Dinamiskā impulsa indeksa definīcija un lietojumi

Kas ir dinamiskā impulsa indekss?

Dinamiskā impulsa indekss ir tehnisks rādītājs, ko izmanto, lai noteiktu, vai aktīvs ir pārpirkts vai pārdots. Šis indikators, kuru izstrādājuši Tušars Čande un Stenlijs Krols, ir līdzīgs relatīvā stipruma indeksam (RSI). Galvenā atšķirība starp abām ir tā, ka RSI aprēķinos izmanto fiksētu laika periodu skaitu (parasti 14), savukārt dinamiskā impulsa indekss mainās no svārstīguma atšķirīgiem laika periodiem, parasti no pieciem līdz 30.

Rādītāju var izmantot, lai ģenerētu tirdzniecības signālus tendences virzienā, kamēr tirgū notiek tendence, vai arī sniegs pirkšanas un pārdošanas signālus mainīga tirgus apstākļos., dinamiskā impulsa indeksu īsumā īsumā sauc par DMI, taču to nevajadzētu sajaukt ar virziena kustības indeksu (DMI).

Taustiņu izņemšana

Dinamiskā impulsa indekss aprēķinos izmanto mazāk periodus, ja nepastāvība ir augsta, un vairāk periodus, kad nepastāvība ir zema. Ja rādītājs ir mazāks par 30, aktīva cena tiek uzskatīta par pārdotu. Ja rādītājs ir virs 70, cena tiek uzskatīta par nepērku.Kad cena pārvietojas ārpus pārpārdotas teritorijas, to var interpretēt kā pirkuma signālu, ja cena svārstās vai ir ar paaugstinātu tendenci.Kad cena pārvietojas no pārpirktas teritorijas, tā var būt tiek izmantots kā īsās pozīcijas pārdošanas signāls, ja cena svārstās vai ir lejupslīde.

Dinamiskā impulsa indeksa formula

Visiem, kas noklusina, tacu $\begin{matrix} Dinamiskā impulsa indekss = R S Es = 100 - \frac{100}{1 + R S} \\ Aprēķina R S prasa atskaites periodu \\ (parasti 14) kas mainās, izveidojot D M Es \\ Lai aprēķinātu, cik periodus izmantot D M Es : \\ S t d_{A} = M A_{10} no S t d_{C 5} \\ V_{i} = \frac{S t d_{C 5}}{S t d_{A}} \\ T_{D} = Es N T \frac{14}{V_{i}} \\ T_{D} definē, cik periodus jāizmanto katram R S vērtību \\ T_{D} M a x = 30 T_{D} M i n = 5 \\ kur: \\ S t d = Standarta novirze \\ M A_{1} 0 = 10 periodu vienkāršs mainīgais vidējais \\ S t d_{C 5} = Noslēguma cenu piecu dienu standarta novirze \\ T_{D} M a x = Izmantojiet 30, ja TD ir lielāks par 30 \\ T_{D} M i n = Izmantojiet 5, ja TD ir mazāks par 5 \end{matrix} \ sākt {saskaņots} & \ teksts {Dinamiskais impulsa indekss} = RSI = 100- \ frac {100} {1 + RS} \ & \ teksts {Aprēķinot} RS \ tekstu {nepieciešams atskaites periods} \ & \ teksts {(parasti} 14) teksts {, kas mainās, izveidojot} DMI \\ & \ tekstu {Lai aprēķinātu, cik periodus izmantot} DMI: \\ & Std_A = MA_ {10} teksts {no} Std_ {C5 } \ & V_i = \ frac {Std_ {C5}} {Std_A} \ & T_D = INT \ frac {14} {V_i} \ & T_D \ text {nosaka, cik periodus jāizmanto katram} RS \ text {value} \ & T_D ~ Maks. = 30 ~ ~ T_D ~ Min = 5 \\ & \ textbf {kur:} \ & Std = \ teksts {Standarta novirze} \ & MA_10 = \ teksts {10-Perioda vienkāršais mainīgais vidējais} \ & Std_ {C5} = \ teksts {Noslēguma cenu piecu dienu standarta novirze} \ & T_D ~ Max = \ text {Lietojiet 30, ja TD ir lielāks par 30} \ & T_D ~ Min = \ teksts {Lietojiet 5, ja TD ir mazāks par 5} \ & RS = \ teksts {relatīvais stiprums} beigas {izlīdzināts}$ Dinamiskā impulsa indekss = RSI = 100−1 + RS100 Aprēķinot RS, ir nepieciešams atskaites periods (parasti 14), kas mainās, izveidojot DMITo, aprēķiniet, cik periodus izmantot DMI: StdA = MA10 no StdC5 Vi = StdA StdC5 TD = INTVi 14 TD definē, cik periodus jāizmanto katrai RS vērtībaiTD Maks = 30 TD Min = 5 kur: Std = Standarta novirzeMA1 0 = 10 Periodu vienkāršs mainīgais vidējaisStdC5 = Pieci aizvēršanas cenu standartnovirze diennaktīTD Max = Izmantojiet 30, ja TD ir lielāks par 30TD Min = Izmantojiet 5, ja TD ir mazāks par 5

Kā aprēķināt dinamiskā impulsa indeksu

Dinamiskā impulsa indeksā tiek izmantota RSI formula, bet DMI izmanto atšķirīgu atskaites periodu - no 5 līdz 30 katram RS aprēķinam, turpretim RSI parasti ir noteikts līdz 14. Lai atrastu atskaites periodu, kas vajadzīgs katram RS aprēķinam, kad aprēķinot DMI, rīkojieties šādi:

Aprēķiniet pēdējo piecu noslēdzošo cenu standartnovirzi. Ņemiet 1. posmā aprēķinātās standartnovirzes 10 periodu mainīgo vidējo. Tas ir StdA.Dedziniet soli pa solim otro, lai iegūtu Vi.Aprēķiniet TD, dalot 14 ar Vi. Rezultātam izmantojiet tikai veselus skaitļus, jo tie ir domāti laika periodiem un tāpēc nevar būt frakcijas vai decimāldaļas.TD ir ierobežots no 5 līdz 30. Ja skaitlis pārsniedz 30, izmantojiet 30. Ja mazāks par 5, izmantojiet 5. TD ir cik periodus izmanto RS aprēķinā.Aprēķiniet RS, izmantojot periodu skaitu, ko nosaka TD.Atkārtojiet pēc katra perioda beigām.

Ko jums saka dinamiskā impulsa indekss?

Tirgotāji dinamiskā impulsa indeksu interpretē tāpat kā RSI. Parādījumi, kas zemāki par 30, tiek uzskatīti par pārdotiem, un līmeņi virs 70 tiek uzskatīti par pārpirktiem. Indikators svārstās no 0 līdz 100.

Dinamiskajā impulsa indeksā izmantoto laika periodu skaits samazinās, palielinoties pamata vērtspapīru nepastāvībai, padarot šo rādītāju reaģējošāku uz mainīgajām cenām nekā RSI. Tas ir īpaši noderīgi, ja aktīva cena ātri mainās, tuvojoties galvenajam atbalsta vai pretestības līmenim. Tā kā indikators ir jutīgāks, tirgotāji potenciāli var atrast agrākus ieejas un izejas punktus nekā ar RSI.

Dinamiskā impulsa indekss var palīdzēt tirgotājiem noteikt, kad retracement ir tuvu beigām vai nu trendinga, vai diapazona tirgū.

Tirgus svārstību laikā tirgotāji vēro, lai rādītājs nokristu zem 30 un virzītos atpakaļ virs tā, lai sāktu garu tirdzniecību. Pēc tam viņi pārdosies, kad indikators mainīsies virs 70 vai tuvosies diapazona augšdaļai. Pēc tam tie varētu pārdot, kad indikators atgriežas zem 70, pieņemot, ka diapazons joprojām ir neskarts.

Augšējās tendences laikā tirgotāji var novērot, vai rādītājs nokrītas zem 30 un paaugstinās atpakaļ virs, lai sāktu garu tirdzniecību.

Lejupslīdes laikā novērojiet, vai indikators paaugstinās virs 70 un pēc tam nokrītas zem tā, lai sāktu īsu tirdzniecību.

30 un 70 ir vispārīgi līmeņi, un tirgotājs tos var mainīt. Piemēram, tirgotājs var izvēlēties izmantot 20 un 80.

Dinamiskā impulsa indeksa izmantošanas piemērs

Zemāk redzamajā tabulā riņķveida apgabals parāda potenciālo tirdzniecības iestatījumu uzņēmumā Illinois Tool Works Inc., izmantojot dinamiskā impulsa indeksu un horizontālo cenu atbalstu. Tā kā aprīļa sākumā cena tika pārbaudīta, lai pārbaudītu zemākās iepriekšējās svārstības, rādītājs parādīja pārtērēto rādījumu zem 30. Tirdzniecības iestatījums tika apstiprināts, kad cena neizdevās aizvērt zem zemākā zemākā līmeņa, un rādītājs sāka paaugstināties virs 30.

Tirgotāji varētu izvietot rīkojumu “stop-loss” vai nu zemāk par iepriekšējo zemāko šūpošanos, gan zem pēdējās zemākās svārstības, lai novērstu zaudējumus, ja tirdzniecība notiek pret tiem. (Papildinformāciju skatiet sadaļā Kā izmantot dinamisko impulsu indeksu, lai izveidotu Forex tirdzniecības stratēģiju?)

Atšķirība starp dinamiskā impulsa indeksu un stohastisko oscilatoru

Abi šie rādītāji mēra impulsu, taču viņi to dara atšķirīgi un tādējādi radīs atšķirīgas vērtības un tirdzniecības signālus. DMI automātiski pielāgo aprēķinā izmantoto periodu skaitu, pamatojoties uz nepastāvību. Stohastiskais oscilators to nedara. Tam ir noteikts atpakaļskata periods. Stohastiskajam oscilatoram ir arī signāla līnija, kas ģenerē papildu tirdzniecības signālu veidus. Signāla līniju varētu pievienot arī dinamiskā impulsa indeksam.

Dinamiskā impulsa indeksa izmantošanas ierobežojumi

Pārpirkts nenozīmē, ka ir laiks pārdot, un arī pārpārdots nenozīmē, ka ir laiks pirkt. Kad cenas krītas, aktīvs var ilgstoši palikt pārpārdotā teritorijā. Rādītājs var pat pāriet no pārpārdotās teritorijas, taču tas nenozīmē, ka cena ievērojami palielināsies. Tāpat ar augšupejošu cenu cena ilgu laiku varētu palikt nepieprasīta, un, pārceļoties no pārpirktās teritorijas, tas nenozīmē, ka cena kritīsies.

Rādītājs aplūko cenu pagātni. Pēc būtības tas nav paredzams.

Lai gan rādītājs atpaliek no RSI, joprojām pastāv neliela nobīde. Iespējams, ka cena jau ir ievērojami paaugstinājusies, pirms parādās tirdzniecības signāls. Tas nozīmē, ka signāls diagrammā var šķist labs, bet tirgotājam tas parādījās pārāk vēlu, lai notvertu lielāko cenas cenu kustību.

Tirgotāji tiek aicināti arī apsvērt, vai aktīvs mainās vai mainās, lai palīdzētu filtrēt tirdzniecības signālus. Ieteicami ir arī citi analīzes veidi, piemēram, cenu darbība, fundamentālā analīze vai citi tehniskie rādītāji.

Satura rādītājs: