Satura rādītājs
- Kas ir indikatora atšķirība?
- Problēmas ar MACD atšķirībām
- Izmantojiet cenu darbību ar atšķirībām
- Grunts līnija
MACD atšķirības tiek apspriestas lielākajā daļā tirdzniecības grāmatu un bieži tiek minētas kā iemesls tendenču maiņai vai kāpēc tendence varētu mainīties. Raugoties no aizmugures, diverģence izskatās lieliski; var atrast daudzus piemērus, kad pirms apvērses notika MACD atšķirības.
Tomēr ieskatieties uzmanīgi, un jūs redzēsit, ka daudziem apgriezieniem nav atšķirību, un bieži vien novirzīšanās vispār nenozīmē. Tāpēc, pieņemot, ka novirzes ir uzticams rīks, kas izmantojams jūsu tirdzniecībā, padziļināti izpētīsim, kas ir MACD novirze, kas to izraisa un kā uzlabot novirzes izmantošanu.
Taustiņu izņemšana
- MACD ir populārs tehniskais rādītājs, ko izmanto tirgotāji daudzos dažādos tirgos, tomēr tā lietderība ir apšaubīta.Viena no galvenajām atšķirību problēmām ir tā, ka tā bieži var signalizēt par iespējamu apvērsumu, bet pēc tam faktiski nenotiek reverss - tas var radīt nepatiesu pozitīva.Cita problēma ir tā, ka atšķirības neprognozē visus apgriezienus. Citiem vārdiem sakot, tas var paredzēt pārāk daudz apgriezienu, kas nenotiek, un nepietiekamu reālu cenu apvērsumu.
Kas ir indikatora atšķirība?
Indikatora novirze ir tāda, kad oscilatora vai impulsa indikators, piemēram, mainīgās vidējās konverģences novirzes (MACD) indikators, neapstiprina cenas izmaiņas. Piemēram, akciju cena rada jaunu augstāko atzīmi, bet MACD vai relatīvā stipruma indeksa (RSI) rādītājs - zemāko augstāko līmeni.
1. attēls: SPDR S&P 500 ETF nedēļas diagramma, kurā parādīta MACD novirze Uptrend laikā
1. attēlā parādīts atšķirības piemērs augšupejas laikā. Cenai joprojām ir tendence augt, bet MACD vairākkārt nerada jaunus kāpumus, tā vietā rada zemāku kāpumu.
Indikatora novirze ir paredzēta, lai parādītu, ka tendences laikā impulss mazinās, un tāpēc tas ir vairāk pakļauts apgriezienam. Tomēr, kā parādīts 1. attēlā, atšķirība nav laba laika grafikā, kad notiks apgrieztā virzība. Jau 2012. gadā diagrammā bija vērojamas atšķirības, kaut arī augšupejošā tendence turpinājās arī 2015. gadā, ar ievērojamiem trūkumiem 2014. un 2015. gada beigās. Tā ir lācīga atšķirība: kad rādītājs pazemina augstumu, bet cena - arvien augstākus kāpumus.
Bullish atšķirība rodas, kad cena pazemina svārstības, kamēr indikators rada zemākas svārstības. Tas ir domāts, lai parādītu, ka pārdošanas temps palēninās un ka lejupslīde ir vairāk pakļauta apvērsumam. 2. attēlā parādīta bullish atšķirība; MACD zemākā robeža pieaug, kamēr cena turpina kristies. Neskatoties uz atšķirībām starp 2013. gada vidu un 2015. gada beigām, cena turpināja samazināties.
2. attēls: SPDR Gold Trust nedēļas diagramma, kurā parādīta MACD novirze lejupslīdes laikā
Biežākās problēmas ar MACD novirzēm
Viena no galvenajām atšķirību problēmām ir tā, ka tā bieži signalizē par (iespējamu) apvērsumu, bet reāla maiņa nenotiek - kļūdaini pozitīva. Otra problēma ir tā, ka atšķirības neprognozē visus apgriezienus. Citiem vārdiem sakot, tas paredz pārāk daudz apgriezienu, kas nenotiek, un nepietiekamu reālu cenu apvērsumu.
Nākamajā sadaļā mēs apskatīsim, kā rīkoties ar šīm problēmām. Pirmkārt, šeit ir divi bieži sastopami viltus pozitīvu iemeslu cēloņi - atšķirības, kas gandrīz vienmēr notiek noteiktās situācijās, bet ne vienmēr izraisa apvērsumu.
Atšķirība vienmēr notiks, ja būs strauja (liela kustība īsā laika posmā), kam seko mazāk asas kustības. Tas faktiski ir domāts atšķirību uztveršanai, jo daudzi tirgotāji uzskata, ka, ja cenu kustība palēnināsies, tas ir gatavs mainīt.
3. attēlā parādīts, ka krājums palielinās un pēc tam palielinās. Šī straujā un lielā cenu pārmaiņa izraisa MACD lēcienu, un, tā kā cena nevar turpināt turēties augstāk, rodas atšķirības. Atšķirība šajā gadījumā neliecina par pretēju, tikai to, ka cenu kustība ir lēnāka nekā cenu kustība (plaisa augstāka), kas izraisīja rādītāja pieaugumu. Plaisa izraisīja neparastu rādītāja lēcienu, tāpēc, kad cena atgriežas pie "normālas" uzvedības, rodas atšķirības. Katrs tendenču cenu vilnis ir atšķirīgs, un ne visi cenu viļņi ātri mainīsies ļoti īsā laika posmā. Šajā gadījumā cenu lēcienam sekoja lēnāks cenu kāpums, kā rezultātā MACD rādījums samazinājās, bet nebija apgriezts.
3. attēls: Apple Inc. ikdienas diagramma, kurā parādīta “kļūdaini pozitīvā” atšķirība
Pēc straujām cenu pārmaiņām sekojošā cenu kustība gandrīz vienmēr būs lēnāka (aptverot mazāku attālumu vai aptverot to īsākā laika posmā), kaut arī tendence, iespējams, joprojām ir vērojama.
"Viltus pozitīva" novirze bieži notiek arī tad, ja cena virzās uz sāniem, piemēram, diapazonā vai trīsstūrī, sekojot tendencei. Kā jau iepriekš tika runāts, cenas palēnināšanās (kustība uz sāniem vai lēna tendenču palielināšanās) liks MACD atkāpties no iepriekšējām galējībām un virzīties uz nulles līniju.
MACD virzās uz nulles līniju, kad cena virzās uz sāniem, jo attālums starp 26 periodu mainīgo vidējo rādītāju un 12 periodu mainīgo vidējo rādītāju - to, ko MACD mēra - sašaurinās. Mainīgajiem vidējiem rādītājiem (parādīts 4. attēlā) ir daudz grūtāk attālināties vienam no otra, kad cena virzās uz sāniem. Signāli, ko MACD var sniegt, kamēr tas notiek, ir pasliktināti, jo mainīgie vidējie rādītāji - uz kuriem balstās rādītājs - nedarbojas labi nemierīgos vai sāniskajos tirgos. (Mainīgie vidējie rādītāji tendencēs darbojas labāk.)
4. attēls: AT&T Inc. Iknedēļas diagramma, kurā parādīta MACD virzība uz nulli cenu svārstību laikā uz sāniem
Tā kā MACD gandrīz vienmēr mainīsies uz nulli un, iespējams, prom no iepriekšējiem MACD augstākajiem vai zemākajiem līmeņiem, kad cena mainīsies uz sāniem, MACD gandrīz vienmēr parādīs atšķirības. Parasti šiem signāliem nebūs lielas nozīmes, jo MACD tikai plīvo ap nulles līniju, jo mainīgie vidējie pukst uz priekšu un atpakaļ.
Apsprieduši dažas no iespējamām MACD problēmām un to, kas jāuzmana, šeit ir daži veidi, kā uzlabot MACD atšķirības, izmantojot arī cenu darbības analīzi.
Vienmēr izmantojiet cenu darbību ar atšķirībām
Cena ir galvenais rādītājs, un impulsu rādītāji vienkārši manipulē ar cenu datiem. Izmantojiet cenu darbību, lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu, izmantojot MACD.
Šeit ir dažas pamatnostādnes, kā to izdarīt:
- Gaidiet, ka MACD atšķirsies, kad cenu kustība palēnināsies (salīdzinājumā ar iepriekšējiem cenu viļņiem) vai virzās uz sāniem. Tas nebūt nenozīmē apvērsumu. Ja pastāv atšķirības, izejiet no pašreizējās tirdzniecības tikai atšķirību dēļ. Piemēram, ja krājumā ir vērojama tendence palielināties, neiziet no garāžas tirdzniecības tikai tāpēc, ka pastāv atšķirības. Kā parādīts, novirze nav labs laika rādītājs un tā vispār nevar izraisīt apgriezienus. Ja vēlaties uzsākt tirdzniecību, kuras pamatā ir novirzes, pirms rīkoties, pagaidiet, kamēr cena sabojās pašreizējo tendenci, apstiprinot atšķirību. Piemēram, ja tendence pieaug, bet ir vērojama lācīga atšķirība, dodieties īsā laikā tikai pēc tam, kad cena ir izcēlusies no augšējās tendences un virzās lejupslīdes virzienā. Augšupvirzienā cenai ir jāpadara zemāks kāpums un zemāks kāpums, lai norādītu uz jaunu lejupslīdi. Lai lejupslīde mainītos, cenai ir jāpadara augstākas šūpoles un augstākas šūpoles. Uzticieties cenu darbībai vairāk nekā atšķirībām. Ja cena izzūd no iepriekšējās tendences, ņemiet vērā brīdinājumu pat tad, ja reversijas brīdī atšķirības nebija.
Pat ievērojot šīs vadlīnijas, atšķirības var sniegt labvēlīgu ieskatu dažiem darījumiem, bet ne citiem. Tas ir rīks, kas var palīdzēt tirdzniecībai, bet nav ideāls. Nepieciešama izpratne par trūkumiem un jāpalīdz kompensēt, analizējot arī cenu izmaiņas.
Grunts līnija
Rādītāju izmantošana vai atšķirības nav slikta lieta. Atšķirība parāda, ka cena zaudē tempu salīdzinājumā ar iepriekšējām cenu svārstībām, taču tas nebūt nenozīmē cenas maiņu. Atšķirībai arī nav jābūt, lai tendence mainītos. Atšķirība gandrīz vienmēr notiek, ja cena strauji virzās tendences virzienā un tad virzās uz sāniem vai turpina tendenci, bet lēnāk. Straujš solis, kam seko konsolidācija, bieži liecina par tendences stiprumu, nevis pretēju, kā varētu domāt MACD atšķirības.
Izmantojot atšķirības, saprotiet, kas to izraisa, lai jūs varētu izvairīties no dažām indikatoru atšķirības problēmām. Analizēt arī cenu darbību; Tendences palēnināšanās ir redzama, neizmantojot rādītāju, tāpat kā cenu apgriezieni. Ja izmantojat atšķirības, pārbaudiet tā derīgumu ieejas un izejas punktu palīdzībai vairāku mēnešu laikā, lai novērtētu, vai atšķirības uzlabo jūsu sniegumu.
