Tirgotāji ir paļāvušies uz mainīgajiem vidējiem rādītājiem, lai daudzus gadus palīdzētu precīzi noteikt tirdzniecības iespējas ar lielu varbūtību un ienesīgu izeju. Plaši pazīstama problēma ar mainīgajiem vidējiem lielumiem tomēr ir nopietna nobīde, kas pastāv lielākajā daļā tipu mainīgo vidējo rādītāju. Divkāršais eksponenciālais mainīgais vidējais lielums jeb DEMA nodrošina risinājumu, aprēķinot ātrāku vidējās vērtības aprēķināšanas metodiku.
Divkāršā eksponenciālā mainīgā vidējā vēsture
Tehniskajā analīzē termins mainīgais vidējais attiecas uz vidējo cenas cenu noteiktam tirdzniecības periodam noteiktā laika posmā. Piemēram, 10 dienu mainīgais vidējais aprēķina konkrēta instrumenta vidējo cenu pēdējo 10 dienu laikā, 200 dienu mainīgais vidējais aprēķina vidējo cenu pēdējās 200 dienās utt. Katru dienu atskaites periods pāriet uz bāzes aprēķiniem par pēdējo X dienu skaitu. Mainīgais lielums parādās kā gluda, izliekta līnija, kas vizuāli atspoguļo instrumenta ilgtermiņa tendences. Ātrāki mainīgie vidējie rādītāji ar īsākiem atskaites periodiem ir saīsināti; lēnāki mainīgie vidējie rādītāji ar ilgāku atskaites periodu ir vienmērīgāki. Tā kā mainīgais vidējais rādītājs ir uz aizmuguri vērsts rādītājs, to raksturo kā atpaliekošu.
Divkāršo eksponenciālo mainīgo vidējo lielumu (DEMA), kas parādīts 1. attēlā, izstrādāja Patriks Mullojs, cenšoties samazināt nokavējuma laiku tradicionālajos mainīgajos vidējos lielumos. Pirmoreiz tas tika ieviests 1994. gada februāra žurnāla Krājumu un preču tehniskā analīze numurā Mulloy rakstā "Datu izlīdzināšana ar ātrāk mainīgiem vidējiem rādītājiem". (Plašāku informāciju skatiet: Tehniskās analīzes apmācība. )
DEMA aprēķināšana
Kā savā sākotnējā rakstā paskaidroja Mullojs, "DEMA nav tikai dubultā EMA ar divkāršu vienas EMA nobīdes laiku, bet arī vienotu un dubultu EMA apvienojums, kas rada citu EMA ar mazāku nobīdi nekā viens no diviem sākotnējiem. " Citiem vārdiem sakot, DEMA nav vienkārši divas EMA apvienotas vai mainīga vidējā slīdošā vidējā vērtība, bet tas ir gan vienas, gan dubultās EMA aprēķins.
Gandrīz visās tirdzniecības analīzes platformās DEMA ir iekļauta kā indikators, ko var pievienot diagrammām. Tāpēc tirgotāji var izmantot DEMA, nezinot aprēķinu matemātiku un bez koda rakstīšanas vai ievadīšanas.
DEMA salīdzināšana ar tradicionālajiem mainīgajiem vidējiem rādītājiem
Kustīgie vidējie rādītāji ir viena no populārākajām tehniskās analīzes metodēm. Daudzi tirgotāji tos izmanto, lai pamanītu tendenču maiņu, it īpaši mainīgajā vidējā krosoverā, kur diagrammā ir novietoti divi dažādu garumu mainīgie vidējie lielumi. Vietas, kur mainīgie vidējie rādītāji krustojas, var norādīt uz pirkšanas vai pārdošanas iespējām.
DEMA var palīdzēt tirgotājiem ātrāk pamanīt atsaukumus, jo tas ātrāk reaģē uz tirgus aktivitātes izmaiņām. 2. attēlā parādīts e-mini Russell 2000 fjūčeru līguma piemērs. Šajā vienas minūtes diagrammā ir izmantoti četri mainīgie vidējie lielumi:
- 21 perioda DEMA (rozā) 55 periodu DEMA (tumši zila) 21 perioda MA (gaiši zila) 55 perioda MA (gaiši zaļa)
Pirmais DEMA crossover parādās plkst.12: 29, un nākamā josla tiek atvērta ar cenu 663, 20 USD. Turpretī MA krosovers veidojas plkst. 12:34, un nākamās joslas atvēršanas cena ir USD 660, 50. Nākamajā krosoveru komplektā DEMA krosovers parādās plkst.1.33, un nākamā josla tiek atvērta 658 USD vērtībā. Turpretī MA veidojas plkst. 1:43, un nākamās joslas atvēršana ir USD 662, 90. Katrā ziņā DEMA krosovers sniedz priekšrocības, nokļūstot tendencē agrāk nekā MA krosovers.
Tirdzniecība ar DEMA
Iepriekš minētie vidējā krosoveru piemēri ilustrē ātrākas DEMA izmantošanas efektivitāti. Papildus DEMA izmantošanai kā atsevišķu indikatoru vai krosoveru iestatījumos DEMA var izmantot dažādos indikatoros, kuru loģika balstās uz mainīgo vidējo. Tehniskās analīzes rīki, piemēram, mainīgā vidējā konverģences diverģence (MACD) un trīskāršais eksponenciālais mainīgais vidējais (TRIX), balstās uz mainīgajiem vidējiem tipiem, un tos var modificēt, lai iekļautu DEMA citu tradicionālāku mainīgo vidējo veidu vietā.
DEMA aizstāšana var palīdzēt tirgotājiem pamanīt dažādas pirkšanas un pārdošanas iespējas, kas pārsniedz iespējas, kuras sniedz VI vai EMA, ko parasti izmanto šajos rādītājos. Protams, drīzāk nekā vēlāk nokļūstot tendencēs, tiek gūta lielāka peļņa. 2. attēls ilustrē šo principu - ja mēs krosoverus izmantotu kā pirkšanas un pārdošanas signālus, mēs tirdzniecībā iesaistītos ievērojami agrāk, izmantojot DEMA krosoveru, nevis MA krosoveru. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā Kā izmantot mainīgo vidējo, lai iegādātos krājumus .)
Grunts līnija
Tirgotāji un investori savā tirgus analīzē jau sen izmanto mainīgos vidējos rādītājus. Mainīgie vidējie rādītāji ir plaši izmantots tehniskās analīzes rīks, kas nodrošina iespēju ātri apskatīt un interpretēt attiecīgā tirdzniecības instrumenta ilgtermiņa tendences. Tā kā mainīgie vidējie rādītāji pēc būtības ir mazāki rādītāji, ir lietderīgi koriģēt mainīgo vidējo, lai aprēķinātu ātrāku, reaģējošāku rādītāju. DEMA sniedz tirgotājiem un ieguldītājiem priekšstatu par ilgtermiņa tendencēm, turklāt papildu priekšrocība ir straujāk slīdošs vidējais ar mazāku nokavēšanās laiku. (Lai iegūtu papildu informāciju, pārbaudiet: mainīgais MACD Combo un vienkāršais salīdzinājumā ar eksponenciālo mainīgo vidējo . )
