Lielākā daļa tirgotāju un investoru pārzina teicienu "tendence ir tavs draugs". Bet izlemt, kas veido tendenci, bieži vien ir grūti, jo tas ir atkarīgs no tirgotāja vēlamā laika tirdzniecībā. Turklāt, tiklīdz ir identificēta tendence, tirgotājam ir jānosaka tā izturība.
Marks Fišers savā grāmatā “Loģiskais tirgotājs” apraksta vairākus paņēmienus, kā palīdzēt savam lasītājam pamanīt tendenču izrāvienu un noteikt to stiprumu. Fišera ACD tirdzniecības sistēma izmanto dienas datus, lai noteiktu ikdienas atvēršanas diapazonu darījumu atrašanai. Fišers, neatkarīgs tirgotājs, ir MBF Clearing Corp., kas ir viens no lielākajiem klīringa uzņēmumiem NYMEX, dibinātājs.
Lai gan šī dienas ACD metode var nepatikt ilgtermiņa tirgotājam vai investoram, tālāk ir apskatīts, kā šo metodi var izmantot ilgākam laika periodam.
Atvēršanas laukums
Rakstā “ Tikpat viegli kā ACD novērot izlaušanos” mēs aplūkojam, kā piecu minūšu diagrammā tiek ievadīti īstermiņa darījumi. Izmantojot pirmās dienas piecas līdz 30 minūtes, atkarībā no kapitāla vai preces, mēs nosakām atvēršanas diapazonu (VAI) augstu un zemu. Pēc tam tiek aprēķināti "pieaugumi" un "kritumi", pamatojoties uz noteiktu punktu skaitu virs vai zem dienas VAI. Zemāk 1. attēlā mēs apskatām akciju Broadcom. A uz augšu (A uz leju) (zaļas līnijas) rodas, ja akciju cena pārvietojas par 0, 27 USD virs (vai zem) OR.
Mēneša un pusgada atklāšanas diapazons
Atvēršanas diapazonu var izmantot arī ilgākiem periodiem. Tāpat kā ikdienas VAI ir lielāka iespēja nekā citreiz visu dienu būt augstāka vai zemāka, mēneša VAI ir lielāka iespēja nekā citai dienai mēnesī būt augstākajai vai zemākajai nākamajām 20 tirdzniecības dienām. Kad tirgotājs uzzina šo faktu, to var izmantot, lai labāk nopelnītu naudas pelnīšanas iespējas.
Tas attiecas arī uz katra sešu mēnešu perioda pirmajām divām nedēļām (10 tirdzniecības dienām). Augstā un zemā robeža pirmajās divās janvāra un jūlija nedēļās bieži ir nozīmīga atbalsta vai pretestības joma nākamajos piecos ar pusi mēnešos.
Labā ziņa ir tā, ka gan mēneša, gan pusgada OR ir ļoti viegli aprēķināt. Vienkārši ņemiet mēneša VAI augstāko un zemāko pirmās tirdzniecības dienas cenu, vai arī lietojiet pirmās 10 tirdzniecības dienas janvārī vai jūlijā pusgadam VAI un nozīmējiet divas līnijas visā diagrammā. Ja cenu starpība pārsniedz augstāko līmeni, tiek pieņemts bullish slieksnis. Ja tā sabojājas zem zemākās līnijas, tiek uztverta lācīga nostāja.
Mēneša sākuma diapazons ir attēlots 1. attēlā (oranžas līnijas). Mēs redzam, ka pēc ikmēneša VAI sadalīšanas akciju tirdzniecība turpināja samazināties, apstiprinot vidēja termiņa negatīvu tirgus tendenci. Iepriekšēju brīdinājumu par sadalījumu nodrošināja relatīvā stipruma indeksa vai RSI lācīgs novirze 1. attēla diagrammas augšējā logā.
Pivot Vs. Pivot diapazons
Vispieredzējušākie tirgotāji pārzina šarnīrus. Šarnīra punkts ir vienkārši punkts, kurā drošība maina virzienu, un tāpēc tas ir pagrieziena punkts. Šarnīra zemu cenu joslai ir augstākas joslas pirms un pēc tā, lai veidojums izskatās kā “V” vai “U”. Šarnīrsavienojums izskatās kā zems šarnīra spoguļattēls.
Grozāmie apzīmē īslaicīgas pārmaiņas un nelielu apgriezienu maiņu vai dominējošās tendences beigas un būtiskas virziena izmaiņas. Šarnīra punkti tiek izmantoti, lai aprēķinātu Fibonači atbalsta un pretestības līmeņus, mainīgo ienākšanu tirgū un iziešanu no tā, kā arī daudzos citos tirdzniecības paņēmienos.
Šarnīra diapazons ir balstīts arī uz augsto, zemo un tuvu, bet tiek aprēķināts nedaudz savādāk nekā šarnīra punkts. Kā norāda nosaukums, šarnīra diapazoniem ir augsta un zema robeža.
Šeit ir aprēķins no "Loģiskais tirgotājs". To pašu formulu izmanto, lai aprēķinātu dienas, mēneša un sešu mēnešu pagrieziena diapazonus, taču ņemiet vērā, ka mēnesī ir jāizmanto augsta, zema un mēneša pirmās dienas beigas. Sešu mēnešu šarnīra diapazonā jāizmanto augstākais, zemākais un noslēdzošais janvāra un jūlija pirmo 10 tirdzniecības dienu laikā:
- Šarnīra cena (vienāda arī ar šarnīra punkta formulu) = (augsts + zems + tuvu) / 3Sekundes numurs = (augsts + zems) / 2Pivota starpība = dienas šarnīra cena - otrais skaitlisPivota diapazons augsts = dienas šarnīra cena + šarnīra diferenciālsPivota diapazons zems = ikdienas šarnīra cena - šarnīra starpība
2. attēlā Broadcom ir attēloti ikmēneša (zilās līnijas) un sešu mēnešu (oranžas līnijas) pagrieziena diapazoni. Abos gadījumos šarnīra diapazoni darbojās vai nu kā pretestība (kad lāču tendence), vai kā atbalsts (vērša tendence).
Līdzīgi kā atvēršanas diapazons, šarnīra diapazonus var izmantot darījumu veikšanai. Līdzīgi kā ACD tirdzniecībā, tiek izmantoti paaugstinājumi un kritumi, kā arī C kāpumi un kritumi, taču, tā kā tirgotājs izmanto ilgāku laika periodu, tiek izmantotas lielākas vērtības nekā tad, ja tiek aprēķinātas dienas vērtības (nav parādīts 2. attēlā). Tirgojot Broadcom, tā vietā, lai izmantotu A līdz USD 0, 27, lai īstermiņa tirdzniecību izmantotu, izmantojot ikdienas VAI, ilgāka termiņa tirgotājs piemēro pusgada A cenu no USD 2, 50 līdz USD 3 virs pusgada pagrieziena diapazona atkarībā no nepastāvības. un akciju cena tajā laikā.
Laika grafiks ir atšķirīgs, bet koncepcija ir vienāda. Mērķis ir identificēt pārtraukumus, novērtēt to potenciālu un pēc tam attiecīgi tirgoties.
Trīs dienu ritošais šarnīrsavienojums
Vēl viens paņēmiens, kas palīdz tirgotājiem pamanīt izlaušanos, ir trīs dienu šarnīrsavienojums. Ja trīs dienu slīdošā šarnīra diapazons ir zemāks par cenu, priekšroka dodama ilgiem darījumiem, un, kad tas ir augstāk, priekšroka tiek dota īsiem darījumiem.
3. attēlā pirkšanas signāls tiek ģenerēts 1. martā (Nr. 1), kad cena sakrīt caur A augšu. Ilgu tirdzniecību vēl vairāk apstiprina fakts, ka trīs dienu ritošais šarnīrs darbojas kā atbalsts. Pēc tam krājumi sāk tirgot diapazonā, kurā trīs dienu ritošā ass pagriežas no atbalsta uz pretestību līdz 5. martam. Kad krājums nokrīt caur A leju 2. marta 6. martā, tiek radīts pārdošanas darījums.
Šeit ir aprēķins trīs dienu ritošajam šarnīram:
- Trīs dienu slīdošā šarnīra cena = (trīs dienu augstākais + trīs dienu zemais + tuvu) / 3Sekundes numurs = (trīs dienu augstākais + trīs dienu zemais) / 2Pivota starpība = dienas šarnīra cena - otrais skaitlisTrīs dienu ritošā šarnīra diapazons augsta = dienas šarnīra cena + šarnīra starpībaTrīs dienu ritošā šarnīra diapazons zems = šarnīra dienas cena - šarnīra starpība
Saliekot to visu kopā
Fišera viedoklis filmā "Loģiskais tirgotājs" ir tāds, ka OR un pagriežamie diapazoni ir metodes, kurus izmanto viņa profesionālie tirgotāji, lai novērtētu vispārējo tirgus tendenci, un tie ir daudz jaudīgāki nekā vienkārši paļaušanās uz standarta atbalstu un pretestību. Kā atvēršanas un šarnīra diapazonus izmanto kopā?
- Ja VAI <pagrieziena diapazons <aizvērt = plus diena, un tirgotājs ir bullish.Ja atver VAI
Piemēram, ja VAI ir mazāks par šarnīra diapazonu un pieņemot, ka starp A augšdaļu un šarnīra diapazonu ir kāda telpa, joprojām varētu veikt ilgu tirdzniecību. Bet mazāk akciju tiks nopirkts, jo tirgotājs zina, ka cenai ir liela iespējamība apstāties vai mainīties, kad tā sasniedz šarnīra diapazonu. Bet, kad cena mainās virs VAI un šarnīra diapazona, tirgotājam ir lielāka pārliecība, ka tirdzniecībai ir kaut kur mainīties, tāpēc viņš vai viņa pērk vairāk akciju, jo tagad tā ir plus diena.
Grunts līnija
Atvēršanas diapazons nodrošina plašāku laukumu ar varbūtību, ka tas būs vai nu augstākais, vai zemākais pārbaudāmajā periodā. Šarnīra diapazons, neatkarīgi no tā, vai tas ir katru dienu vai pusgadu, dod citu atskaites punktu atbalstam vai pretestībai. Uzzīmējot šīs vērtības diagrammā, tirgotājs var uzreiz redzēt, kad akciju vai tirgus tirgus pieaug vai zaudē spēku un impulsu.
Norāde, kur VAI un šarnīra diapazons ir savstarpēji saistīti un ar pašreizējo cenu, palīdz tirgotājam izlemt, cik lielu uzticību var izmantot, veicot tirdzniecību. Šī informācija ir ļoti noderīga, pieņemot tirdzniecības lēmumus. Un, tāpat kā jebkura uzticama tehniskā tirdzniecības tehnika, tā darbojas visos laika periodos.
