Kāds ir preču kanāla indekss (CCI)?
Izstrādājis Donalds Lamberts, preču kanāla indekss (CCI) ir uz impulsu balstīts oscilators, ko izmanto, lai palīdzētu noteikt, kad ieguldījumu instruments sasniedz stāvokli, kad tiek pārpirkts vai pārdots. To izmanto arī cenu tendences un stipruma novērtēšanai. Šī informācija ļauj tirgotājiem noteikt, vai viņi vēlas ienākt vai iziet no tirdzniecības, atturēties no darījumiem vai papildināt esošo pozīciju. Tādā veidā indikatoru var izmantot, lai sniegtu tirdzniecības signālus, kad tas darbojas noteiktā veidā.
Taustiņu izņemšana
- CCI mēra starpību starp pašreizējo cenu un vēsturisko vidējo cenu. Kad CCI ir virs nulles, tas norāda, ka cena pārsniedz vēsturisko vidējo. Kad CCI ir zem nulles, cena ir zemāka par hsitoric vidējo. Piemēram, augstie rādījumi 100 vai vairāk, norāda, ka cena ir krietni virs vidējā vēsturiskā, un tendence ir bijusi spēcīga augšupvērstā virzienā. Piemēram, zemie rādījumi zem -100 norāda, ka cena ir krietni zemāka par vēsturisko vidējo, un tendence ir bijusi spēcīga negatīvā virzienā. Pāriešanu no negatīvajiem vai nulles rādītājiem līdz +100 var izmantot kā signālu, lai skatītos jaunattīstības valstīs. augšupejošs. Pāreja no pozitīvajiem rādītājiem vai tuvu nullei uz -100 var norādīt uz jaunu lejupslīdi. CCI ir neierobežots rādītājs, kas nozīmē, ka tas var bezgalīgi pacelties augstāk vai pazemināties. Šī iemesla dēļ pārpirktos un pārdotos līmeņus parasti nosaka katram atsevišķam aktīvam, apskatot vēsturiski ekstrēmākos CCI līmeņus, kur cena mainās no.
Preču kanālu indeksa (CCI) formula ir:
Visiem, kas noklusina, tacu CCI =.015 × vidējā novirzeTipiskā cena − MA, kur: tipiskā cena = ∑i = 1P ((augsta + zema + aizvērta) ÷ 3) P = periodu skaitsMA = mainīgā vidējāPārvietojamā vidējā = (∑i = 1P tipiskā Cena) ÷ PMean Novirze = (∑i = 1P yTipiskā cena − MA∣) ÷ P
Kā aprēķināt preču kanāla indeksu (CCI)
- Nosakiet, cik periodus analizēs jūsu CCI. Parasti izmanto 20. Mazāks laika posmu rezultāts ir nepastāvīgāks rādītājs, savukārt vairāk periodu padara to vienmērīgāku. Šim aprēķinam mēs pieņemam 20 periodus. Pielāgojiet aprēķinu, ja izmantojat citu skaitli. Izklājlapā izsekojiet augsto, zemo, aizveriet 20 periodus un aprēķiniet tipisko cenu. Pēc 20 periodiem aprēķiniet tipiskās cenas mainīgo vidējo, summējot pēdējās 20 tipiskās cenas un dalot. līdz 20.Aprēķiniet vidējo novirzi, atņemot mainīgo vidējo no tipiskās cenas pēdējos 20 periodos. Apkopo šo skaitļu absolūtās vērtības (ignorē mīnus zīmes) un tad dala ar 20. Ievadiet formulā jaunāko tipisko cenu, mainīgo lielumu un vidējo novirzi, lai aprēķinātu pašreizējo CCI rādījumu. Atkārtojiet procesu kā katru jaunu periodu. beidzas.
Ko stāsta preču kanālu indekss (CCI)?
CCI galvenokārt tiek izmantots jaunu tendenču noteikšanai, pārmērīga cenu un pārpārdošanas līmeņa novērošanai un tendenču vājuma novēršanai, kad rādītājs atšķiras ar cenu.
Kad CCI pārvietojas no negatīvas teritorijas vai tuvu nullei teritorijas virs 100, tas var norādīt, ka cena sāk jaunu augšupeju. Kad tas notiek, tirgotāji var novērot cenas samazinājumu, kam seko gan cenas, gan CCI kāpums, lai norādītu uz pirkšanas iespēju.
Tas pats jēdziens attiecas arī uz topošo lejupslīdi. Ja indikators novirzās no pozitīva vai gandrīz nulles līmeņa rādījumiem uz zemāku par -100, iespējams, sāksies lejupslīde. Tas ir signāls, lai izkļūtu no ilgām vai sāktu novērot, vai ir iespējas saīsināt.
Pārpērkamo un pārdoto cenu līmenis nav noteikts, jo rādītājs nav ierobežots. Tāpēc tirgotāji izmanto pagātnes rādītāja rādījumus, lai saprastu, kur cena mainījusies. Vienam krājumam var būt tendence mainīt pretēji +200 un -150. Citai precei varētu būt tendence mainīt pretēji +325 un -350. Tuviniet diagrammu, lai redzētu daudz cenu maiņas punktus un toreizējos CCI rādījumus.
Pastāv arī atšķirības. Tas ir tad, kad cena mainās vienā virzienā, bet indikators virzās citā virzienā. Ja cena aug un CCI krītas, tas var norādīt uz tendences vājumu. Kaut arī atšķirības ir slikts tirdzniecības signāls, jo tās var ilgt ilgu laiku un ne vienmēr izraisīt cenu maiņu, var būt labi, ja vismaz brīdina tirgotāju, ka pastāv iespēja mainīt cenu. Tādā veidā viņi var saīsināt zaudējumu līmeni vai kavēties ar jaunu darījumu veikšanu cenu tendenču virzienā.
Atšķirība starp preču kanālu indeksu (CCI) un stohastisko oscilatoru
Abi šie tehniskie rādītāji ir oscilatori, taču tos aprēķina diezgan atšķirīgi. Viena no galvenajām atšķirībām ir tā, ka stohastiskais oscilators ir piesaistīts no nulles līdz 100, bet CCI nav ierobežots. Sakarā ar aprēķinu atšķirībām, tie dažādos laikos sniegs atšķirīgus signālus, piemēram, pārpirktus un pārpārdotus rādījumus.
Preču kanāla indeksa (CCI) izmantošanas ierobežojumi
Lai arī to bieži izmanto, lai pamanītu pārpirktus un pārpārdotus apstākļus, šajā ziņā KKI ir ļoti subjektīvs. Rādītājs nav ierobežots, tāpēc iepriekš pārpirktajiem un pārpārdotajiem līmeņiem nākotnē varētu būt maza ietekme.
Arī indikators atpaliek, kas nozīmē, ka reizēm tas nodrošinās sliktu signālu. Rallijs līdz 100 vai -100, lai signalizētu par jaunu tendenci, var nākt par vēlu, jo cena jau ir sākusies un sāk koriģēt. Šādus gadījumus sauc par pātagiem; signālu nodrošina indikators, bet cena neseko pēc tam, kad signāls tiek zaudēts un tirdzniecība tiek zaudēta. Ja neesat piesardzīgs, pātagas var parādīties bieži. Tāpēc indikatoru vislabāk izmantot kopā ar cenu analīzi un citiem tehniskās analīzes vai rādītāju veidiem, lai palīdzētu apstiprināt vai noraidīt CCI signālus. (Papildinformāciju lasiet sadaļā "Kā tirgotāji izmanto CCI (preču kanālu indeksu), lai tirgotu akciju tendences")
