Stohastikas oscilators, ko 20. gadsimta piecdesmitajos gados izstrādāja Džordžs Lāns, izseko pirkšanas un pārdošanas spiediena attīstību, identificējot cikla pagriezienus, kas mainās starp buļļiem un lāčiem. Tikai daži tirgotāji izmanto šo prognozēšanas rīku, jo viņi nesaprot, kā vislabāk apvienot īpašas stratēģijas un turēšanas periodus. Tas ir viegli labojams, kā jūs redzēsit šajā ātrajā Stohastics iestatījumu un interpretācijas sākumā..
Stohastikas celtniecība
Mūsdienu jeb "Pilnīgas stohastikas" oscilators apvieno Lane "lēnās stohastikas" un "ātrās stohastikas" elementus trīs mainīgos, kas kontrolē atskaites periodus un datu izlīdzināšanas pakāpi. (Lai uzzinātu vairāk, izlasiet: Kāda ir atšķirība starp ātru un lēnu stohastiku? )
- Ātrs K% - mēra noslēguma cenu, salīdzinot ar noteiktajiem pārskatīšanas periodiem.Pilns K% vai K% palēnina ātru K%, izmantojot vienkāršu mainīgo vidējo lielumu (SMA). Pilns D% vai D% pievieno otro izlīdzināšanas vidējo vērtību.
- Zemāki strauji K%, K% un D% mainīgie = īsāka atskaites periods ar mazāk izlīdzinošiem Augstāks ātrs K%, K% un D% mainīgie = ilgāka laika atskaites periods ar lielāku izlīdzināšanu
Labāko iestatījumu atlasīšana
Izvēlieties visefektīvākos mainīgos lielumus savam tirdzniecības stilam, izlemjot, cik lielu troksni esat gatavs pieņemt ar datiem. Saprotiet, ka neatkarīgi no tā, ko izvēlaties, jo lielāka pieredze ar indikatoru uzlabos uzticamu signālu atpazīšanu. Īstermiņa tirgus dalībnieki mēdz izvēlēties zemu iestatījumu visiem mainīgajiem lielumiem, jo tas dod viņiem agrākus signālus ļoti konkurētspējīgā dienas vidējā tirgus vidē. Ilgtermiņa tirgus taimeriem ir tendence izvēlēties augstus iestatījumus visiem mainīgajiem, jo ļoti izlīdzinātā produkcija reaģē tikai uz lielām izmaiņām cenu darbībā. (Papildinformāciju skatiet sadaļā: Stohastika: precīza pirkšanas un pārdošanas indikators ).
SPDR S&P 500 Trust (SPY) parāda dažādus Stohastics pēdas, atkarībā no mainīgajiem. Cikla pagriezieni notiek, kad ātrā līnija šķērso lēnu līniju pēc pārpārdotā vai pārpārdotā līmeņa sasniegšanas. (Kā norādīts: Izmantojiet iknedēļas stohastiku, lai efektīvi ieviestu tirgu ). Reaģējošais 5, 3, 3 iestatījums pārslēdz un pērk ciklus bieži, bieži vien līnijas nepārsniedz pārpārdošanas līmeni. Vidējā diapazona 21, 7, 7 iestatījums atskatās uz ilgāku laika posmu, bet saglabā izlīdzināšanu relatīvi zemā līmenī, dodot plašākas šūpoles, kas rada mazāk pirkšanas un pārdošanas signālu. Ilgtermiņa 21, 14, 14 iestatījums sper milzu soli atpakaļ, signalizācijas cikls pagriežas reti un tikai tuvu galvenajiem tirgus pagrieziena punktiem.
Īsāka termiņa mainīgie izraisa agrākus signālus ar augstāku trokšņa līmeni, savukārt ilgtermiņa mainīgie liek vēlāk signālus ar zemāku trokšņa līmeni, izņemot lielākus tirgus pagriezienus, kad laika grafiki mēdz sakrist, izraisot identiski laika signālus galvenajās ieejās. Jūs varat redzēt, ka tas notiek oktobra zemākajā vietā, kur zilais taisnstūris izceļ bullish crossovers visās trīs indikatora versijās. Šie lielie cikla krustojumi mums saka, ka galvenajos pagrieziena punktos iestatījumi nav tik svarīgi kā mūsu prasme filtrēt trokšņu līmeni un reaģēt uz jauniem cikliem. No loģistikas viedokļa tas bieži nozīmē tendences izbeigšanu pēc pozīcijām un izbalēšanas stratēģiju izpildi, kas pērk atgriezenisko saiti vai pārdod mītiņus. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā: Kādi ir labākie rādītāji, lai identificētu pārpirktus un pārdotus krājumus? ).
Stohastika un modeļa analīze
Stohastikam nav jāsasniedz galējais līmenis, lai izsauktu ticamus signālus, it īpaši, ja cenu modelis parāda dabiskas barjeras. Lai arī visnozīmīgākie pagriezieni ir gaidāmi pārpārdotajos vai pārpārdotajos līmeņos, krustiem paneļa centrā var uzticēties tik ilgi, kamēr sakrīt ievērojamie atbalsta vai pretestības līmeņi. Mainīgie vidējie lielumi, nepilnības, tendences vai Fibonači atkārtotās versijas bieži tiek aizvietotas, saīsinot cikla ilgumu un pārvēršot spēku uz otru pusi. Tas uzsver, cik svarīgi ir lasīt cenu modeli, vienlaikus interpretējot rādītāju. (Lai uzzinātu vairāk, lasiet: Ievads tehniskās analīzes cenu modeļos ).
American Airlines Group (AAL) pēc svārstīgā krituma rallija laikā pārsniedza 50 dienu EMA un apmetās pie jauna atbalsta (1), liekot indikatoram pacelties augstāk, pirms sasniegts pārpārdotās produkcijas līmenis. Tas izcēlās virs 2 mēnešu tendences un ievilkās atpakaļ (2), izraisot bullish krustojumu paneļa viduspunktā. Nākamais rallijs apgriezās 44. pozīcijā, iegūstot atkāpšanos, kas atrod atbalstu 50 dienu EMA (3), izraisot trešo bullish pagriezienu virs pārpārdotās līnijas..
Grunts līnija
Daudziem tirgotājiem neizdodas izmantot Stohastics spēkus, jo viņi ir apjukuši par to, kā iegūt pareizos iestatījumus savām tirgus stratēģijām. Šie noderīgie padomi novērsīs šīs bailes un palīdzēs atklāt vairāk potenciāla.
