Satura rādītājs
- Pamatinformācija
- Rādītāja komponenti
- Unikālo rādītāju komponenti
- Hibrīdu indikatoru komponenti
- Indikatora izveidošana
- Piemērs
- Grunts līnija
Elliott un Gann ir kļuvuši par mājsaimniecības nosaukumiem pasaules tirdzniecības kopienā. Šie tehniskās analīzes pionieri izstrādāja dažas no visplašāk izmantotajām metodēm šajā jomā. Bet kā Ralfs Nelsons Elliots un WD Ganns nāca klajā ar šīm metodēm, un kā viņi kļuva tik veiksmīgi? Patiesību sakot, tas nav tik grūti, kā izklausās! Šajā rakstā aprakstīts, kā izveidot savu pielāgoto indikatoru, kuru varat izmantot, lai iegūtu priekšrocības konkurencē.
Pamatinformācija
Atgādiniet, ka tehniskās analīzes pamatā ir teorija, ka finanšu shēmās tiek ņemtas vērā visas lietas, tas ir, visi fundamentālie un vides faktori. Turpinās teorija, ka šajās diagrammās attēloti psiholoģijas elementi, kurus var interpretēt, izmantojot tehniskos rādītājus.
Lai to labāk saprastu, apskatīsim piemēru. Fibonači retracementi tiek iegūti no matemātiskas secības: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 un tā tālāk. Mēs redzam, ka pašreizējais skaitlis ir iepriekšējo divu skaitļu summa. Kāds tam sakars ar tirgiem? Nu izrādās, ka šie pārkvalifikācijas līmeņi (33%, 50%, 66%) ietekmē tirgotāju lēmumus tādā mērā, ka līmeņi ir kļuvuši par psiholoģiskā atbalsta un pretestības līmeņu kopumu. Ideja ir tāda, ka, atrodot šos punktus diagrammās, var paredzēt turpmākos cenu kustības virzienus.
Rādītāja komponenti
Visi rādītāji ir izveidoti, lai paredzētu, kur virzās cena, kad pastāv noteikts apstāklis. Tirgotāji mēģina paredzēt divas pamata lietas:
- Atbalsta un pretestības līmeņi: tie ir svarīgi, jo tie ir apgabali, kuros cenas mainās. Laiks: Tas ir svarīgi, jo jums jāspēj paredzēt, kad notiks cenu izmaiņas.
Dažreiz rādītāji tieši paredz šos divus faktorus - kā tas ir Bollingera joslu vai Elliota viļņu gadījumā -, bet rādītājiem parasti ir noteikumu kopums, kas pieņemts, lai izteiktu prognozi.
Piemēram, izmantojot platuma vilces indikatoru (ko apzīmē ar līniju, kas norāda impulsa līmeņus), mums jāzina, kuri līmeņi ir svarīgi. Pats indikators ir vienkārši līnija. Platuma vilces rādītājs izskatās līdzīgs RSI, jo tas ir "saistīts ar diapazonu", un to izmanto, lai novērtētu cenu svārstības. Kad līnija atrodas vidējā zonā, impulsa ir maz. Kad tas paceļas augšējā zonā, mēs zinām, ka ir palielināts impulss un otrādi. Varētu aizņemt garu pozīciju, kad impulss pieaug no zemiem līmeņiem, un varētu izskatīties īsi pēc tam, kad impulsa maksimums ir augsts. Ir svarīgi noteikt noteikumus indikatora kustības nozīmes interpretēšanai, lai tie būtu noderīgi.
Paturot to prātā, apskatīsim prognožu veidošanas veidus. Ir divi galvenie rādītāju veidi: unikāli rādītāji un hibrīdi rādītāji. Unikālus rādītājus var izstrādāt tikai ar diagrammas analīzes galvenajiem elementiem, savukārt hibrīdajos indikatoros var izmantot galveno elementu un esošo indikatoru kombināciju.
Unikālo rādītāju komponenti
Unikālo rādītāju pamatā ir diagrammu un matemātisko funkciju raksturīgie aspekti. Šeit ir divi visizplatītākie komponenti:
1. Raksti
Modeļi vienkārši atkārto cenu secības, kas acīmredzamas noteiktā laika posmā. Daudzi rādītāji izmanto modeļus, lai attēlotu iespējamās cenu izmaiņas nākotnē. Piemēram, Elliott Wave teorijas pamatā ir pieņēmums, ka visas cenas mainās noteiktā modelī, kas vienkāršots šajā piemērā:
1. attēls: Elliot viļņu modelis
Ir daudz citu vienkāršu modeļu, ko tirgotāji izmanto, lai noteiktu cenu kustības jomas ciklos. Daži no tiem ietver trīsstūrus, ķīļus un taisnstūrus.
Šāda veida modeļus var identificēt diagrammās, vienkārši apskatot tos; tomēr datori piedāvā daudz ātrāku veidu šī uzdevuma veikšanai. Datoru lietojumprogrammas un pakalpojumi nodrošina iespēju automātiski atrast šādus modeļus.
2. Matemātiskās funkcijas
Matemātiskās funkcijas var svārstīties no vidējās cenu noteikšanas līdz sarežģītākām funkcijām, kuru pamatā ir apjoms un citi rādītāji. Piemēram, Bollingera joslas ir vienkārši fiksēti procenti virs un zem mainīgā vidējā. Šī matemātiskā funkcija dod skaidru cenu kanālu, kurā parādīti atbalsta un pretestības līmeņi.
Hibrīdu indikatoru komponenti
Hibrīdi rādītāji izmanto esošo rādītāju kombināciju, un tos var uzskatīt par vienkāršotām tirdzniecības sistēmām. Ir neskaitāmi veidi, kā elementus var apvienot, lai izveidotu derīgus rādītājus. Šis ir MA krosovera piemērs:
Šis hibrīdais indikators izmanto vairākus dažādus rādītājus, ieskaitot trīs mainīgo vidējo rādītāju. Vispirms jāizveido trīs, septiņu un 20 dienu mainīgie vidējie rādītāji, pamatojoties uz cenu vēsturi. Tad noteikums meklē crossover, lai iegādātos vērtspapīru vai cross-under, lai pārdotu. Šī sistēma norāda līmeni, kurā var sagaidīt cenu svārstības, un nodrošina saprātīgu paņēmienu, kā novērtēt, kad tā notiks (jo līnijas tuvinās). Tas varētu izskatīties šādi:
2. attēls: mainīgs vidējais krosovers
Indikatora izveidošana
Tirgotājs var izveidot rādītāju, veicot vairākas vienkāršas darbības:
- Nosakiet indikatora veidu, kuru vēlaties izveidot: unikālu vai hibrīdu.Nosakiet komponentus, kas jāiekļauj indikatorā.Izveidojiet noteikumu kopumu (ja nepieciešams), lai noteiktu, kad un kur vajadzētu paredzēt cenu svārstības. Pārbaudiet savu indikatoru reālais tirgus, izmantojot atkārtotu pārbaudi vai tirdzniecību ar papīru. Ja tas dod labu atdevi, novietojiet to lietošanā.
Piemērs
Pieņemsim, ka mēs vēlamies izveidot rādītāju, kas mēra vienu no tirgus pamatelementiem: cenu svārstības. Mūsu rādītāja mērķis ir prognozēt cenu izmaiņas nākotnē, pamatojoties uz šo mainīgo modeli.
1. darbība:
Mēs vēlamies izstrādāt unikālu indikatoru, izmantojot divus pamatelementus, shēmu un matemātiskās funkcijas.
2. darbība:
Aplūkojot uzņēmuma XYZ akciju iknedēļas diagrammas, mēs pamanām dažas galvenās svārstības starp bullishness un lācīgumu, kas katra ilgst apmēram piecas dienas. Tā kā mūsu rādītājs ir cenu svārstību mērīšana, mums vajadzētu būt ieinteresētiem modeļiem, lai noteiktu svārstības un matemātisko funkciju, cenu vidējos rādītājus, lai noteiktu šo svārstību darbības jomu.
3. darbība:
Tagad mums jādefinē noteikumi, kas reglamentē šos elementus. Šos modeļus ir visvieglāk definēt: tie ir vienkārši bullish un lācīgi raksti, kas mainās ik pēc piecām dienām. Lai izveidotu vidējo, mēs ņemam augšupejošu tendenču ilguma paraugu un lejupejošu tendenču ilguma paraugu. Mūsu gala rezultātam vajadzētu būt paredzamajam laika posmam, kad šīs pārmaiņas notiks. Lai definētu šūpoļu darbības jomu, mēs izmantojam salīdzinoši augstu un relatīvi zemu, un mēs tos iestatām nedēļas diagrammas augstākajā un zemākajā pozīcijā. Pēc tam, lai izveidotu pašreizējā slīpuma / krituma projekciju, pamatojoties uz pagātnes slīpumiem / kritumiem, mēs vienkārši vidējo aprēķinu kopējam slīpumam / kritumam un prognozējam, ka nākotnē notiks tie paši izmērītie gājieni (+/-). Pārvietošanās virzienu un ilgumu atkal nosaka modelis.
4. darbība:
Mēs izmantojam šo stratēģiju un pārbaudām to manuāli vai izmantojam programmatūru, lai to attēlotu un izveidotu signālus. Mēs atklājam, ka tas var veiksmīgi atgriezt 5% par katru šūpoles (ik pēc piecām dienām).
5. darbība:
Visbeidzot, mēs izmantojam šo koncepciju un tirgojamies ar reālu naudu.
Grunts līnija
Sava rādītāja izveidošana nozīmē dziļāku izpēti tehniskajā analīzē un pēc tam šo pamata komponentu izstrādi par kaut ko unikālu. Galu galā mērķis ir iegūt priekšrocības salīdzinājumā ar citiem tirgotājiem. Paskatieties tikai uz Ralfu Nelsonu Elliotu vai WD Gannu. Viņu veiksmīgie rādītāji viņiem deva ne tikai tirdzniecības priekšrocības, bet arī popularitāti un slavu finanšu aprindās visā pasaulē.
