Kas ir Bāzele I?
Bāzelis I ir Bāzeles Banku uzraudzības komitejas (BCBS) izdots starptautisko banku noteikumu kopums, kas nosaka finanšu iestāžu minimālās kapitāla prasības ar mērķi samazināt kredītrisku.
Bāzele I bija BCBS pirmā vienošanās. Tas tika izdots 1988. gadā un galvenokārt bija vērsts uz kredītrisku, izveidojot bankas aktīvu klasifikācijas sistēmu.
Bankām, kuras darbojas starptautiski, ir jāsaglabā minimālais kapitāla apjoms (8%), pamatojoties uz procentiem no riska svērtiem aktīviem. Bāzelis I ir pirmais no trim noteikumu kopumiem, kas individuāli pazīstami kā Bāzeles I, II un III, un kopā kā Bāzeles vienošanās.
Bāzele I
Izpratne par Bāzeli I
BCBS tika dibināts 1974. gadā kā starptautisks forums, kurā dalībnieki varēja sadarboties banku uzraudzības jautājumos. BCBS mērķis ir uzlabot "finanšu stabilitāti, uzlabojot uzraudzības kompetenci un banku uzraudzības kvalitāti visā pasaulē". Tas tiek darīts, izmantojot noteikumus, kas pazīstami kā vienošanās.
BCBS noteikumiem nav juridiska spēka. Locekļi ir atbildīgi par to ieviešanu dzimtenē. Bāzele I sākotnēji aicināja līdz 1992. gada beigām ieviest minimālo kapitāla attiecību pret riska svērtiem aktīviem 8% apmērā. 1993. gada septembrī BCBS izdeva paziņojumu, kas apstiprināja, ka G10 valstu bankas, kurām ir būtiska starptautiskā banku darbība, tiekas minimālās prasības, kas noteiktas Bāzelē I.
Saskaņā ar BCBS, minimālā kapitāla attiecības sistēma tika ieviesta dalībvalstīs un praktiski visās citās valstīs ar aktīvām starptautiskām bankām.
Prasības Bāzeles I un klasifikācijai
Bāzeles I klasifikācijas sistēma sadala bankas aktīvus piecās riska kategorijās, kuras klasificē procentos: 0%, 10%, 20%, 50% un 100%. Bankas aktīvi tiek iedalīti kategorijā, pamatojoties uz parādnieka raksturu.
0% riska kategoriju veido skaidras naudas, centrālās bankas un valdības parāds un jebkura Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) valdības parāds. Valsts sektora parādu var iedalīt 0%, 10%, 20% vai 50% kategorijā atkarībā no parādnieka.
Attīstības bankas parāds, ESAO banku parāds, ESAO vērtspapīru firmu parāds, ārpus ESAO esošo banku parāds (ar termiņu mazāks par vienu gadu), ārpus ESAO esošā valsts sektora parāds un iekasētā nauda sastāv no 20% kategorijas. 50% kategorija ir mājokļu hipotēkas, un 100% kategoriju veido privātā sektora parāds, banku parāds, kas nav ESAO (termiņš pārsniedz gadu), nekustamais īpašums, pamatlīdzekļi un citās bankās emitētie kapitāla instrumenti.
Bankai jāuztur kapitāls (1. un 2. līmenis), kas ir vienāds vismaz ar 8% no tās riska svērtiem aktīviem. Piemēram, ja bankai ir riska svērtie aktīvi 100 miljonu USD apjomā, tai ir jāuztur kapitāls vismaz 8 miljonu USD apjomā.
Taustiņu izņemšana
- Bāzelis I, kam seko Bāzele II un III, noteica likumus bankām, lai mazinātu risku. Bāzelis I tiek uzskatīts par pārāk vienkāršotu, taču tas bija pirmais no trim "Bāzeles līgumiem". Bankas tiek klasificētas pēc riska, un tās ir Saskaņā ar Bāzele I bankām ir jāuztur kapitāls vismaz 8% apmērā no noteiktā riska profila.
Bāzeles I priekšrocības
Lai gan daži iebildīs, ka Bāzeles vienošanās kavē banku darbību, Bāzele I tika izstrādāta, lai mazinātu risku gan patērētājam, gan iestādei. Bāzele II, kas tika ieviesta dažus gadus vēlāk, samazināja prasības bankām. Sabiedrība to kritizēja, bet, tā kā Bāzele II neaizvieto Bāzele II, daudzas bankas turpināja darboties saskaņā ar sākotnējo Bāzele I sistēmu, ko papildināja Bāzeles III papildinājumi.
Bāzele I pazemināja vairuma banku riska profilus, kas savukārt novirzīja ieguldījumus atpakaļ bankās, kurām pēc 2008. gada zemāko hipotēku sabrukuma likumīgi neuzticējās, un sabiedrībai vajadzēja uzticēties bankām - varbūt pat vairāk nekā Bāzeles piedāvātās aizsardzības -. ar viņu aktīviem atkal. Bāzele I bija virzītājspēks tam tik nepieciešamajam kapitāla pieplūdumam bankās.
Varbūt lielākais Bāzeles I ieguldījums bija tas, ka tas deva ieguldījumu banku noteikumu un paraugprakses pastāvīgā pielāgošanā, paverot ceļu papildu pasākumiem, kas aizsargā bankas, patērētājus un viņu attiecīgās ekonomikas.
