Kas ir ekspozīcijas vērtējums?
Riska darījuma reitings ir procedūra, ko izmanto riska aprēķināšanai pārapdrošināšanas līgumā. Tiek pārbaudīta līdzīgu, bet ne identisku risku portfeļa zaudējumu pieredze, lai noteiktu klienta iespējamos zaudējumus. Šo procesu parasti sāk, ja pārapdrošinātājs nav pietiekamas ticamas prasījumu vēstures no attiecīgās apdrošinātās puses.
Riska darījuma reitings ir viens no diviem apdrošināšanas nozarē izmantotajiem riska aprēķiniem - otrs ir pieredzes reitinga metode.
Taustiņu izņemšana
- Riska darījuma reitings ir procedūra, ko izmanto riska aprēķināšanai pārapdrošināšanas līgumā. Lai novērtētu klienta iespējamos zaudējumus, tiek pārbaudīta līdzīgu, bet ne identisku risku portfeļa zaudējumu pieredze. Šo metodi bieži izmanto, ja pārapdrošinātājam nav pietiekamas ticamas prasījumu vēstures no attiecīgās apdrošinātās puses. Tiek pieņemts, ka riskiem līdzīgās riska grupās būs līdzīga zaudējumu pieredze.
Izpratne par ekspozīcijas vērtējumu
Līguma pārapdrošināšana ir apdrošināšana, ko viena apdrošināšanas sabiedrība iegādājas no citas. Starp cedējošo apdrošināšanas kompāniju un pārapdrošinātāju tiek noslēgts līgums, kas piekrīt uzņemties iepriekš noteiktas apdrošināšanas veidu apdrošināšanas risku noteiktā laika posmā.
Izstrādājot pārapdrošināšanas līguma cenu, pārapdrošinātājam jānovērtē iespējamība, ka zaudējumi pārsniegs zaudējumu summu, ko ietur cedētājsabiedrība. Dažreiz pārapdrošinātāji var izpildīt pārapdrošināšanas zaudējumu pārsniegšanas līgumu, kurā pārapdrošinātājs apņemas maksāt par zaudējumiem, kas pārsniedz īpašo summu, ko ietur deponents. Zaudējumu līgumu pārsniegums var arī ierobežot zaudējumus, par kuriem atbild pārapdrošinātājs.
Jebkurā gadījumā abi pārapdrošināšanas līgumi pieprasa pārapdrošinātājam novērtēt atlīdzību biežumu un nopietnību, izveidojot vispārēju riska profilu, uz kuru tie var atsaukties, nosakot līguma cenu.
Apdrošināšanas sabiedrības cieši uzrauga prasījumus un zaudējumus, kas rodas no viņu parakstītajām polisēm, lai noteiktu, vai dažām apdrošinājuma ņēmēju kategorijām ir lielāka nosliece uz prasībām, un tādējādi tās ir riskantākas apdrošināt.
Izmantojot vai nu riska darījuma reitingu, vai pieredzes reitingu, pārapdrošinātājs nosaka viņu riska un ieguvuma periodu. Pārapdrošinātāji bieži izmanto riska darījuma reitingu, ja uzņēmumam nav pietiekami daudz vēsturisko datu, lai izstrādātu pieredzes reitingu. Ekspozīcija ir noderīga arī tad, ja tiek uzskatīts, ka konkrētu zaudējumu rašanās varbūtība ir maza.
Ekspozīcijas novērtēšanas metode
Riska darījuma reitingu veido, pārbaudot līdzīgu, bet ne identisku risku portfeļa zaudējumu pieredzi. Tiek pieņemts, ka riskiem līdzīgās riska grupās būs līdzīga zaudējumu pieredze.
Riska darījuma reitinga rezultāts ir to gaidāmo zaudējumu novērtējums, kurus uzņēmums varētu sagaidīt saistībā ar konkrētu notikumu. Metode zaudējumus izsaka procentos no apdrošinātās vērtības summas.
Dati veidos ekspozīcijas līkni. Virzoties pa līkni, kumulatīvie zaudējumi procentos no apdrošinātās vērtības tuvojas 100 procentiem. Riska darījuma reitings ļauj pārapdrošinātājam pārbaudīt zaudējumu nopietnību slāņos, un galu galā ļaus pārapdrošinātājam noteikt cenas riskiem, kuri, kā tiek lēsts, ietilpst katrā no dažādiem slāņiem.
Rūta Salzmane 70. gados izstrādāja ekspozīcijas novērtēšanas metodi, rakstot par saistību starp māju īpašnieku ugunsgrēka zaudējumiem un atbilstošo apdrošināšanas summu. Cenu struktūra, kuru viņa izstrādāja, kļuva pazīstama kā Zalcmana līknes.
Ekspozīcijas vērtējums salīdzinājumā ar pieredzes vērtējumu
Riska darījuma reitingi atšķiras no pieredzes reitingiem ar to, ka tie neprasa, lai pārapdrošinātājam būtu bijusi tieša iepriekšēja pieredze ar konkrēto risku.
Piešķirot pieredzi, pārapdrošinātājs pārbaudīs vēsturiskos datus par zaudējumiem, kurus viņu uzņēmums ir piedzīvojis saistībā ar konkrētu riska notikumu. Piemēram, pārapdrošinātājs var apsvērt to prasību vērtību, kuras viņi sedza par zemestrīcēm noteiktā reģionā. Pārapdrošinātājs izmantos savu vēsturisko pieredzi un koriģēs vēsturisko zaudējumu datus, lai turpmākos zaudējumus novērtētu ar to pašu specifisko risku.
Ekspozīcijas novērtējuma ierobežojumi
Viens no iedarbības vērtēšanas metodes trūkumiem ir tāds, ka katrā slānī tā izveido zonu, kurā zaudējumi tuvojas nākamajam saglabāšanas līmenim, bet nesasniedz to. Pārapdrošinātāji var izmantot sadales tabulu, lai iestatītu likmi slāņa apakšējām robežām.
Papildu trūkums ir tāds, ka pārapdrošinātājam jāpiešķir augsta ticamības pakāpe datu avotiem, kas nav viņa pašu. Lai noteiktu riska pakāpi, tai jābūt atkarīgai no datiem, kas iegūti no citiem apdrošinātājiem un trešo personu reitingu sistēmām. Šī iemesla dēļ vēlamā pieeja var būt pieredzes vērtēšanas metode.
