Kāds ir Fišera transformācijas indikators?
Fišera transformācija ir JF Ehlers izveidots tehnisks rādītājs, kas pārvērš cenas Gausa normālajā sadalījumā. Šādā veidā indikators izceļ, kad cenas ir kļuvušas par galēju, pamatojoties uz nesenajām cenām. Tas var palīdzēt noteikt aktīva cenas pagrieziena punktus. Tas arī palīdz parādīt tendenci un izolēt cenu viļņus tendences ietvaros.
Taustiņu izņemšana
- Fišera transformācija mēģina normalizēt aktīvu cenas, tādējādi padarot skaidrākus cenu pagrieziena punktus. Daži tirgotāji meklē ārkārtīgus rādījumus, lai signalizētu par iespējamām cenu maiņas zonām, bet citi skatās Fišera transformācijas virziena maiņu. Parasti tiek piemērota Fišera transformācijas formula. cenai, bet to var izmantot arī citiem rādītājiem. Sākotnējās cenas parasti netiek izplatītas, tāpēc mēģinājumi normalizēt cenas, izmantojot indikatoru, ne vienmēr sniedz ticamus signālus.
Fišera transformācijas formula ir:
Visiem, kas noklusina, tacu Fišera transformācija = 21 ∗ ln (1 − X1 + X), kur: ln ir dabiskais logaritmsX = cenas pārvērtība līdz līmenim no -1 līdz 1
Kā aprēķināt Fišera pārveidi
- Izvēlieties atskatīšanās periodu, piemēram, deviņus periodus. Tas ir, cik periodiem tiek piemērots Fišera pārveidojums. Pārvērtiet šo periodu cenas līdz vērtībām no -1 līdz +1 un ievadiet X, pabeidzot aprēķinus formulas iekavās.Pareiziniet ar dabiskā žurnāla palīdzību.Pareiziniet rezultātu ar Atkārtojiet aprēķinu, līdz beidzas katrs tuvais periods, konvertējot jaunāko cenu uz vērtību no -1 līdz +1, pamatojoties uz pēdējām deviņu periodu cenām. Aprēķinātās vērtības tiek pievienotas / atņemtas no iepriekš aprēķinātās vērtības.
Fišera transformācija paskaidroja
Fišera transformācija ļauj tirgotājiem izveidot parasto Gausa sadalījumu, kas pārveido datus, kas parasti nav normāli izplatīti (piemēram, tirgus cenas). Būtībā pārveidošana padara maksimālās svārstības salīdzinoši reti, lai palīdzētu diagrammā labāk identificēt cenu apgriezienus. Tehnisko indikatoru parasti izmanto tirgotāji, kas meklē vadošos signālus, nevis atpaliekošos rādītājus.
Fišera pārveidi var izmantot arī citiem tehniskiem rādītājiem, piemēram, relatīvajam stiprības indeksam (RSI) vai mainīgajai vidējai konverģences-novirzei (MACD).
Fišera pārveidošanas tirdzniecības pieteikumi
Fišera transformācijas indikators nav ierobežots, kas nozīmē, ka ilgstoši var rasties galējības. Galējība ir balstīta uz attiecīgā aktīva vēsturiskajiem rādījumiem. Dažiem aktīviem augsts rādījums var būt septiņi vai astoņi, bet zemam - 4. Citam aktīvam šīs vērtības var atšķirties.
Galējais lasījums norāda uz apvērses iespējamību. Tas jāapstiprina Fišera transformācijas mainīgajam virzienam. Piemēram, pēc spēcīga cenu pieauguma un Fišera pārveidojuma sasniedzot ārkārtīgi augstu līmeni, kad Fišera pārveidojums sāk kristies zemāk, kas varētu liecināt par cenas krišanos, vai jau ir sācis kristies.
Fišera pārveidē bieži ir piestiprināta signāla līnija. Tas ir Fišera transformācijas vērtības mainīgais lielums, tāpēc tas pārvietojas nedaudz lēnāk nekā Fišera transformācijas līnija. Kad Fišera transformācija šķērso sprūda līniju, daži tirgotāji to izmanto kā tirdzniecības signālu. Piemēram, kad Fišera pārveidojums nokrīt zem signāla līnijas, sasniedzot ārkārtīgi augstu, to varētu izmantot kā signālu pašreizējās garās pozīcijas pārdošanai.
Tāpat kā ar daudziem rādītājiem, Fišers sniegs daudzus tirdzniecības signālus. Daudzi no tiem nebūs rentabli signāli. Tāpēc daži tirgotāji dod priekšroku rādītāja izmantošanai kopā ar tendenču analīzi. Piemēram, kad cena kopumā pieaug, izmantojiet Fišera pārveidi, lai iegādātos un pārdotu signālus, bet ne īsās pārdošanas signālus. Lejupslīdes laikā izmantojiet to īsās pozīcijas pārdošanas signāliem un idejām par to, kad segt.
Atšķirība starp Fišera pārveidi un Bollinger Bands®
Šie divi rādītāji diagrammā izskatās ļoti atšķirīgi, tomēr abi ir balstīti uz aktīvu cenu sadalījumu. Bollinger Bands® izmanto parasto sadalījumu, jo tie izmanto standarta novirzi, lai parādītu, kad cena var būt pārmērīgi paaugstināta. Fišera transformācija izmanto Gausa parasto sadalījumu. Fišera transformācija cenu diagrammā parādās kā atsevišķs indikators, savukārt Bollinger Bands® cena ir pārklāta.
Fišera transformācijas indikatora ierobežojumi
Indikators dažkārt var būt diezgan skaļš, kaut arī tā mērķis ir padarīt pagrieziena punktus vieglāk identificējamus. Ārkārtējiem rādījumiem ne vienmēr seko cenas maiņa; dažreiz cena vienkārši virzās uz sāniem vai apgriež tikai nelielu summu.
To, kas tiek kvalificēts kā galējs, var arī grūti spriest, jo līmeņi laika gaitā mainās. Četri var būt augsts līmenis gadiem ilgi, bet tad astoņu rādījumi var parādīties bieži.
Apskatot visas Fišera transformācijas virziena izmaiņas, tas var palīdzēt pamanīt īslaicīgas cenu virziena izmaiņas, tomēr signāls var parādīties pārāk vēlu, lai kapitalizētu, jo daudzas no šīm cenu kustībām var būt īslaicīgas.
Aktīvu cenas parasti netiek izplatītas, tāpēc mēģinājumi normalizēt cenas ir raksturīgi kļūdaini, un tie, iespējams, nesniedz ticamus signālus.
