Ilgtermiņa žurnāla Krājumu un preču tehniskās analīzes lasītāji var atcerēties, ka tieši Džeks Hutsons, žurnāla redaktors, pirmais iepazīstināja TRIX ar tehnisko sabiedrību.
Kas ir TRIX?
Trīskāršais eksponenciālais vidējais (TRIX) indikators ir oscilators, ko izmanto, lai identificētu pārpārdotos un pārpirktos tirgus, un to var izmantot arī kā impulsa indikatoru. Tāpat kā daudzi oscilatori, arī TRIX svārstās ap nulles līniju. Ja to izmanto kā oscilatoru, pozitīva vērtība norāda uz pārpirktu tirgu, savukārt negatīva norāda uz pārpārdotu tirgu. Ja par impulsa indikatoru izmanto TRIX, pozitīva vērtība liecina, ka impulss palielinās, savukārt negatīvā vērtība norāda, ka impulss samazinās. Daudzi analītiķi uzskata, ka tad, kad TRIX šķērso virs nulles līnijas, tas dod pirkšanas signālu, un, aizveroties zem nulles līnijas, tas dod pārdošanas signālu. Arī cenu un TRIX atšķirības var norādīt uz nozīmīgiem pagrieziena punktiem tirgū.
TRIX aprēķina cenu ievades žurnāla trīskāršu eksponenciāli mainīgu vidējo rādītāju laika posmā, kuru pašreizējā joslā norāda garuma ievade. Pašreizējā joslas vērtība tiek atņemta no iepriekšējās joslas vērtības. Tas neļauj indikatorā ņemt vērā ciklus, kas ir īsāki par periodu, kuru nosaka garuma ievade.
TRIX priekšrocības
Divas galvenās TRIX priekšrocības salīdzinājumā ar citiem tendencēm sekojošiem rādītājiem ir lieliskā tirgus trokšņa filtrācija un tendence būt par vadošo, nevis atpaliekošo rādītāju. Tas filtrē tirgus troksni, izmantojot trīskāršu eksponenciālo vidējo aprēķinu, tādējādi novēršot nelielus īstermiņa ciklus, kas norāda uz tirgus virziena izmaiņām. Tam ir spēja vadīt tirgu, jo tas mēra atšķirību starp katras joslas cenu izlīdzinātās versijas "izlīdzināto" versiju. Interpretējot kā galveno rādītāju, TRIX vislabāk tiek izmantots kopā ar citu tirgus laika rādītāju - tas samazina nepatiesas norādes.
Interpretācija
Šajā Dow Jones rūpniecības vidējā rādītāja tabulā, kas aptver 2001. gada septembri līdz 2002. gada septembrim, ar bultiņām var redzēt, ka TRIX indikators no 2002. gada marta augstākā līmeņa līdz zemākajai ūdenszīmei, kas tika iestatīta 2002. gada jūlijā, nokrita no līmeņa plus 40.45. līdz mīnus 83, 07. Šis piemērs skaidri parāda, ka pēc šīs cenu darbības nav laika nokavējuma starp DJIA tuning dienvidu virzienā un TRIX indikatoru. (Tradestation 6 kartēšanas programmatūra kā noklusējuma izmanto deviņu dienu mainīgo vidējo vērtību, kas dramatiski palīdz virziena kustību noteikšanai.) Mēs redzējām, ka, jo īsāks laika grafiks, jo precīzāks indikators signalizēs par virzību šajā jautājumā. mācās.
1. attēls
Divu mainīgo vidējo lielumu izmantošana dod priekšrocību: vērojot strauji mainīgo vidējo krustu pāri lēnām mainīgajam vidējam, tirgotājs var atpazīt cenu darbības virziena izmaiņas. (Skat. Izpratne par mainīgo vidējo pārklājuma atšķirību .) Izcils laika noteikšanas paņēmiens ir arī divu dažādu laika diapazonu izmantošana TRIX.
2. attēls
Iepriekš minētajā S&P 500 indeksa tabulā no 2001. līdz 2002. gadam pirmais ļoti pamanāmais solis bija tirgus lejupslīde pēc 11. septembra katastrofām. Septembra trešajā nedēļā notika sekojošs atsitiens ar 15 dienu mainīgo vidējo rādītāju. pagriežas ātrāk nekā 30 dienu slīdošais vidējais rādītājs. Bet paturiet prātā, ka apstiprinājums no 30 dienu indikatora ir konservatīvāks, tāpēc tas vidējam pirkšanas un turēšanas investoram apliecina, ka tendence ir patiesi pagriezusies. Cieši apskatiet, cik labi pagriezieni 15 dienu mainīgajā vidējā vērtībā sakrīt ar pagriezieniem cenu darbībā.
Šo ideju par cenu tendences pārkāpumu var aplūkot no cita skatupunkta. Martins Prings, pazīstams tehniķis un autors, to atzīmēja savos rakstos:
Ja mēs cieši aplūkotu dažus citus impulsu rādītājus, piemēram, stohastiku vai cenu ROC, mēs atrastu līdzīgu modeli.
TRIX ir viens no labākajiem tendenču maiņas un impulsa rādītājiem, kas mums ir ikdienas arsenālā.
Atcerieties, ka tā ir jūsu nauda - ieguldiet to prātīgi.
