajai pieejai, izņemot tagad, lai izveidotu pirmo aprēķinu, mēs izmantosim šodienas zemāko un augstāko no iepriekšējā perioda. Pēc tam izmantojiet augsto līmeni pirms divām dienām. Dariet to katru no n periodiem. RWI zema vērtība ir mazākais pabeigto n aprēķinu skaits.
Katru dienu (vai periodu) aprēķini tiek atkārtoti pabeigti.
Random Walk indeksa tirdzniecība
Nejaušās iešanas indeksu parasti izmanto no diviem līdz septiņiem periodiem īstermiņa tirdzniecībai un galvas ādas skalošanai un no astoņiem līdz 64 periodiem ilgtermiņa tirdzniecībai un ieguldījumiem. Tirgus dalībnieki varētu vēlēties eksperimentēt ar šiem iestatījumiem, lai noteiktu, kas vislabāk atbilst viņu vispārējām stratēģijām.
Nolasījumi virs 1.0 norāda, ka drošībai ir tendence pieaugt vai samazināties, savukārt rādījumi zem 1.0 norāda, ka vērtspapīrs, iespējams, pārvietojas nejauši. Ja RWI zemais ir virs viena, tas norāda uz spēcīgu lejupslīdi; ja RWI augsts ir virs viena, tas norāda uz spēcīgu augšupeju.
Bieži vien tirgotāji un tirgus taimeri ienāks garajās pozīcijās, ja ilgtermiņa RWI augstākais ir lielāks par 1, 0 un īstermiņa RWI zemais ir arī virs 1, 0. Tas nozīmē, ka tirgotājs izseko divus RWI aprēķinus: ilgāka termiņa, piemēram, 64 periodus, un īstermiņa, teiksim, septiņus periodus.
Tirgotājs pērk, ja ilgtermiņa RWI augstākais ir virs 1, 0, kas norāda uz spēcīgu augšupejošu tendenci ilgtermiņā, bet arī īstermiņa RWI Low ir virs 1, 0, parādot, ka īstermiņā cena ir kritusies, nodrošinot labvēlīgu ienākšanu ilgtermiņa augšupejā.
Īsās pozīcijas var ievadīt, ja ilgtermiņa RWI zemais ir lielāks par 1, 0 un īstermiņa RWI augstās virsotnes ir arī virs vienas.
Daži tirgotāji var izmantot divu līniju krustojumus, lai norādītu iespējamos darījumus. Tas darbosies labi, ja attīstīsies spēcīgas tendences, taču, ja cena netiks labi attīstīta, tas daudz zaudēs darījumus, jo varētu notikt krustojumi, ja nenotiek spēcīga tendence. Tomēr daži tirgotāji varētu vēlēties izmantot šo pieeju, iespējams, kopā ar citiem tehniskās analīzes veidiem.
Nejaušas pastaigas indeksa izmantošanas piemērs
Apple Inc. (AAPL) ikdienas diagrammai ir piemērots 30 periodu RWI indikators.
Kad cena krītas, augšpusē ir sarkanā līnija jeb RWI Low.
Kad cena paaugstinās, augšpusē ir zaļā līnija jeb RWI High.
Kad kāda no šīm līnijām ir virs vienas, melnā horizontālā līnija, tas norāda uz spēcīgu tendenci.
Tirdzniecības skats
Kreisajā pusē ir spēcīga augšupeja. RWI High pārvietojas virs 1, 0, bet RWI Low ir zem 1, 0.
Tad sākas spēcīga lejupslīde. RWI zemais rādītājs pārsniedz 1, 0, bet RWI augstā - krietni zem 1, 0.
Tam seko vēl viena augšupeja ar līdzīgiem nosacījumiem kā iepriekšējās augšupejas.
Tad krājumi nonāk vājā tendenču periodā. Ne RWI Zemais, ne Augstais ilgi saglabā savu pozīciju virs 1, 0. Īsu laika posmu abas līnijas pat sapinās ap nulles atzīmi, norādot uz ļoti vāju tendenci vai satricinātu tirdzniecību abos virzienos.
Starpība starp nejaušās pastaigas indeksu un vidējo virziena indeksu (ADX)
Šie divi rādītāji izskatās diezgan līdzīgi un patiesībā ir diezgan līdzīgi. Vidējo virziena indeksu (ADX) veido virziena kustības līnijas (DI + un DI-), kas pārvietojas ļoti līdzīgi RWI zemajam un augstajam. ADX ir trešā ADX indikatora rinda un parāda tendences stiprumu. Nolasījumi virs 25 norāda uz spēcīgu tendenci.
Nejaušās pastaigas indeksa ierobežojumi
RWI ir atpaliekošs rādītājs. Aprēķinā izmanto pagātnes datus, un par to nekas nav raksturīgs. Lai gan indikators var pārvietoties virs viena, lai signalizētu par spēcīgu tendenci, tas ļoti ātri var slīdēt zemāk par vienu. Tas var arī pāriet no vājas tendences uz spēcīgu tendenci ar nelielu indikatora brīdināšanu.
Gaidīšana, kamēr indikators pacelsies virs viena, pirms sākt tirdzniecību šajā virzienā, dažkārt var izraisīt sliktu ienākšanu. Cena jau kādu laiku ir mainījusies šajā virzienā un, iespējams, ir gatava mainīt vai atgriezties.
Nejaušās iešanas indeksu vislabāk izmanto kopā ar cenu darbības analīzi vai citiem tehniskās analīzes veidiem.
