Oktobra izpārdošana parāda līdzības ar straujo februāra kritumu, kas liek domāt, ka tirgus dalībnieki, izmantojot fraktāļu analīzi, var atklāt slēptos tirdzniecības signālus. Šis slikti izprastais paņēmiens ir atkarīgs no tirgus tendences atkārtot iepriekšējo rīcību - vai nu ar matemātisku atkārtojumu palīdzību, ar tirdzniecības dienu skaitu, vai ar kopējo punktu skaitu no augstākajiem līdz zemākajiem un otrādi.
Sāksim ar SPDR S&P 500 ETF (SPY) fraktāles izturēšanos no 2015. gada jūlija līdz 2016. gada aprīlim. Tirgus 2015. gada februārī pārsniedza 210 USD un ienāca šaurā diapazonā, kas augustā pārvērtās par negatīvu. Apņēmīgie pircēji atgriezās tuvu 190 USD, izraisot V formas atlēcienu, kam sekoja otrais kritums, kas pārbaudīja iepriekšējo zemāko līmeni. Turētais balsts, veidojot otru V formas modeli, kas pabeidza dubultā dibena apgriezienu, iezīmējot starpposma korekcijas beigas.
Pirmais pārdošanas vilnis ilga 26 dienas un bija 31 punkts. Pabeidzot pirmo V veida atveseļošanās modeli, fonds divkāršoja dienas skaitu par gandrīz vienādu punktu skaitu. Šis kopējais dubulto dienu skaits lieliski paredzēja turpmākās lejupslīdes ilgumu, kas bija 31 punkts tāpat kā pirmais kritums. Jāatzīmē, ka 2016. gada aprīļa rallijs ceturto reizi sasniedza punktu kopsummu, bet notika 64 dienas, kas gandrīz vienāds ar 1, 27 Fibonači laika pagarinājumu.
Šī simetrija ir izplatīta tirgus struktūrā, it īpaši periodos, kad svārstīgums ir augstāks nekā parasti, bet matemātika reti divreiz izspēlē vienādi. Tas ir galvenais izaicinājums, analizējot S&P 500 cenu izmaiņas septembrī un oktobrī, salīdzinot ar pirmo ceturksni. Par laimi, citas matemātiski jutīgas tirgus parādības, piemēram, paralēli kanāli, bieži piedāvā norādes par to, kā šie modeļi izskatīsies pēc iespējas ātrāk.
S&P 500 fraktāļi spēlē
SPDR S&P 500 ETF februāra pārdošanas rezultāts 11 dienu laikā bija 34 punkti (Fibonači skaitlis). Nākamais atveseļošanās vilnis divkāršoja dienas kopējo vērtību, tāpat kā 2015. gada iemiesojumā, bet apstājās pēc 27 punktiem 0, 786 izvilkšanas līmenī, tā vietā, lai pabeigtu V formas modeli. Pagāja vēl četri mēneši, līdz lielība pieauga līdz šī līmeņa sasniegšanai, sasniedzot augstāko līmeni janvārī 24. augustā, nedaudz vairāk nekā sešus mēnešus pēc zemākā februāra līmeņa.
Augošās tendences līnija rada paralēlu kanālu 261 USD vērtībā, kas norāda uz potenciālo negatīvo mērķi. Ideāla laika simetrija šobrīd neizskatās realizējama, liekot uzmanīgiem tirgus dalībniekiem apsvērt kopējo dienu oktāvas, piemēram, modeļus 11, 22 un 26, 52. Tehniķiem arī jāizvēlas starp absolūto augsto līmeni 20. septembrī vai 3. oktobrī, kas iezīmēja krituma sākuma punktu. Otra cenu josla, kas izskatās ticamāka, tagad ir pārvadājusi 10 dienas un 23 punktus.
S&P 500 fonds šeit varētu atgriezties augstākajā līmenī, bet efektīvāka pirkšanas iespēja var būt par zemāku cenu, ja fraktāļu elementi tiek tieši izlīdzināti vai izmantojot Fibonacci koeficientus. Piemēram, lejupvērstā kāja, kas sasniedz kanāla atbalstu ap 22. (vai pat 33.) dienu, izsūtītu galvenos pirkšanas signālus, saskaņojot pirmā ceturkšņa krituma punktu skaitu, vienlaikus divkāršojot vai trīskāršojot dienu skaitu.
Novērotājiem tirgotājiem var neizdoties noteikt precīzu apakšu, pirms tirgus kļūst augstāks, bet fraktālis pirmajā ceturksnī prognozē piepūli 0, 786 izkļūšanas līmenī, piedāvājot praktisku informāciju par to, kur varētu beigties pirkšanas vilnis. Relatīvā stipruma analīzi var izmantot arī, lai precīzi noteiktu tirgojamos kritumus, ikdienas un nedēļas stohastikām pārejot uz pirkšanas cikliem sinhronizācijā ar fraktāļu rādījumiem.
Grunts līnija
Fraktāļu analīze varētu ļaut tirgus tehniķiem jau pirms viņu konkurences noteikt ceturtā ceturkšņa apakšu un pirkšanas iespēju.
