Kas ir Bāzele III?
Bāzele III ir starptautiska normatīva vienošanās, ar kuru ieviesa reformu kopumu, kas paredzēts, lai uzlabotu banku nozares regulējumu, uzraudzību un risku pārvaldību. Bāzeles Banku uzraudzības komiteja pirmo Bāzeles III versiju publicēja 2009. gada beigās, dodot bankām aptuveni trīs gadus visu prasību izpildei. Lielākoties, reaģējot uz kredītu krīzi, bankām ir jāuztur atbilstoši aizņemto līdzekļu rādītāji un jāievēro noteiktas minimālās kapitāla prasības.
Bāzele III
Izpratne par Bāzeli III
Bāzele III ir daļa no pastāvīgajiem centieniem uzlabot banku tiesisko regulējumu. Tā pamatā ir Bāzeles I un Bāzeles II dokumenti, un tās mērķis ir uzlabot banku sektora spēju tikt galā ar finansiālo stresu, uzlabot risku pārvaldību un stiprināt banku pārredzamību. Bāzeles III uzmanības centrā ir lielāka elastīguma veicināšana atsevišķu banku līmenī, lai samazinātu visas sistēmas satricinājumu risku.
Taustiņu izņemšana
- Bāzele III ir starptautiska normatīva vienošanās, ar kuru ieviesa reformu kopumu, kas paredzēts banku nozares regulēšanas, uzraudzības un riska pārvaldības uzlabošanai. Bāzele III ir daļa no pastāvīgajiem centieniem uzlabot banku tiesisko regulējumu. Bāzele III tika publicēta 2009. gadā, galvenokārt, reaģējot uz kredītu krīzi, kas saistīta ar Lielo recesiju.
Minimālās kapitāla prasības
Bāzele III ieviesa stingrākas kapitāla prasības, salīdzinot ar Bāzelli I un Bāzeli II. Banku pamatkapitāls ir sadalīts 1. un 2. līmeņa, savukārt 1. līmenis tiek sadalīts 1. līmeņa pamatkapitālā un 1. līmeņa papildu kapitālā. Atšķirība ir svarīga, jo 1. līmeņa kapitālā iekļautajiem drošības instrumentiem ir visaugstākais pakļautības līmenis. Pamatkapitāla 1. līmeņa pamatkapitālā ietilpst kapitāla instrumenti, kuriem ir diskrecionāras dividendes un kuriem nav atmaksas termiņa, savukārt papildu 1. līmeņa kapitālā ietilpst vērtspapīri, kas ir pakārtoti lielākajai daļai pakārtoto parādu, kuriem nav termiņa, un to dividendes var jebkurā laikā atcelt. Otrā līmeņa kapitālu veido nenodrošināts subordinēts parāds, kura sākotnējais termiņš ir vismaz pieci gadi.
Bāzele III atstāja pamatnostādnes riska svērtiem aktīviem gandrīz nemainītām nekā Bāzele II. Riska svērtie aktīvi ir bankas aktīvi, kas svērti ar Bāzeles III noteiktajiem riska koeficientiem. Jo augstāks ir aktīva kredītrisks, jo augstāka ir tā riska pakāpe. Bāzele III izmanto noteiktu aktīvu kredītreitingus, lai noteiktu to riska koeficientus.
Salīdzinot ar Bāzele II, Bāzele III pastiprināja normatīvās kapitāla attiecības, kuras aprēķina procentos no riska svērtiem aktīviem. Jo īpaši Bāzele III palielināja pirmā līmeņa pamata kapitālu no 4% līdz 4, 5% un minimālo pirmā līmeņa kapitālu no 4% līdz 6%. Kopējais normatīvais kapitāls tika atstāts nemainīgs - 8%.
Anticikliskie pasākumi
Bāzele III ieviesa jaunas prasības attiecībā uz lielo banku statūtkapitālu, lai mazinātu to cikliskās izmaiņas to bilancēs. Kredītu ekspansijas laikā bankām ir jāparedz papildu kapitāls, savukārt kredīta samazināšanas laikā kapitāla prasības var tikt mazinātas. Jaunās vadlīnijas ieviesa arī spaiņošanas metodi, kurā bankas tiek sagrupētas pēc to lieluma, sarežģītības un nozīmīguma visai ekonomikai. Sistemātiski nozīmīgām bankām tiek izvirzītas augstākas kapitāla prasības.
Sviras un likviditātes pasākumi
Turklāt Bāzele III ieviesa aizņemto līdzekļu un likviditātes prasības, lai aizsargātu pret pārmērīgiem aizņēmumiem un nodrošinātu, ka bankām ir pietiekama likviditāte finanšu stresa laikā. Konkrēti, aizņemto līdzekļu īpatsvars, kas aprēķināts kā pirmā līmeņa kapitāls, dalīts ar bilances un ārpusbilances aktīvu kopsummu, no kuras atskaitīti nemateriālie aktīvi, tika noteikts 3%.
