Kas ir stohastiskā RSI?
Stohastiskā RSI (StochRSI) ir indikators, ko izmanto tehniskajā analīzē un kas svārstās no nulles līdz vienai (vai nullei un 100 dažās kartēšanas platformās) un tiek izveidots, stohastisko oscilatoru formulu piemērojot relatīvā stipruma indeksa (RSI) vērtību kopai. nekā uz standarta cenu datiem. Izmantojot RSI vērtības stohastiskās formulas ietvaros, tirgotāji iegūst priekšstatu par to, vai pašreizējā RSI vērtība ir pārpirkta vai pārdota.
StochRSI oscilators tika izstrādāts, lai izmantotu abus impulsu rādītājus, lai radītu jutīgāku indikatoru, kas pielāgots konkrēta vērtspapīra vēsturiskajam sniegumam, nevis vispārinātai cenu izmaiņu analīzei.
Taustiņu izņemšana
- StochRSI rādījums virs 0, 8 tiek uzskatīts par pārpirktu, savukārt rādījums zem 0, 2 tiek uzskatīts par pārpārdotu. Skalā no nulles līdz 100 virs 80 tiek pārpirkts, bet zem 20 - vairāk nekā pārdots. Pērkšana nebūt nenozīmē, ka cena pazemināsies zemāk, tāpat kā pārdots nenozīmē, ka cena mainīsies augstāk. Drīzāk pārpirktie un pārpārdītie apstākļi tirgotājus vienkārši brīdina par to, ka RCI ir tuvu neseno rādījumu galējībām. Nulles nolasījums nozīmē, ka RCI ir zemākajā līmenī 14 periodos (vai neatkarīgi no tā, vai tiek izvēlēts atkartošanās periods). Nolasījums 1 (vai 100) nozīmē, ka RSI ir visaugstākajā līmenī pēdējo 14 periodu laikā. Citas StochRSI vērtības parāda, kur RSI ir attiecībā pret augstu vai zemu.
Stohastiskās RSI (StochRSI) formulas ir:
Visiem, kas noklusina, tacu StochRSI = max − minRSI − min kur: RSI = pašreizējais RSI rādījumsmin = zemākais RSI rādījums pēdējos 14 periodos (vai jūsu izvēlētais atskaites intervāls) max = augstākais RSI rādījums pēdējo 14 periodu laikā
Kur:
RSI = pašreizējais RSI rādījums;
Zemākais RSI = zemākais RSI rādījums pēdējo 14 periodu laikā (vai izvēlētais atskaites periods); un
Augstākais RSI = augstākais RSI rādījums pēdējos 14 periodos (vai atskatīšanās periodos).
Kā aprēķināt stohastisko RSI
StochRSI pamatā ir RSI rādījumi. RSI ir ieejas vērtība, parasti 14, kas norāda indikatoram, cik datu periodus tā izmanto aprēķinā. Šos RSI līmeņus pēc tam izmanto StochRSI formulā.
- Reģistrējiet RSI līmeni 14 periodos. 14. periodā atzīmējiet pašreizējo RSI rādījumu, augstāko RSI rādījumu un zemāko RSI rādījumu. Tagad ir iespējams aizpildīt visus StochRSI formulas mainīgos. 15. periodā atzīmējiet pašreizējo RSI rādījumu, augstāko RSI rādījumu un zemāko rādījumu, bet tikai par pēdējo 14 periodu (nevis pēdējo 15). Aprēķiniet jauno StochRSI. Katra perioda beigās aprēķiniet jauno StochRSI vērtību, izmantojot tikai pēdējās 14 RSI vērtības.
Ko stāsta stohastiskā RSI?
StochRSI izstrādāja Tushar S. Chande un Stenlijs Krols, un tie tika detalizēti aprakstīti grāmatā "The New Technical Trader", kas pirmo reizi tika publicēta 1994. gadā. Lai gan tehniskie rādītāji jau pastāvēja, lai parādītu pārpārdoto un pārpārdoto līmeni, abi izstrādāja StochRSI, lai uzlabotu jutīgumu un ģenerētu lielāks signālu skaits, nekā varētu dot tradicionālie indikatori.
StochRSI uzskata, ka kaut kas tiek pārdots, ja vērtība nokrītas zem 0, 20, kas nozīmē, ka RSI vērtība tiek tirgota tā iepriekš noteiktā diapazona apakšējā galā, un ka pamatā esošā vērtspapīra īstermiņa virziens var pietuvoties zemam, iespējams, pārvietoties augstāk. Un otrādi, ja rādījums pārsniedz 0, 80, RSI var sasniegt ārkārtīgi augstu līmeni, un to varētu izmantot, lai signalizētu par pamatā esošās drošības atkāpšanos.
Līdztekus pārpirktu / pārdotu apstākļu identificēšanai StochRSI var izmantot, lai identificētu īstermiņa tendences, aplūkojot to oscilatora ar centrālo līniju 0, 50. Kad StochRSI ir virs 0, 50, drošību var uzskatīt par paaugstinātu tendenci un otrādi, ja tā ir zemāka par 0, 50.
Lai palielinātu efektivitāti, StochRSI jāizmanto arī kopā ar citiem tehniskajiem rādītājiem vai diagrammu modeļiem, īpaši ņemot vērā lielo signālu skaitu, ko tas rada.
Turklāt īpaši noderīgi var būt tādi impulsa oscilatori kā akumulācijas sadales līnija, jo tie nepārklājas funkcionalitātes ziņā un sniedz ieskatu no cita skatupunkta.
Starpība starp stohastisko RSI un relatīvā stipruma indeksu (RSI)
Tie šķiet līdzīgi, taču StochRSI paļaujas uz citu formulu nekā tā, kas rada RSI vērtības. RSI ir cenas atvasinājums. Tikmēr stochRSI ir paša RSI atvasinājums vai otrs cenas atvasinājums. Viena no galvenajām atšķirībām ir tas, cik ātri mainās rādītāji. StochRSI ļoti ātri pārvietojas no pārpirkta uz pārpārdotu vai otrādi, savukārt RSI ir daudz lēnāks rādītājs. Viens nav labāks par otru, StochRSI vienkārši pārvietojas vairāk (un ātrāk) nekā RSI.
Stohastiskās RSI izmantošanas ierobežojumi
Viens no StochRSI lietošanas negatīvajiem faktoriem ir tas, ka tas mēdz būt diezgan nepastāvīgs, ātri pārejot no augsta uz zemu. Šajā ziņā var palīdzēt StochRSI izlīdzināšana. Daži tirgotāji izmantos StochRSI mainīgo vidējo, lai samazinātu nepastāvību un padarītu indikatoru noderīgāku. Piemēram, StochRSI 10 dienu vienkāršais mainīgais vidējais rādītājs var radīt daudz vienmērīgāku un stabilāku indikatoru. Lielākā daļa kartēšanas platformu ļauj viena veida indikatorus piemērot citam bez personīgiem aprēķiniem.
Arī StochRSI ir otrais cenas atvasinājums. Citiem vārdiem sakot, tā izlaide ir divu soļu attālumā no analizējamā aktīva faktiskās cenas, kas nozīmē, ka dažreiz tas var nebūt sinhronizācijā ar aktīva tirgus cenu reālajā laikā.
