Kas ir ieroču indekss (TRIN)?
Ieroču indekss, saukts arī par īstermiņa tirdzniecības indeksu (TRIN), ir tehniskās analīzes indikators, kas salīdzina augošo un krītošo krājumu skaitu (AD attiecība) ar pieaugošo un sarūkošo apjomu (AD apjoms). To izmanto, lai novērtētu kopējo tirgus noskaņojumu. Richard W. Arms, Jr, to izgudroja 1967. gadā, un tas mēra attiecības starp tirgus piedāvājumu un pieprasījumu. Tas kalpo kā turpmāko cenu kustību prognozētājs tirgū, galvenokārt dienas laikā. Tas tiek darīts, ģenerējot pārpirktus un pārpārdotus līmeņus, kas norāda, kad indekss (un vairums tajā esošo akciju) mainīs virzienu.
Taustiņu izņemšana
- Ja AD skaļums rada augstāku koeficientu nekā AD attiecība, TRIN būs zemāks par vienu.Ja AD apjomam ir zemāka attiecība nekā AD attiecībai, TRIN būs virs viena. TRIN rādījums zem viena parasti pauž spēcīgu cenu pieaugumu, jo spēcīgais cenu pieaugums Pieaugošo krājumu apjoms palīdz stimulēt ralliju. TRIN rādījums virs viena līmeņa parasti notiek ar spēcīgu cenu kritumu, jo spēcīgais kritumu samazināšanas apjoms veicina izpārdošanu. Ieroču indekss pārvietojas pretēji indeksa cenu trajektorijai. Kā tika apspriests iepriekš, spēcīgs cenu kāpums radīs iespēju TRIN pakāpties uz zemāku līmeni. Krītoša indeksa gadījumā TRIN palielināsies.
Ieroču indeksa (TRIN) formula ir:
Visiem, kas noklusina, tacu TRIN = pieaugošs apjoms / samazinošs apjomsPapildinošs krājums / samazinošs krājums, kur: pieaugošs krājums = krājumu skaits, kas ir lielāks, samazinošs krājums = krājumu skaits, kas ir zemāks, avansa apjoms = visu pieaugošo krājumu kopējais apjoms
Kā aprēķināt ieroču indeksu (TRIN)
TRIN tiek nodrošināts daudzās kartēšanas lietojumprogrammās. Lai aprēķinātu ar rokām, rīkojieties šādi.
- Noteiktos intervālos, piemēram, ik pēc piecām minūtēm vai katru dienu (vai neatkarīgi no izvēlētā intervāla), atrodiet AD koeficientu, dalot iepriekšējo krājumu skaitu ar krājumu, kas samazinās, skaitu. Sadaliet kopējo avansa summu ar kopējo samazinošo apjomu, lai iegūtu AD apjomu. Sadaliet AD koeficientu ar AD skaļumu.Reģistrējiet rezultātu un nofiksējiet diagrammā.Atkārtojiet aprēķinu nākamajā izvēlētajā laika intervālā.Pievienojiet vairākus datu punktus, lai izveidotu grafiku un redzētu, kā laika gaitā pārvietojas TRIN.
Ieroču indekss (TRIN)
Ko jums saka ieroču indekss (TRIN)?
Ieroču indeksa mērķis ir sniegt dinamiskāku skaidrojumu par kopējo maiņu biržu, piemēram, NYSE vai NASDAQ, kombinētajā vērtībā, analizējot šo kustību stiprumu un plašumu.
Indeksa vērtība 1, 0 norāda, ka AD apjoma attiecība ir vienāda ar AD koeficientu. Tiek teikts, ka tirgus ir neitrālā stāvoklī, kad indekss ir vienāds ar 1, 0, jo augšējais apjoms tiek vienmērīgi sadalīts starp emisijas pieauguma tendencēm un lejupejošais apjoms ir vienmērīgi sadalīts samazinošajās emisijās.
Daudzi analītiķi uzskata, ka Ieroču indekss sniedz bullish signālu, ja tas ir mazāks par 1, 0, jo vidējais krājumu apjoms ir lielāks nekā vidējais krājumu kritums. Faktiski daži analītiķi ir atklājuši, ka indeksa ilgtermiņa līdzsvars ir zemāks par 1, 0, potenciāli apstiprinot, ka akciju tirgū pastāv bullish aizspriedumi.
No otras puses, nolasījumu, kas lielāks par 1, 0, parasti uzskata par lācīgu signālu, jo vidējais leju krājums ir lielāks nekā vidējais augšējais krājums.
Jo tālāk no 1, 00 ir Ieroču indeksa vērtība, jo lielāks kontrasts šajā dienā ir pirkšana un pārdošana. Vērtība, kas pārsniedz 3, 00, norāda uz pārpārdoto tirgu un lācīgs noskaņojums ir pārāk dramatisks. Tas varētu nozīmēt, ka tuvojas augšupvērsta cenu / indeksa maiņa.
Un otrādi, TRIN vērtība, kas nokrītas zem 0, 50, var norādīt uz pārpirktu tirgu un ka bullish sentiments pārkarst.
Tirgotāji apskata ne tikai rādītāja vērtību, bet arī to, kā tas mainās visu dienu. Viņi meklē indeksa vērtības galējības pazīmes, kas liecina, ka tirgus drīz var mainīt virzienus.
Atšķirība starp ieroču indeksu (TRIN) un ķeksīšu indeksu (TICK)
TRIN salīdzina iepriekšējo un samazinošo krājumu skaitu ar gan pieaugošo, gan samazināto krājumu skaitu. Indeksu indekss salīdzina krājumu skaitu, kas palielina, ar akciju skaitu, kas samazina kritumu. Atzīmju indeksu izmanto, lai novērtētu dienas noskaņojumu. Ērču indekss neietekmē tilpumu, bet ārkārtējie rādījumi joprojām norāda uz potenciāli pārpirktiem vai pārpārdotiem apstākļiem.
Ieroču indeksa (TRIN) izmantošanas ierobežojumi
Ieroču indeksam ir dažas matemātiskas īpatnības, kas tirgotājiem un investoriem būtu jāzina, to izmantojot. Tā kā indekss uzsver apjomu, neprecizitātes rodas, ja emisiju virzībā nav tik daudz pieauguma, kā paredzēts. Iespējams, ka tā nav tipiska situācija, taču tā var rasties un potenciāli padarīt indikatoru neuzticamu.
Šeit ir divi piemēri, kad var rasties problēmas:
- Pieņemsim, ka ļoti bullish diena notiek tad, ja ir divreiz vairāk progresējošu problēmu nekā samazinošiem jautājumiem un divreiz vairāk progresējošu problēmu nekā samazinoties. Neskatoties uz ļoti bullish tirdzniecību, Ieroču indeksam būtu tikai neitrāla vērtība (2/1) / (2/1) = 1, 0, kas liek domāt, ka indeksa rādījumi var nebūt pilnīgi precīzi. Pieņemsim, ka tur, kur ir, notiek cits bullish scenārijs. trīs reizes vairāk progresējošo emisiju nekā samazinošās emisijas un divreiz vairāk progresējošo emisiju nekā samazinošās emisijas. Šajā gadījumā ieroču indekss faktiski sniegtu lācīgu (3/1) / (2/1) = 1, 5 nolasījumu, kas atkal liek domāt par neprecizitāti.
Viens veids, kā atrisināt šo problēmu, būtu sadalīt abus indikatora komponentus jautājumos un apjomā, nevis tos izmantot vienā un tajā pašā vienādojumā. Piemēram, problēmu virzība uz priekšu, dalot ar samazinošām emisijām, var parādīt vienu tendenci, savukārt apjoma palielināšana, salīdzinot ar apjoma samazināšanos, var parādīt atsevišķu tendenci. Šīs attiecības attiecīgi sauc par pieauguma / krituma attiecību un augšupvērsto / lejupvērsto attiecību. Abas no tām varētu salīdzināt, lai pastāstītu patieso tirgus stāstu.
