50. gadu beigās Džordžs Lāns izstrādāja stohastiku - rādītāju, kas mēra attiecības starp emisijas slēgšanas cenu un tās cenu diapazonu noteiktā laika posmā. Līdz šai dienai stohastika ir iecienīts tehniskais rādītājs, jo to ir viegli saprast un tā ir ļoti precīza, norādot, vai ir pienācis laiks pirkt vai pārdot vērtspapīru.
galvenie takeaways
- Stohastika ir iecienīts tehniskais rādītājs, jo to ir viegli saprast un tam ir augsta precizitātes pakāpe.Stohastiku izmanto, lai parādītu, kad krājums ir pārcēlies uz pārpirktu vai pārdotu pozīciju. Var būt ļoti izdevīgi izmantot stohastiku un oscilatoru, piemēram, relatīvā stipruma indekss (RSI) kopā.
Cenas darbība
Stohastikas priekšnoteikums ir tāds, ka tad, kad krājumam ir tendence pieaugt, tā slēgšanas cenai ir tendence tirgoties dienas diapazona vai cenu aktivitātes augstākajā galā. Cenu darbība attiecas uz cenu diapazonu, ar kādu akcija tirgojas visas dienas sesijas laikā. Piemēram, ja akciju atvēršana ir USD 10, tirgojas tikai ar USD 9, 75 un līdz USD 10, 75, pēc tam dienā tiek slēgta USD 10, 50, cenu darbība vai diapazons būtu no USD 9, 75 (dienas zemākā cena) līdz USD 10, 75 (augstākā vērtība) dienas). Un otrādi, ja cenai ir lejupejoša kustība, beigu cenai ir tendence tirgoties dienas tirdzniecības sesijas zemākajā diapazonā vai tuvu tam.
Stohastika tiek izmantota, lai parādītu, kad krājumi ir pārvietoti pozīcijā, kurā pārpērkams vai pārdots. Četrpadsmit ir matemātiskais skaitlis, ko visbiežāk izmanto laika režīmā. Atkarībā no tehniķa mērķa, tas var attēlot dienas, nedēļas vai mēnešus. Hartists var vēlēties izpētīt visu nozari. Lai ilgtermiņā apskatītu nozari, charter sāktu, aplūkojot 14 mēnešus no visas nozares tirdzniecības diapazona.
Relatīvā stipruma indekss
Jack D. Schwager, Fund Seeder līdzdibinātājs un vairāku tehniskās analīzes grāmatu autors, lieto terminu "normalizēts", lai aprakstītu stohastiskos oscilatorus, kuriem ir iepriekš noteiktas robežas gan no augstās, gan no zemās puses. Šādu oscilatoru piemērs ir relatīvā stipruma indekss (RSI) - populārā impulsa indikators, ko izmanto tehniskajā analīzē -, kura diapazons ir no 0 līdz 100. Parasti to nosaka vai nu diapazonā no 20 līdz 80, vai no 30 līdz 70.. Neatkarīgi no tā, vai skatāt nozari vai atsevišķu jautājumu, var būt ļoti izdevīgi izmantot stohastiku un RSI kopā.
Stohastika: precīzs pirkšanas un pārdošanas rādītājs
Formula
Stohastiku mēra ar K līniju un D līniju. Bet tieši D līniju mēs cieši sekojam, jo tā diagrammā norādīs visus nozīmīgākos signālus. Matemātiski K līnija izskatās šādi:
Stohastiskā impulsa oscilatora formula. Investopedia
kur:
CP = jaunākā slēgšanas cena
L 14 = zemākā cena no 14 iepriekšējām tirdzniecības sesijām
H 14 = to pašu 14 iepriekšējo tirdzniecības sesiju augstākā cena
Svarīgākas D līnijas formula izskatās šādi:
D līnijas formula. Investopedia
Visiem, kas noklusina, tacu D = 100 (H3 ÷ L3), kur: H3 = augstākā no trim iepriekšējām tirdzniecības sesijāmL3 = zemākā tirgotā cena tajā pašā trīs dienu periodā
Mēs parādām šīs formulas tikai intereses labad. Šodienas kartēšanas programmatūra veic visus aprēķinus, padarot visu tehniskās analīzes procesu daudz vieglāku un tādējādi vidējam investoram aizraujošāku.
Diagrammas lasīšana
K līnija ir ātrāka nekā D līnija; D līnija ir lēnākā no abām. Investoram jānovēro, kā D līnija un emisijas cena sāk mainīties un pāriet vai nu pārpirkto (virs 80 līniju), vai pārpārdotā (zem 20 līnijas) pozīcijās. Investoram jāapsver akciju pārdošana, kad indikators pārvietojas virs 80 līmeņiem. Un otrādi, investoram ir jāapsver iespēja iegādāties emisiju, kas ir zemāka par 20 līnijas un sāk palielināties, palielinoties apjomam.
Gadu gaitā daudzos rakstos ir izpētīta šī rādītāja "pielāgošana". Bet jaunajiem investoriem vajadzētu koncentrēties uz stohastikas pamatiem.
Iepriekš eBay diagrammā vairākas skaidras pirkšanas iespējas parādījās 2001. gada pavasara un vasaras mēnešos. Ir arī vairāki pārdošanas rādītāji, kas būtu pievērsuši īstermiņa tirgotāju uzmanību. Spēcīgais pirkšanas signāls aprīļa sākumā būtu devis gan investoriem, gan tirgotājiem lielisku 12 dienu garu kursu, sākot no vidējā USD 30 zonas līdz USD 50 vidējā.
Šiem mērījumiem kā paraugu parasti izmanto arī Microsoft Corporation (MSFT) krājumus.
Grunts līnija
Stohastika ir iecienīts tehniskais rādītājs, jo tā ir precīza. To viegli uztver gan pieredzējuši veterāni, gan jaunie tehniķi, un tas mēdz palīdzēt visiem ieguldītājiem labi pieņemt lēmumus par ienākšanu un aiziešanu no viņu līdzdalības.
