Kas ir filtra kārtula?
Filtra noteikums ir tirdzniecības stratēģija, kurā tehniskais analītiķis nosaka noteikumus, kad pirkt un pārdot ieguldījumus, pamatojoties uz procentuālajām izmaiņām salīdzinājumā ar iepriekšējām cenām. Filtrēšanas noteikums parasti balstās uz cenu impulsu vai pārliecību, ka cenu kāpumam ir tendence turpināt pieaugt un cenu kritumam ir tendence turpināt kristies. Noteikts procentuālais pieaugums izraisa pirkumu, savukārt noteikts procentuālais kritums izraisa pārdošanu.
Lai gan tirgotājs varētu izlemt rīkoties arī pretēji. Tā ir subjektīva stratēģija, jo izvēlētais procentuālais līmenis ir balstīts uz analītiķa interpretāciju par akciju cenu vēsturi.
Taustiņu izņemšana
- Filtra noteikums ir tirdzniecības stratēģija, kuras pamatā ir iepriekš noteiktas cenu izmaiņas, kuras parasti izsaka procentos. Tirgotājs nosaka cenu izmaiņas, kuras viņi vēlas izmantot, balstoties uz diagrammu analīzi un nosakot, kura procentuālā daļa vislabāk atbilst tam, ko viņi cenšas paveikt. tirgotājam ir arī jānosaka, uz ko balstās cenu izmaiņas, piemēram, slēgšanas cenas, pārvietošanās virs augstā vai zemā vai kāds cits svarīgs tehniskais cenu līmenis.
Filtru noteikumu izpratne
Tehniskie analītiķi, izvēloties parametrus filtru noteikumu tirdzniecībai, izmanto savu rīcības brīvību. Parasti filtru noteikumu pamatā būs vēsturiskās tendences un vērtspapīru cenu tendences, kas noteiktas aktīva cenu diagrammā. Piemēram, tehnikas tirgotājs var pamanīt, ka tad, kad cena paaugstinās par 5% no noteikta līmeņa, tai ir tendence virzīties vēl par 10% tajā pašā virzienā. Tāpēc tirgotājs varētu izmantot šo priekšrocību, izmantojot filtra kārtulu un vērojot krājumus (vai jebkuru aktīvu, kam šis noteikums ir izdevīgs), kas pārvietojas par 5% zemāk par iepriekšējo slēgšanas cenu, zemu vai augstu. Tirgotājs vai analītiķis arī nosaka, kuru cenu viņi pamaina, piemēram, cenu joslas augstā, zemā vai aizvērtā cena vai kāds cits tehniski svarīgs cenu līmenis.
Parasti procentuālā daļa tiek balstīta uz īsāka termiņa tendencēm, kas bieži izraisa cenu filtru aktivizēšanu vērtspapīriem no 1% līdz 10%. Līmeņi varētu būt mazāki, piemēram, 0, 2% vai 0, 5%, ja tie balstās uz dienas cenu izmaiņām.
Piemēram, saskaņā ar 1% pirkšanas / pārdošanas filtru likumu tirgotājs pērk akciju, kad tā cena paaugstinās par 1% virs iepriekšējās slēgšanas vērtības (vai zema vai augsta), un pārdod to, kad tā cena nokrītas par 1% zem iepriekšējā slēgšanas (vai zems vai augsts).
Tad tirgotājam arī jāizlemj, vai viņi tirgosies abos virzienos, augšup un lejup, vai tikai vienā virzienā. Piemēram, ja tendence pieaug, tirgotājs var nolemt pirkt, kad cena paaugstinās par 1%, un pārdot, kad cena pazeminās par 1%, bet viņi īsu brīdi nepārdod, ja tā pazeminās par 1%.
Cits tirgotājs var nolemt pirkt par 1% palielinājumu un pārdot, un par 1% samazināties. Tad, pieaugot par 1%, tie pārklāj īso un atkal iet ilgi. Šajā gadījumā viņiem vienmēr ir sava nostāja.
Filtrējiet kārtulu ieviešanu
Filtru kārtulas ieviešanai ir nepieciešama programmatūra, kas nodrošina šo funkciju. Parasti tehniskās analīzes tirdzniecības programmatūru vai diagrammas var iestatīt, lai nodrošinātu brīdinājumus vai automātiski veiktu darījumus, pamatojoties uz investora vēlmēm.
Daži tirgotāji var izvēlēties automatizētu tirdzniecību, kas viņiem ļauj ātrāk izmantot tirdzniecības iespējas. Kad tiek aktivizēts signāls, programmatūra automātiski veic tirdzniecību. Citās situācijās tirgotāji var vēlēties tikt brīdināti par cenu izmaiņām, lai paši pieņemtu lēmumus par ieguldījumiem.
Atkarībā no iestatītajiem parametriem filtra noteikums katru dienu, nedēļu, mēnesi vai gadu var izraisīt lielu darījumu skaitu vai nelielu darījumu skaitu. Mazie parametri, piemēram, 1%, izraisīs daudz vairāk darījumu nekā 15% vai 20% filtrs.
Veicot lielu skaitu darījumu, komisijas maksa un pozīcijas lielums ir faktors. Komisijām vajadzētu būt pietiekami zemām, un pozīcijas lielumam jābūt pietiekami lielam, lai segtu izmaksas par biežu tirdzniecību nelielām cenu kustībām.
Dienas tirdzniecības akciju filtrēšanas likuma piemērs
Pieņemsim, ka dienas tirgotājs ir ieinteresēts Twitter Inc. (TWTR) piemērot 0, 6% filtra likumu.
Ja cena pārvietojas par 0, 6% no nesenajām augstām vai zemām svārstībām, tirgotājs ieies šajā virzienā. Viņi izstāsies no sākotnējās pozīcijas un rezerves pozīcijas, ja cena mainīsies par 0, 6% pretējā virzienā (pie augstas vai zemas šūpoles). Kā papildu filtru viņi izmantos stratēģiju tikai no plkst. 9.30 līdz plkst. EST. Jebkura atvērta pozīcija tiek izlaista pusdienlaikā.
Diagramma parāda, kā tas varēja būt izdevies dienā, kad krājumi atļautajā laika posmā mainījās virs 3%.
Twitter četru minūšu grafiks ar piemērotajiem filtrēšanas noteikumiem. Tirdzniecības skats
Pirmās tirdzniecības rezultāts ir 2, 29% pieaugums. Otrās tirdzniecības rezultāts ir 0, 14% peļņa. Trešās tirdzniecības rezultāts ir 0, 03% peļņa. Tas nozīmē, ka pasūtījumi neslīd. Jāņem vērā arī komisijas.
