Kas ir aktuāra risks?
Aktuārais risks attiecas uz risku, ko pieņēmumi, ko aktuāri izmanto modeļos, kurus izmanto, lai noteiktu īpašas apdrošināšanas polises, var izrādīties kļūdaini vai nepareizi. Pie iespējamiem pieņēmumiem pieder zaudējumu biežums, zaudējumu nopietnība un zaudējumu korelācija starp līgumiem. Aktuāra risku sauc arī par "apdrošināšanas risku".
Taustiņu izņemšana
- Aktuārajā riskā tiek pārbaudīta iespēja, ka aktuārie pieņēmumi, kas iegulti modeļos, kurus izmanto, lai noteiktu cenu noteiktām apdrošināšanas polisēm, neizdodas parādīties. Aktuāra riska līmenis ir proporcionāls to pieņēmumu ticamībai, kas ieviesti cenu noteikšanas modeļos, kurus apdrošināšanas sabiedrības izmanto, lai noteiktu prēmijas. Aktuāri izmanto perioda dzīves tabulas, kas parāda konkrētu indivīdu mirstības līmeni noteiktā laika posmā, un viņi izmanto kohortas dzīves tabulas, kurās parādīti vispārējie mirstības rādītāji konkrētas populācijas dzīves laikā.
Izpratne par aktuāro risku
Aktuāra riska līmenis ir tieši proporcionāls pieņēmumu ticamībai, kas ieviesta cenu noteikšanas modeļos, kurus apdrošināšanas sabiedrības izmanto prēmiju noteikšanai.
Dzīve nes daudz risku. Mājas īpašnieks saskaras ar izmaiņām, kas saistītas ar iespējamiem ekonomiskiem zaudējumiem, ko izraisa mājas ugunsgrēks. Autovadītājs saskaras ar iespējamiem ekonomiskiem zaudējumiem, ja viņa automašīna tiek sabojāta. Viņš saskaras ar vēl lielākiem zaudējumiem, ja autoavārijā ievaino trešo personu, par kuru viņš ir atbildīgs. Galvenais aktuāra darba elements ir paredzēt šo risku biežumu un smagumu, jo tie attiecas uz finansiālo atbildību par riskiem, ko apdrošinātājs uzņēmies apdrošināšanas līgumā.
Dažādi prognozēšanas modeļi
Aktuāri riska līmeņa novērtēšanai izmanto dažāda veida prognozēšanas modeļus. Šo prognozēšanas modeļu pamatā ir pieņēmumi, kuru mērķis ir atspoguļot reālo dzīvi, kas ir būtiska visu veidu apdrošināšanas cenu noteikšanai. Kļūdas modeļa pieņēmumos var izraisīt prēmiju nepareizu cenu noteikšanu. Sliktākajā gadījumā aktuārs var par zemu novērtēt notikuma biežumu. Neuzskaiti gadījumi palielinās izmaksu biežumu, kas, iespējams, varētu bankrotēt apdrošinātājam.
Dzīves līmeņa tabulas var balstīties uz vēsturiskiem ierakstiem, kas bieži vien nepietiekami aprēķina zīdaiņu mirstību, salīdzinot ar reģioniem, kuros ir labāki rekordi.
Aktuārā riska un dzīves tabulas
Dzīves ilguma tabulas ir vieni no visbiežāk izmantotajiem riska novērtēšanas modeļiem. Šīs ierīces parasti izmanto, lai noteiktu dzīvības apdrošināšanas polises. Dzīves tabulas cenšas paredzēt varbūtību, ka indivīds mirst pirms savas nākamās dzimšanas dienas. Aktuārajās zinātnēs dominē šādi divu veidu dzīves tabulas:
- Perioda dzīves tabula: Šī tabula parāda indivīdu mirstības līmeni noteiktā un šaurā laika posmā. Kohortas dzīves tabula: Šajā tabulā parādīti vispārējie mirstības rādītāji konkrētā populācijā kopējā dzīves laikā. Dažreiz to sauc par “paaudžu dzīves tabulu”, un šis rīks paredz, ka indivīdi noteiktā populācijā ir dzimuši vienā laika intervālā. Šīs tabulas izmanto visbiežāk, jo tās var paredzēt mirstības līmeņa izmaiņas nākotnē noteiktā populācijā, kā arī tās var analizēt mirstības līmeņa modeļus laika gaitā.
