Satura rādītājs
- Kāds ir virpuļrādītājs?
- Sinerģija ar citiem rādītājiem
- Vortex indikatora tirdzniecības stratēģija
- 1. piemērs: Microsoft
- Rādītāju un cenu modeļi
- 2. piemērs: American Airlines
- Grunts līnija
Šveices tirgus speciālisti Etienne Botes un Douglas Siepman iepazīstināja ar virpuļplūsmas indikatoru žurnāla Krājumu un preču tehniskā analīze 2010. gada janvāra numurā. Kopš tā laika tehniskais indikators ir ieguvis vilci kā uzticams tendences sekošanas indikators, kas var radīt pārsteidzoši precīzus pirkšanas un pārdošanas signālus. Tomēr, lai pilnībā novērtētu virpuļplūsmas indikatora potenciālu, var paiet vēl daži gadi, kopš tiek veikta tirgus pārbaude un pieredze.
Kāds ir virpuļrādītājs?
Virpuļplūsmas indikators iezīmē divas svārstīgas līnijas: vienu, lai identificētu pozitīvas tendences kustību, otru, lai identificētu negatīvu cenu kustību. Krustiņi starp līnijām izraisa pirkšanas un pārdošanas signālus, kas ir paredzēti, lai uztvertu visdinamiskākās tendences - augstākas vai zemākas. Indikatoram nav neitrāla iestatījuma, kas vienmēr radīs bullish vai lācīgs novirzi. Pilnus virpuļveida indikatora aprēķinus varat atrast šeit.
Indikatora uzbūve griežas ap pēdējo divu dienu vai periodu augstākajiem un kritumiem. Attālums no pašreizējās augstākās līdz iepriekšējai zemajai norāda pozitīvu tendences kustību, savukārt attālums starp pašreizējo zemāko un iepriekšējo augsto norāda negatīvās tendences kustību. Spēcīgi pozitīvas vai negatīvas tendences kustības parādīs garāku garumu starp abiem skaitļiem, savukārt vājākas pozitīvas vai negatīvas tendences kustības parādīs īsāku garumu.
Nolasījumus parasti uztver 14 periodos (lai arī tehniķis var izvēlēties jebkuru garumu) un pēc tam koriģē, izmantojot patieso J. Welles Wilder diapazonu. Rezultāti tiek izlikti kā nepārtrauktas līnijas zem cenu joslas, savukārt, lai iegūtu derīgus tirdzniecības signālus, krustojumi tiek salīdzināti ar citiem tendenci sekojošiem rādītājiem. Tirgotāji virpuļplūsmas indikatoru var izmantot kā atsevišķu signālu ģeneratoru, taču jāpatur prātā, ka tas ir neaizsargāts pret nozīmīgiem pātagas zāģiem un viltus signāliem pārslogotos vai jauktos tirgos.
Sinerģija ar citiem rādītājiem
Pielāgojot virpuļplūsmas indikatoru ilgākiem periodiem, samazinās pātagu biežums, bet rodas novēloti pozitīvi vai negatīvi krustojumi. No otras puses, garuma saīsināšana izraisīs daudzus krosoverus, kas neizraisa ievērojamu tendenču kustību. Parasti augsts beta vērtspapīrs labāk reaģēs uz īsāka termiņa iestatījumiem, savukārt lēni mainīgi vērtspapīri labāk reaģēs uz ilgāka termiņa iestatījumiem.
Jūs varat uzlabot indikatoru uzticamību, salīdzinot virpuļrādītāja signālus ar citiem tendenci sekojošiem rīkiem. Pamatā esošajā matemātikā ir daudz līdzību ar Wilder vidējo virziena indeksu (ADX), negatīvo virziena indikatoru (-DI) un pozitīvo virziena indikatoru (+ DI). Šie aprēķini tiek tulkoti trīs rindās, kas izraisa sarežģītus krustojumus. Atšķirībā no virpuļplūsmas indikatora, Wilder sistēma var izdalīt neitrālus nolasījumus, kas tirgotājiem liek izturēties vai izvairīties no iedarbības.
Kustīgās vidējās konverģences diverģences (MACD) analīze nodrošina perfektu piemērotību virpuļplūsmas indikatoram. Tā uzbūve ar trim mainīgajiem vidējiem rādītājiem pazemina kļūdainus rādījumus, ko izraisa vairāki rādītāji, kas uztver tos pašus kļūdainos datus. Attēlojot histogrammas, indikators rada pārsteidzoši maz nepatiesu signālu, padarot to par perfektu partneri trokšņainākam un ar plaukstošu zāģi vērstam virpuļa indikatoram.
Sinerģistiskās tirdzniecības stratēģijās tiek izmantots vienkāršs process, kas pirms kapitāla piesaistīšanas meklē simpātiskus pirkšanas vai pārdošanas signālus virpuļplūsmas rādītājos, kā arī citos rādītājos. Izaicinājums izpaužas divās formās: pirmkārt, ir jābūt būtiskām atšķirībām datu avotos, lai izvairītos no kļūdainas informācijas atkārtošanās, un, otrkārt, indikatoru periodiem ir jāveic eksperimenti un precizēšana, lai koncentrētos uz paredzēto turēšanas periodu - īstermiņa, vidēja termiņa vai ilgtermiņa..
Šis pēdējais indikatoru periodu uzlabošanas solis ir ļoti svarīgs, jo tendencēm ir neatkarīga laika robeža, kas ļauj dažādām augšupejošām tendencēm un lejupslīdes tendencēm attīstīties dažādos laika segmentos vienā un tajā pašā drošībā. Šī fraktāļu uzvedība radīs nepatiesus nolasījumus, ja virpuļplūsmas indikators aplūko vienu tendences aktivitātes segmentu, bet otrs indikators aplūko otro segmentu. Tirgotāji var novērst šo trūkumu, izmantojot izmēģinājumu un kļūdas, vērojot, kā indikatoru pāri mijiedarbojas ar dažādiem instrumentiem un dažādos laika periodos. Īpaši izmantojot MACD, vislabāk ir atstāt iestatījumus vienatnē un tā vietā pielāgot virpuļplūsmas indikatora periodus.
(Plašāku informāciju skatiet: MACD: Primer .)
Vortex indikatora tirdzniecības stratēģija
2010. gada rakstā, kas iepazīstināja ar virpuļplūsmas indikatoru, autori Botes un Siepmans aprakstīja virpuļplūsmas indikatoru tirdzniecības stratēģiju, kas izstrādāta viltus signālu filtrēšanai un ierobežošanai. Īpaši augstā vai zemā bulciņa vai lācīga krosovera dienā kļūst par paredzēto ievešanas cenu - garu vai īsu. Šie līmeņi, iespējams, netiks ietekmēti signāla dienā, liekot pieprasīt labu laiku līdz atceltam pirkšanas vai pārdošanas pasūtījumam, kas vajadzības gadījumā paliek spēkā vairākām sesijām.
Ja tas ir novietots krustojuma laikā, ārkārtīgi augstais vai zemais kļūst par apstāšanās un pretējās darbības līmeni. Šajā stratēģijā īsās pozīcijas pārdošana tiks apvērsta un mainīta uz garo pusi, kad pēc pozitīva krosovera cena atgriezīsies ārkārtīgi augstā līmenī, savukārt garā pozīcija tiks pārdota un mainīta uz īsu pārdošanu pēc tam, kad cena atgriezīsies zemākajā zemākajā līmenī. negatīvs krosovers.
Viņi arī iesaka apvienot šos ieejas filtrus ar citām riska pārvaldības metodēm, ieskaitot aizturēšanas un peļņas aizsardzības pieturas . Šie aizsardzības pasākumi samazina viltus signālu izplatību, vienlaikus palielinot peļņu no pamata tendences, pat ja tā neiegūst ievērojamu impulsu. Tomēr šī pieeja nespēj tikt galā ar perioda garumu, kas izraisīs viltus signālu viļņus, līdz tie tiks pielāgoti iepriekš noteiktajam turēšanas periodam un pēc tam pamatīgi pārbaudīti.
1. piemērs: Microsoft
Lai pārbaudītu virpuļplūsmas indikatoru, izmantosim vēsturiskos datus no Microsoft Corporation (MSFT). Kā redzat zemāk redzamajā grafikā, Microsoft akcijas 2014. gada martā kļuva par ierobežotu diapazonu. Tas mudināja tirgotājus uzmanīties no rentabla izdalīšanās. Pēc virpuļa rādītāja 14. martā ir signāls par pirkumu, taču cena noslēdzas krietni zem dienas augstākā līmeņa - 38, 13 USD par akciju. Tirgotājs nosaka labu atceltu pirkšanas pasūtījumu, kas tiks izpildīts, kad vērtspapīrs atgriezīsies pie sprūda cenas.
17. martā apsardze atgriežas ar perfektu laika grafiku, šķērsojot pārrāvumu un paceļoties zemākajos 40 USD. Rādītājs pāriet uz pārdošanas pusi 10. aprīlī, ļaujot ienesīgai izejai, kurai pietrūkst lielas otrādi.
MACD un noslēdzošā pietura palīdz tirdzniecības vadībai un ierosina izpildīt garo pozīciju dienu vēlāk nekā virpuļrādītāja pirkšanas signāls. Viņi arī četrās dienās izdeva pārdošanas signālu, atbalstot izdevīgāku izeju. Tikmēr aizkavēšanās pieturas punkts, kas novietots 31. marta pārtraukšanas līnijā netālu no 41 USD par akciju, būtu iedarbinājies, kad vērtspapīri tiks pārdoti 4. aprīlī, fiksējot vēl lielāku četru punktu kāpuma daļu.
(Plašāku informāciju skatiet sadaļā Trailing-Stop Techniques .)
Vortex indikators un cenu shēmas
Virpuļplūsmas indikators labi darbojas arī apvienojumā ar klasisko cenu modeļa analīzi, lai atpazītu likumīgās tendences, filtrējot pātagas un citu diapazonam piesaistītu mehāniku. Teorētiski šai kombinācijai vajadzētu radīt visticamākos pirkšanas un pārdošanas signālus divos lēciena punktos:
- Kad ir noteikts, ka labi attīstīts tirdzniecības diapazons izlaužas vai izjaucas. Kad tendenciozais tirgus zaudē impulsu vai sasniedz būtisku barjeru, kas veicina pāreju uz jaunu tirdzniecības diapazonu.
Plaši pazīstamo diapazonam piesaistīto modeļu katalogs, ieskaitot karodziņus, taisnstūrus un trīsstūrus, dod labumu šai pieejai, jo dabiskais izlaušanās un sabrukuma līmeņi ir pilnībā dekonstruēti, ļaujot tirgotājam koncentrēties uz virpuļplūsmas indikatoru vienlaikus ar cenu testiem. vai pretestība. Tendences izturību un izturību var vēl vairāk izmērīt cikla konverģencei, izmantojot stohastiku, kas iestatīta uz 5, 3, 3, vai citu relatīvās stiprības indikatoru.
(Plašāku informāciju skatiet: Impulsa indikatoru un RSI izpratne .)
2. piemērs: American Airlines
American Airlines Group Inc. (AAL) laikposmā no 2014. gada decembra līdz 2015. gada maijam izdala klasisku dubultā augšdaļas modeli un pēc tam sabojājas ievērojamā lejupslīde. Virpuļplūsmas indikators izdod pārdošanas īsu signālu astoņas sesijas pirms tehniskā sadalījuma, veicinot drīzu īsās pozīcijas pārdošanu tirdzniecības diapazonā. Krosovers darbojas arī kā sekundārs rādītājs tirgotājiem, kuri vēlas sakārtot koeficientus viņu labā. Sūkņa indikatora pārsega īss signāls pienāk sešas nedēļas vēlāk, izveidojot rentablu izeju gandrīz 40 USD par akciju.
Grunts līnija
Virpuļrādītājs lielā mērā ir atkarīgs no vairāku svarīgu tehnisko rādītāju radītāja J. Velsa Vildera iepriekšējiem darbiem. Virpuļplūsmas indikators izveido signālmehānismu jaunām un paātrinātām augšupejām un lejupslīdēm. Tāpat kā Wilder rādītāji, virpuļplūsmas indikators darbojas vislabāk, ja to apvieno ar citām tendencēm sekojošām sistēmām un klasisko cenu modeļa analīzi.
