Kas ir riska novērtēšana?
Riska novērtēšana ir vispārīgs termins, ko izmanto daudzās nozarēs, lai noteiktu zaudējumu iespējamību aktīvam, aizdevumam vai ieguldījumam. Riska novērtēšana ir būtiska, lai noteiktu, cik vērts ir ieguldījums, un vislabāko risku mazināšanas procesu. Tas atspoguļo augšupvērsto atlīdzību salīdzinājumā ar riska profilu. Tas arī nosaka atdeves likmi, kas nepieciešama, lai konkrētais ieguldījums gūtu panākumus.
RISKA NOVĒRTĒJUMS
Formālu riska novērtēšanas metožu un mērījumu piemēri ietver nosacīto riska vērtību (CVaR), ko portfeļa pārvaldnieki izmanto, lai samazinātu lielu zaudējumu rašanās iespējamību; aizdevuma un vērtības attiecība, ko bieži izmanto hipotēku aizdevēji, lai novērtētu līdzekļu aizdevuma risku; un kredītanalīze, ko aizdevēji izmanto, lai noteiktu aizņēmēja kredītspēju.
Investīciju riska novērtēšana
Gan institucionālajiem, gan individuālajiem ieguldījumiem ir paredzamas riska summas. Īpaši tas attiecas uz negarantētiem ieguldījumiem, piemēram, akcijām, obligācijām, kopieguldījumu fondiem un biržā tirgotiem fondiem (ETF).
Standarta novirze mēra izkliedes attiecību ap centrālo tendenci; būtībā ir tas, cik lielu plus vai negatīvu kustību var sagaidīt no centrālās statistikas. Sākot ar 2016. gada maiju, Standard & Poor's (S&P) 500 akciju indekss, ko pārstāv SPDR S&P 500 ETF (NYSE: SPY), uzrādīja trīs gadu ienesīgumu 11, 14% un standarta novirzi 11, 32%. Lai gan fonds visā periodā atdeva 11, 14% ienesīgumu, tā svārstības šajā periodā varēja atspoguļot -0, 18% vai 22, 46% septiņdesmit procentus laika no vienas standartnovirzes laika, liecina statistikas teorija.
Kreditēšanas riska novērtējums
Personīgo aizdevumu, kredītlīniju un hipotēku aizdevēji veic arī riska novērtējumu, kas pazīstams kā kredīta pārbaudes. Piemēram, ir ierasts, ka aizdevēji neapstiprina kredītņēmējus, kuru kredītreitingi ir zemāki par 600, jo zemāki rādītāji norāda uz sliktu kredītpraksi. Aizdevēja kredīta analīzē var ņemt vērā citus faktorus, piemēram, pieejamos ieguldījumus, nodrošinājuma mantu, ienākumus vai naudu kasē.
Riska novērtējums biznesam
Biznesa riski ir plaši un dažādās nozarēs ir atšķirīgi. Šādi riski ietver jaunu konkurentu ienākšanu tirgū, darbinieku zādzības, datu pārkāpumus, produktu atsaukšanu, darbības, stratēģiskos un finanšu riskus, dabas katastrofu riskus utt. al. Katram uzņēmumam ir jābūt savam procesam, lai novērtētu tā pašreizējo riska līmeni un ieviestu procedūras, lai mazinātu iespējami sliktākos riskus.
