Kāda ir peļņas / zaudējumu attiecība?
Peļņas / zaudējumu attiecība darbojas kā rezultātu karte aktīvam tirgotājam, kura galvenais motīvs ir palielināt tirdzniecības ieguvumus. Peļņas / zaudējumu attiecība ir vidējā peļņa no uzvarējušajiem darījumiem, dalīta ar vidējiem zaudējumiem, zaudējot darījumus noteiktā laika posmā.
Visiem, kas noklusina, tacu Peļņas un zaudējumu attiecība = NWTTotal Gain ÷ NLTKopējie zaudējumi kur: NWT = uzvarējušo darījumu skaits
Izskaidrots peļņas / zaudējumu koeficients
Peļņas / zaudējumu attiecība mēra to, kā darbojas tirdzniecības stratēģija vai sistēma. Acīmredzot, jo augstāka attiecība, jo labāk. Daudzām tirdzniecības grāmatām ir nepieciešama vismaz attiecība 2: 1. Piemēram, ja sistēmai būtu laimējošie vidēji USD 750 par tirdzniecību un vidējie zaudējumi tajā pašā laikā būtu USD 250 par tirdzniecību, tad peļņas / zaudējumu attiecība būtu 3: 1. Pastāvīgi stabila peļņas / zaudējumu attiecība var mudināt tirgotāju piesaistīt likmes pēc tās pašas stratēģijas, cenšoties gūt lielāku absolūto peļņu. Un otrādi, nepieņemama peļņas / zaudējumu attiecība ļautu pārbaudīt izmantoto stratēģiju vai sistēmu, lai atrastu vājās saites. Varbūt tirgotājs nolems pilnībā atteikties no stratēģijas vai sistēmas, ja attiecība nesniedz pietiekamus ienākumus vai pat nerada kapitāla zaudējumus.
Domāšana pāri attiecībai
Peļņas / zaudējumu attiecība var būt pārāk vienkāršots veids, kā aplūkot sniegumu, jo tajā nav ņemta vērā darījuma peļņas vai zaudējumu iespējamība. Jēdziens, ko sauc par vidējo rentabilitāti uz tirdzniecību (APPT), var būt ieskatāmāks. APPT ir vidējā summa, ko tirgotājs var cerēt uzvarēt vai zaudēt vienā tirdzniecībā. APPT ir starpība starp a) laimesta varbūtības un vidējās laimesta reizinājumu; un b) zaudējumu varbūtības un vidējo zaudējumu reizinājums. Piemēram, ņemiet 10 darījumus, no kuriem trīs bija rentabli, bet septiņi - zaudējumus. Tāpēc laimesta varbūtība ir 30%, bet zaudējumu varbūtība ir 70%. Turklāt pieņemsim, ka vidējais uzvarējušais darījums bija USD 600 un vidējais zaudējošais darījums bija USD 300. APPT ir par (30% x 600 USD) mazāks (70% x 300) vai - 30 USD. Tādējādi, kaut arī peļņas / zaudējumu attiecība bija 2: 1 (600 USD: 300), tirdzniecības stratēģija varbūtības ziņā faktiski zaudē zaudējumus.
