Ekvivalentu Martingale pasākumu DEFINĪCIJA
Ekvivalenti Martingale pasākumi ir paredzamo izmaksu no ieguldījumiem, kas izmantoti aktīvu cenu noteikšanā, varbūtības sadalījums. Sadalījums tiek koriģēts, ņemot vērā ieguldītāju riska prēmijas kopumā. Tādējādi ekvivalents martingale pasākums ietekmē vidējā ieguldītāja riska pakāpi, lai varētu precīzāk aprēķināt vērtspapīra pašreizējo vērtību.
Ekvivalenti Martingale pasākumi ir zināmi arī kā riska neitrāli pasākumi.
PĀRDOŠANĀS LEJĀ Līdzvērtīgi Martingale pasākumi
Ekvivalentais Martingale mērs ir varbūtības sadalījums, kas parāda iespējamās paredzamās ieguldījumu izmaksas no ieguldījuma, kas koriģēts atbilstoši investora riska novēršanas pakāpei. Efektīvā tirgū šim pašreizējās vērtības aprēķinam jābūt vienādam ar cenu, par kādu vērtspapīri šobrīd tirgojas. Ekvivalentus martingale pasākumus visbiežāk izmanto atvasināto vērtspapīru cenu noteikšanā, jo tas ir visizplatītākais vērtspapīru veida gadījums, kuram ir vairākas diskrētas, iespējamās izmaksas.
