Konsekventu un izlēmīgu metodi ienākšanai tirgū var sasniegt, precīzi definējot tirdzniecības ienākšanas noteikumus. Daudzi tirgotāji, nonākot tirdzniecībā, var šķist pārāk konservatīvi vai agresīvi. Tie, kas ir pārāk konservatīvi, var galu galā sēdēt malā, gaidot vairāku līmeņu apstiprinājumu - prakse, kas parasti noved pie trūkstošajiem darījumiem. Pretēji tam, agresīvi tirgotāji var pāriet uz jebkuru iespēju iekļūt tirgū, dažreiz bez cita pamatota iemesla, izņemot vēlmi tirgoties. Tas, protams, bieži noved pie tirdzniecības zaudēšanas. Visi tirgotāji, neatkarīgi no tā, vai tie ir konservatīvi, agresīvi vai kaut kur pa vidu, var gūt labumu no tirdzniecības trigeru un tirdzniecības filtru izmantošanas, lai izveidotu izšķirošus tirdzniecības ierakstus.
Tirdzniecības filtri
Tirdzniecības filtri identificē iestatīšanas nosacījumus, kas ir pirms tirdzniecības uzsākšanas, un tāpēc tiem jānotiek pirms tirdzniecības aktivizēšanas. Tirdzniecības filtrus var uzskatīt par tirdzniecības sprūda "drošību". Kad visi nosacījumi filtru tirdzniecībai ir izpildīti, drošība ir izslēgta un tirdzniecības slēdzis aktivizējas. Tirdzniecības filtros var būt dažādi faktori, sākot no dienas laika līdz cenas atrašanās vietai. Piemēram, tirdzniecības filtri diagrammai 1. attēlā ietver:
- Laiks ir no 9:30 līdz 13:00. ESTA cenu josla ir slēgta, pārsniedzot 20 periodu un 50 periodu mainīgos vidējos rādītājus. 20 periodu (zils) mainīgais vidējais rādītājs ir virs 50 periodu (purpursarkanā) mainīgā vidējā rādītāja.
Visi šie tirdzniecības filtru nosacījumi tiek izpildīti 9:30 joslā, nodrošinot tirdzniecības aktivizētāja iestatīšanu. Tirdzniecības filtri nosaka ideālus tirgus apstākļus tirdzniecības ierosinātājam. Šos filtrus bieži izveido, izmantojot novērošanu un atkārtotu pārbaudi. Piemēram, tirgotājs, iespējams, ir izstrādājis tirdzniecības sistēmu, kas labi darbojas no rītiem, bet pēcpusdienās tā ir neapmierinoša. Pēc tam tirgotājs varētu izmantot laika filtru, lai ierobežotu tirdzniecības ierakstus līdz noteiktam laika periodam; šajā gadījumā laika posmā no 9:30 līdz 13:00 EST.
Svarīgs apsvērums, izvēloties tirdzniecības filtrus, nav “brīvības pakāpes” ierobežošana tirdzniecības plānā. Citiem vārdiem sakot, pārāk daudz filtru var radīt statistiski maz ticamu tirdzniecības iestatījumu, kas reti, ja vispār, būtu patiess. Tas ievērojami ierobežo tirdzniecības plāna spēju būt stabilam, konsekventam un rentablam. Šajā situācijā nonāk pārāk konservatīvs tirgotājs: būtībā filtrējot lielāko daļu tirdzniecības iespēju.
Viens no iemesliem, kāpēc tirgotāji var pārfiltrēt tirdzniecības plānu, ir tas, ka viņi mēģina novērst visus zaudējumus zaudējušos darījumus pēc vēsturiskas atkārtotas pārbaudes. Atpakaļpārbaude attiecas uz tirdzniecības plāna vai idejas pārbaudi, izmantojot vēsturiskos datus, lai noteiktu, vai ideja varētu būt rentabla reālās dzīves tirdzniecībā. Kaut arī atkārtota pārbaude ir vērtīgs rīks rentablu sistēmu izstrādei, to var izmantot nepareizi, jo īpaši, nosakot veidus, kā izvairīties no visiem (vai lielākajiem) zaudējumiem darījumos. Šī ir līknes pielāgošanas forma, kas manipulē ar tirdzniecības nosacījumiem, lai pēc iespējas labāk izmantotu vēsturiskos datus, vienlaikus izveidojot nereālu sistēmu, kas reālajā dzīvē darbojas slikti. Nosakot tirdzniecības filtrus, tirgotājiem jācenšas radīt filtrus, kas ir izdevīgi visai sistēmai kopumā, nevis konkrētai tirdzniecībai vai diviem.
Kad tirdzniecības filtra nosacījumi ir izpildīti, tirgotāji vēro, kā notiek tirdzniecības ierosinātājs, lai sāktu tirdzniecības ierakstu. 2. attēlā parādīta šī pamata progresija.
Tirdzniecības trigeri
Tirdzniecības izraisītājus var uzskatīt par līniju smiltīs, kas precīzi nosaka tirdzniecības uzsākšanas laiku. Atšķirībā no tirdzniecības filtriem, kas var ietvert dažādus faktorus, tirdzniecības trigeri precīzi norāda tirgotājam, kad rīkoties. Tirdzniecības ierosinātājiem jābūt absolūti objektīviem un skaidri noteiktiem tirdzniecības plānā. Nevajadzētu būt vietas neskaidrībām. Piemēram, "dodieties ilgi, ja mainīgo vidējo robežu šķērso" var vēl vairāk definēt ar "pēc tam, kad ir izpildīti visi tirdzniecības filtri, ievadiet garo pozīciju, kad cena ir viena atzīme virs iepriekšējās joslas augstākās". Tas smiltīs nodrošina līniju, kurā mums precīzi jānosaka precīzs tirdzniecības ieraksts. Lai tirdzniecības ierosinātājs darbotos, visiem tirdzniecības filtriem jau jābūt patiesiem.
1. attēlā redzam, ka līnija smiltīs ir novilkta, kad visi tirdzniecības filtri ir izpildīti: laiks ir no plkst. 9:30 līdz 13:00 EST; josla ir aizvērta virs 20 un 50 periodu mainīgajiem vidējiem rādītājiem; un 20 periodu mainīgais vidējais rādītājs ir virs 50 periodu mainīgā vidējā. Pēc tam sprūda tiek aktivizēta, tiklīdz tirdzniecības filtri kļūst patiesi. 9:30 joslā visi filtri piepildījās. Trigers rodas, kad cena sasniedz vienu atzīmi virs 9:30 joslas augstuma. Cena patiešām sasniedz šo sprūdu, tāpēc tiks sākta ilga tirdzniecība par norādīto cenu. Precīzs pasūtījuma veids ir atkarīgs no tirgotāja. Piemēram, sistēmas tirgotājs var iesniegt pirkuma apturēšanas rīkojumu, lai tirdzniecības ierakstā precīzi noteiktu cenu. Tirgotājs pēc izvēles var nodot tirgus rīkojumu, lai iesaistītos tirdzniecībā par labāko pieejamo cenu.
Tirdzniecības ierosinātāji var būt balstīti uz dažādiem nosacījumiem, sākot no rādītāju vērtībām līdz cenu sliekšņa, piemēram, atbalsta vai pretestības līmeņa, šķērsošanai. Daudzi tirgotāji izmanto tehniskās analīzes rīkus, piemēram, rādītājus, lai noteiktu augstas varbūtības iestatījumus tirgū. Rādītāji var nodrošināt objektīvu ienākšanu tirdzniecībā, jo precīzus sliekšņus var viegli noteikt. Piemēri ir tādi gadījumi kā "ievadiet garu pozīciju, kad 5, 3 stohastika sasniedz 30 līmeni"; vai "ievadiet īsu pozīciju, kad vidējais patiesais diapazons sasniedz līmeni 0, 5". Filtri nodrošinās šo darījumu iestatīšanu; indikatora līmeņi nodrošinātu sprūdu.
Svarīgs tirdzniecības ierosinātāju aspekts ir tas, ka tiem jābūt vienkāršiem, lai tos varētu izmantot. Pārāk daudz tirdzniecības izraisītāju vai pārāk sarežģīti trigeri var kļūt apgrūtinoši un apgrūtināt sistēmas ieviešanu. Tas var izraisīt arī biežas tirdzniecības kļūdas, jo tirgotāji sajaucas par savu sistēmu. Tirdzniecības cēloņi ir kā uzņēmuma misijas paziņojums: tiem jābūt pietiekami skaidriem, lai tos varētu viegli atcerēties no atmiņas. Aktivizētājiem jābūt objektīviem un viegli atpazīstamiem, lai nebūtu nekādu jautājumu par to, vai tastatūra ir izpildīta.
Grunts līnija
Tirdzniecības filtri ļauj tirgotājiem definēt nosacījumus, kas ir labvēlīgi ienākšanai tirgus pozīcijās. Šie tirdzniecības filtri nodrošina iestatīšanu. Tirdzniecības sliekšņi ir līnija smiltīs - slieksnis, kas, sasniedzot mērķi, "iedarbina" tirdzniecības iespēju. Izpratne par to, kā izmantot gan tirdzniecības filtrus, gan tirdzniecības aktivizētājus, var palīdzēt tirgotājiem atrast un definēt rentablus tirdzniecības iestatījumus. (Lai iegūtu papildinformāciju, apskatiet: kāda veida tirgotājs jūs esat? )
