Spreads ir nozīmīgs faktors rentablā forex tirdzniecībā. Salīdzinot vidējo starpību ar ikdienas kustību, rodas daudz interesantu jautājumu. Pirmkārt, daži pāri tirdzniecībai ir izdevīgāki nekā citi. Otrkārt, mazumtirdzniecības cenu starpību īstermiņa tirdzniecībā ir daudz grūtāk pārvarēt, nekā daži var paredzēt. Treškārt, lielāks starpība nebūt nenozīmē, ka pāris nav tik labs dienas tirdzniecībai kā zemākas starpības alternatīvas. Tas pats attiecas uz mazāku izplatību - ne vienmēr ir labāk tirgoties nekā ar lielāku izplatības alternatīvu.
Taustiņu izņemšana
- Dienas tirdzniecības starpībai daži pāri ir labāki nekā citi, un nav lietderīgi izdarīt secinājumus par tirgojamību, pamatojoties uz starpības lielumu (liels pret mazu). Pārrēķinot starpību procentuālā izteiksmē no dienas diapazona, tirgotāji var redzēt, kurš pāris piedāvā vislabāko vērtību attiecībā uz tā sadalījumu ikdienas pip potenciālā. Tirgotāji, kas aktīvi darbojas dienas laikā, visticamāk, pārdos pārus ar viszemāko starpību procentos no maksimālā pip potenciāla. Tirgotāji var uzraudzīt vidējās ikdienas kustības, lai noskaidrotu, vai tirdzniecība zemu nepastāvības laikā rada pietiekami lielu peļņas potenciālu, lai aktīva tirdzniecība (ar starpību) būtu vērtīga.
Bāzes stāvokļa izveidošana
Lai saprastu, ar ko mēs nodarbojamies, un kuri pāri ir piemērotāki dienas tirdzniecībai, ir nepieciešams pamatstāvoklis. Šim nolūkam starpību pārrēķina procentos no dienas diapazona. Tas ļauj mums salīdzināt starpības salīdzinājumā ar maksimālo potenciālo potenciālu dienas tirdzniecībā konkrētajā pārī. Kaut arī zemāk redzamie skaitļi atspoguļo vērtības, kas pastāv noteiktā laika posmā, testu var izmantot jebkurā laikā, lai redzētu, kurš valūtas pāris piedāvā vislabāko vērtību attiecībā uz tā izplatību ikdienas pip potenciālā. Testu var izmantot arī, lai aptvertu ilgāku vai īsāku laika periodu.
Šīs ir dienas vērtības un aptuvenās starpības (starpības būs atšķirīgas starp brokeriem) no 2010. gada 7. aprīļa. Mainoties ikdienas vidējām kustībām, mainīsies arī ikdienas pārvietošanās procentuālais sadalījums. Starpības izmaiņas ietekmēs arī procentuālo daļu.
Lūdzu, ņemiet vērā: procentuālā aprēķinā starpība ir atskaitīta no dienas vidējā diapazona. Tas atspoguļo to, ka mazumtirdzniecības klienti nevar pirkt par zemāko dienas cenu, kas norādīta viņu diagrammās.
EUR / USD
DailyAverageRange (12): 105
Izplatība: 3
- Izkliede procentos no maksimālā pip potenciāla: 3/102 = 2, 94%
USD / JPY
DailyAverageRange (12): 80
Izplatība: 3
- Izkliede procentos no maksimālā pip potenciāla: 3/77 = 3, 90%
GBP / USD
DailyAverageRange (12): 128
Izplatība: 4
- Izkliede procentos no maksimālā pip potenciāla: 4/124 = 3, 23%
EUR / JPY
DailyAverageRange (12): 121
Izplatība: 4
- Izkliede procentos no maksimālā pip potenciāla: 4/117 = 3, 42%
USD / CAD
DailyAverageRange (12): 66
Izplatība: 4
- Izkliede procentos no maksimālā pip potenciāla: 4/62 = 6, 45%
USD / CHF
DailyAverageRange (12): 98
Izplatība: 4
- Izkliede procentos no maksimālā pip potenciāla: 4/94 = 4, 26%
GBP / JPY
DailyAverageRange (12): 151
Izplatība: 6
- Izkliede procentos no maksimālā pip potenciāla: 6/145 = 4, 14%
Kurus pārus tirgot
Kad starpību izsaka procentos no dienas vidējās pārmaiņas, starpība var būt diezgan ievērojama un tai ir liela ietekme uz dienas tirdzniecības stratēģiju. Tirgotāji, kuri uzskata, ka viņi tirgojas bez maksas, bieži to ignorē, jo komisijas maksas nav.
Ja tirgotājs aktīvi tirgojas dienā un koncentrējas uz noteiktu pāri, visticamāk, viņi tirgos pārus ar viszemāko procentuālo daļu no maksimālā pip potenciāla. Vislabākā attiecība no iepriekš analizētajiem pāriem ir EUR / USD un GBP / USD. Pārvērtēto pāru vidū augstajā skaitā ir arī EUR / JPY. Kaut arī GBP / USD un EUR / JPY ir četru punktu starpība, tie pārspēj USD / JPY, kam parasti ir trīs punktu starpība.
USD / CAD gadījumā, kam ir arī četru punktu starpība, tas bija viens no sliktākajiem pāriem ikdienas tirdzniecībā, ar starpību veidojot ievērojamu daļu no dienas vidējā diapazona. Pāri, piemēram, šie ir labāk piemēroti ilgtermiņa kustībām, kur izplatība kļūst mazāk nozīmīga, jo tālāk pāris pārvietojas.
Pievienojot nedaudz reālisma
Iepriekš minētie aprēķini pieņēma, ka dienas diapazons ir sasniedzams, un tas ir ļoti maz ticams. Balstoties tikai uz nejaušību un EUR / USD vidējo dienas diapazonu, ir daudz mazāk nekā 1% iespēja izvēlēties augstāko un zemāko. Neskatoties uz to, ko cilvēki domā par savām tirdzniecības spējām, pat pieredzējis dienas tirgotājs daudz labāk nevarēs uztvert visu dienas diapazonu - un viņiem tas nav jādara.
Tāpēc mūsu aprēķinam jāpievieno zināms reālisms, ņemot vērā to, ka ir ārkārtīgi maz ticams, ka tiks izvēlēts precīzi augsts un zems. Pieņemot, ka tirgotājs, visticamāk, neizies / ieies 10% no vidējā dienas diapazona un maz ticams, ka izies / ieies apakšējā 10% no vidējā dienas diapazona, tas nozīmē, ka tirgotājam ir 80% no diapazona, kas pieejams viņiem. Iebraukšana šajā apgabalā un iziešana no tā ir reālāka nekā iespēja iekļūt tieši dienā, kad ir augsta vai zema.
Aprēķinā izmantojot 80% no vidējā dienas diapazona, tiek iegūtas šādas valūtu pāru vērtības. Šie skaitļi glezno portretu, kurā izplatība ir ļoti ievērojama.
EUR / USD
- Izkliede procentos no iespējamā (80%) pip potenciāla: 3 / 81, 6 = 3, 68%
USD / JPY
- Izkliede procentos no maksimālā pip potenciāla: 3 / 61, 6 = 4, 87%
GBP / USD
- Izkliede procentos no iespējamā (80%) pip potenciāla: 4 / 99, 2 = 4, 03%
EUR / JPY
- Izkliede procentos no iespējamā (80%) pip potenciāla: 4 / 93, 6 = 4, 27%
USD / CAD
- Izkliede procentos no iespējamā (80%) pip potenciāla: 4 / 49, 6 = 8, 06%
USD / CHF
- Izkliede procentos no iespējamā (80%) pip potenciāla: 4 / 75, 2 = 5, 32%
GBP / JPY
- Izkliede procentos no iespējamā (80%) pip potenciāla: 6/116 = 5, 17%
Izņemot EUR / USD, kas ir nedaudz zemāks, vairāk nekā 4% no dienas diapazona ir apēduši starpība. Dažos pāros starpība ir nozīmīga dienas diapazona daļa, kad faktorings, iespējams, tirgotājs nespēs precīzi atlasīt ierakstus / izejas no 10% no augstākā un zemākā, kas nosaka dienas diapazonu.
Grunts līnija
Tirgotājiem jāzina starpība, kas veido ievērojamu daļu no dienas vidējā diapazona daudzos pāros. Faktorizējot iespējamās ienākšanas un izceļošanas cenas, starpība kļūst vēl nozīmīgāka. Tirgotāji, jo īpaši tie, kas veic tirdzniecību īsā laika posmā, var uzraudzīt ikdienas vidējās svārstības, lai pārbaudītu, vai tirdzniecība zemas nepastāvības laikā rada pietiekamu peļņas potenciālu, lai reāli padarītu aktīvu tirdzniecību (ar starpību) vērtu.
Balstoties uz datiem, EUR / USD un GBP / USD ir viszemākā starpības un kustības attiecība, lai gan tirgotājiem regulāri jāatjaunina skaitļi, lai redzētu, kuri pāri ir vērts tirdzniecību attiecībā pret to starpību un kuri nē. Statistika laika gaitā mainīsies, un lielas svārstības laikā starpība kļūst mazāk nozīmīga. Ir svarīgi izsekot skaitļiem un saprast, kad ir vērts tirgoties un kad nē.
