Kas ir atvasinātais oscilators?
Atvasinātais oscilators ir tehnisks indikators, kas piemēro mainīgu vidējās konverģences-diverģences (MACD) histogrammu divkāršotam izlīdzinātajam relatīvā stipruma indeksam (RSI), lai izveidotu progresīvāku RSI indikatora versiju.
Atvasināto oscilatoru izstrādāja Konstance Brauna un publicēja grāmatā Tehniskā analīze tirdzniecības profesionālim .
Taustiņu izņemšana
- Atvasinātais oscilators ir atšķirība starp divreiz izlīdzinātu RSI un dubultā izlīdzināta RSI SMA. Atvasināto oscilatoru bieži parāda kā histogrammu. Nulles līnijas krustojumi ir viens no veidiem, kā ģenerēt tirdzniecības signālus ar indikatoru. Var izmantot arī atšķirības.
Izpratne par atvasināto oscilatoru
Tehniskais rādītājs ir progresīvāka relatīvā stipruma indeksa (RSI) versija, kas divkāršotajam RSI (DS RSI) indikatoram piemēro mainīga vidējā konverģences-diverģences (MACD) principus. Rādītāju iegūst, aprēķinot atšķirību starp divkārši izlīdzinātu RSI un DS RSI vienkāršo mainīgo vidējo (SMA). Indikatora mērķis ir sniegt precīzākus pirkšanas un pārdošanas signālus nekā parastais RSI aprēķins.
MACD iegūst, no 26 periodu EMA atņemot 12 periodu eksponenciāli mainīgo vidējo lielumu (EMA). Tieši šādā veidā atvasinātais oscilators izmanto MACD principus, jo atvasināto oscilatoru iegūst arī, atņemot SMA no divkārši izlīdzinātā RSI.
Indikatoru var izmantot jebkurā laika posmā.
Atvasinātu oscilatoru lietošana
Atvasināto oscilatoru izmanto tāpat kā MACD histogrammu. Pozitīvie rādījumi tiek uzskatīti par bullish, negatīvie rādītāji tiek uzskatīti par lācīgiem, un krosoveri virs un zem nulles līnijas signāla norāda uz iespējamām pirkšanas un pārdošanas iespējām. Tirgotāji var arī meklēt atšķirības ar vērtspapīra cenu, kas varētu liecināt par dominējošās tendences gaidāmo maiņu. Tas notiek, kad indikators krītas un cena paaugstinās vai kad cena krītas, un indikators turpina pieaugt.
Tirgotājiem jāapsver atvasinātā oscilatora izmantošana saistībā ar citiem tehniskās analīzes veidiem, piemēram, cenu darbības analīzi un diagrammu modeļiem.
Piemērs, kā izmantot atvasinātu oscilatoru
Nākamajai Apple Inc. (AAPL) nedēļas diagrammai ir piemērots atvasinātais oscilators. Nulles līnijas krustojumi ir marķēti ar vertikālām līnijām un bultiņām. Pirkt un pārdot signālus varētu dienas beigās, kad signāls parādās, vai nākamajā atvērtā laikā.
Tirdzniecības skats
Rādītājs rada vairākus darījumus, no kuriem daži ilgst tikai dažas nedēļas. Diagramma parāda, ka šī tirdzniecības stratēģija var radīt gan rentablus, gan zaudējumus radošus darījumus. Stratēģijai ir vislielākā jutība pret lielu skaitu zaudēto darījumu, ja cena virzās uz sāniem un akcijām (vai kādam citam aktīvam) trūkst virziena.
Stratēģijas variācija ir pirkt, kad indikators uzlec, un pārdot, kad indikators pagriežas, tā vietā, lai gaidītu nulles līnijas krustojumu. Šajā piemērā indikators ir zaļā krāsā, kad tas pārvietojas augstāk, un sarkans, kad tas pārvietojas zemāk. Tas nodrošina agrākus iebraukšanas punktus mītiņos un agrāku izeju noraidījumu laikā. Lai gan šī metode darbojas labi, ja cena rada lielas svārstības un ir tendence pieaugt, metodei ir tendence uz daudziem viltus signāliem un zaudējumus darījumos, ja cenu darbība ir nemierīga vai nav tendence.
Atšķirība starp atvasināto oscilatoru un stohastisko oscilatoru
Stohastiskais oscilators salīdzina pašreizējo cenu ar cenu diapazonu noteiktā laika posmā. Tas norāda, vai akcijas vai cits aktīvs ir spēcīgs vai vājš salīdzinājumā ar tā neseno cenu diapazonu. Indikators ir piesaistīts no nulles līdz 100.
Neskatoties uz atšķirīgiem aprēķiniem, stohastiskais oscilators RSI un atvasinātais oscilators parasti pārvietojas tajā pašā virzienā, kaut arī ne tieši tajā pašā laikā vai ar tādu pašu lielumu.
Atvasinātā oscilatora ierobežojumi
Atvasinātais oscilators var radīt lielu skaitu tirdzniecības signālu, it īpaši nemierīgos tirdzniecības apstākļos, kad indikators visdrīzāk dod nepatiesus vai zaudē signālus.
Signāli var parādīties arī pēc tam, kad cena noteiktā virzienā jau ir ievērojami pavirzījusies uz priekšu. Tas varētu nozīmēt iebraukšanu vai izbraukšanu ar ierobežotu laiku.
Rādītājs ietekmē iepriekšējo cenu informāciju. Rādītājā tā aprēķinā nav nekā prognozējama.
