Neparasti tirdzniecības signāli atsevišķos akcijās vēsturiski ir spējuši prognozēt tirgu, kas drīz samazināsies. Šie brīdinājumi arī nodrošina oportūnistisku ieejas punktu vadību. Tas ir ļoti vērtīgi tiem, kas no malas gaida atkāpšanos šajā daudzgadu vēršu tirgū. Es rakstīju par šo īpaši reto signālu šā gada janvāra beigās, kurš kliedza, ka krājumiem ap stūri bija kritums. Tirgi dažu stundu laikā pēc šī raksta sagrauj. Tā kā signāli ir tik reti, mēs pievēršam īpašu uzmanību, kad tie notiek.
Šodienas diskusija ir nedaudz atšķirīga. Es jums parādīšu, kā Mapsignals izmanto šos datus, lai prognozētu šos retos notikumus. Mūsu neparastais tirdzniecības signāls darbojas kā tas, kā mēs daudzus mērījumus piemērojam akciju tirdzniecības uzvedībai noteiktā dienā. Vienkārši sakot, mēs meklējam krājumus ar pieaugošām cenām par lieliem apjomiem. Tas pats attiecas uz krājumiem, kuriem samazinās cenas lieliem apjomiem. Kopā ar citiem tehniskiem pasākumiem mēs izmantojam daudzus mainīgos vidējos rādītājus - no īstermiņa līdz vidēja termiņa. Mēs īpaši meklējam lielu pieprasījumu pēc krājumiem.
Pēc tam mēs visus šos signālus sagrupējam un pārvēršam datus izmantojamā investīciju informācijā. Dažreiz mēs iegūstam neparastus akciju tirdzniecības signālus, kas izrādās troksnis. Galvenais ir spēks skaitļos; apskatot tūkstošiem krājumu, mēs cenšamies noskaidrot, vai krājumu grupas vienlaikus parāda vienādus modeļus. Mēs sev uzdodam šādus jautājumus: "Vai ir pārāk daudz pārpilnības, norādot, ka izpārdošana ir tuvu? Vai arī ir pārāk daudz pesimisma, kas liek domāt, ka mītiņš ir tuvu?"
Kā izskatās visi šie signāli attiecīgajā nedēļā? Zemāk ir parādīta visu neparasto tirdzniecības signālu diagramma pēc tirgus ierobežojuma nedēļai no 1. oktobra līdz 2018. gada 5. oktobrim. Ievērojiet visu sarkano krāsu pa labi. Pārdošanas signālu skaits salīdzinājumā ar pirkšanas signāliem bija vairāk nekā divreiz lielāks (563 pārdeva salīdzinājumā ar 216 pirkumiem).
Parasti novērojam 1, 5 līdz 1 par labu pirkumam attiecīgajā nedēļā, izmantojot 30 gadu datus. Tātad šī nedēļa bija neparasta. Pārdošana nebija redzama tikai oktobra pirmajā nedēļā - tā sāka parādīties nedēļu iepriekš (2018. gada 24. septembris – 28. Septembris). Raugoties pa labi, mēs redzam, ka pārdošanas apjomi aizēnoja arī pirkumus šajā nedēļā (329 pārdod pret 225 pirkumiem).
Bet kā mēs varam izmantot šo informāciju, lai dotu mums priekšrocības tirdzniecībā un ieguldījumos? Mapsignals izveidoja koeficientu, kas izseko šo pirkšanu un pārdošanu ar 25 dienu vidējo rādītāju. Tā kā tirgū ir zig un zag, mēs vēlamies izlīdzināt pirkšanu un pārdošanu piecu nedēļu laikā, lai parādītu, vai parādās ekstrēms modelis, ti, tirgus kritums varētu būt tuvu.
Zemāk redzamajā tabulā šī attiecība tiek parādīta kā pirkšanas / pārdošanas signālu 25 dienu mainīgais vidējais rādītājs, pārklāts ar Russell 2000 ar diapazonu no 0% līdz 100%. Kad attiecība pārsniedz 80% (zaļā krāsā), mēs esam pārpirkti un parasti sagaidām izpārdošanu drīz pēc tam. (Tas notika 2018. gada janvāra beigās.) Kad tas nokrītas zem 25% (sarkans), mēs esam pārpārdoti un parasti neilgi pēc tam notiek milzīgs rallijs. Vēsturiski attiecība ir bijusi ļoti precīza. Piektdien, 2018. gada 5. oktobrī, attiecība nokritās zem 50%, kas nozīmē, ka pārdošana ir lielāka nekā pirkšana pēdējo piecu nedēļu laikā… tas parasti nozīmē, ka tirgū drīz samazināsies. Aplūkojiet piektdienas noslēguma datus zemāk:
Attiecība, kas nokrītas zem 45, 6%, parāda mums pēc tam zemākus tirgus, piemēram, pulksteņa rādītājus. Lai parādītu, cik precīza un savlaicīga var būt šī attiecība, apskatiet šo atjauninājumu, ko mēs sniedzām trešdienas rītā:
Pašlaik MAP attiecība ir 45, 6% un ir līmenī, kam ir vēsturisks precedents: 45, 6%. Šorīt es izpētīju mūsu datus, lai redzētu, kāda bija iShares Russell 2000 ETF (IWM) nākotnes peļņa katrā gadījumā, kad attiecība pazeminājās un nokrita zem 45, 6%. Tā kā mēs esam 45, 6% līmenī, mums šodien vajadzētu samazināties zem šī līmeņa. Mēs ceram, ka šodien sāksies daudz pārdošanas signālu. Bet atkal, dibinot, tiek pārdoti pašizgāzēji.
Zemāk ir statistika par 45, 6%, un kāpēc mēs uzskatām to par svarīgu. Mums ir bijuši tikai astoņi gadījumi, kad attiecība ir samazinājusies un pēc tam nokritusies zem 45, 6%. Tas ir no 1579 tirdzniecības dienu datiem, tāpēc tas ir ļoti rets notikums! Daži novērojumi par tirgus ienesīgumu pēc pārkāpuma zem 45, 6% līmeņa:
- Tirgus tirgojās zemāk visos gadījumos. Vidējās tirdzniecības dienas līdz vietējā grunts sasniegšanai = 13. Īsākā bija trīs dienas, bet garākā - 27. Vidējā IWM atdeve pēc katras no astoņām reizēm, līdz vietējais zemākais = -5, 29 %.
Zemāk esošajā tabulā ir aprakstīti astoņi gadījumi, kad attiecība samazinājās un nokritās zem 45, 6%:
Zemāk ir vēsturiski gadījumi, kas izcelti ar sarkanu apli ar dzeltenu aizpildījumu:
Grunts līnija
Mūsu dati liecina, ka rādītāja kritumam, kas nolasa zem 45, 6%, vajadzētu vēl vairāk samazināties tirgū. Tomēr tā nav slikta lieta, jo rādījumi, kas sasnieguši pārdoto (25%) līmeni, ir bijuši lieliskas iespējas iegūt lielus krājumus. Mūsu ilgtermiņa skatījums tirgū ir spēcīgs, un mēs uzskatām, ka šādi trūkumi ir pirkšanas iespējas.
