Semivariances definīcija

Kas ir semivariance?

Semivariancija ir datu mērīšana, ko var izmantot, lai novērtētu ieguldījumu portfeļa iespējamo negatīvo risku. Semivarianci aprēķina, izmērot visu novērojumu izkliedi, kas ir zemāka par datu kopas vidējo vai mērķa vērtību. Semivariance ir vidējo vērtību novirzes, kas ir zemākas par vidējo.

Semivariances formula ir

Visiem, kas noklusina, tacu $\begin{matrix} Semivariance = \frac{1}{n} \times \sum_{r_{t} < Vidēji}^{n} (Vidēji - r_{t})^{2} \\ kur: \\ n = Kopējais novērojumu skaits zem vidējā \\ r_{t} = Novērotā vērtība \end{matrix} \ sākt {saskaņots} & \ teksts {Semivariance} = \ frac1n \ reizes \ summa ^ n_ {r_t <\ teksts {Vidējais}} ( teksts {Vidējais} -r_t) ^ 2 \\ & \ textbf {kur:} \ & n = \ teksts {Kopējais novērojumu skaits zem vidējā līmeņa} \ & r_t = \ teksts {Novērotā vērtība} \ & \ teksts {Vidējais} = \ teksts {Datu kopas vidējā vai mērķa vērtība} beigas { izlīdzināts}$ Semivariance = n1 × rt

Ko stāsta Semivariance?

Semivariance ir līdzīga dispersijai, bet tajā ņem vērā tikai novērojumus, kas ir zemāki par vidējo. Semivariance ir noderīgs rīks portfeļa vai aktīvu analīzē, jo tas nodrošina mēra negatīvo risku.

Kamēr standarta novirze un dispersija nodrošina svārstīguma mērījumus, pusvariance aplūko tikai aktīva negatīvās svārstības. Semivarianci var izmantot, lai aprēķinātu vidējos zaudējumus, kas varētu rasties portfelim, jo tas neitralizē visas vērtības, kas ir augstākas par vidējo vai pārsniedz ieguldītāja mērķa ienesīgumu.

Investoriem, kas izvairās no riska, optimāla portfeļa sadalījuma noteikšana, samazinot semivarianci, varētu samazināt liela portfeļa vērtības krišanās iespējamību.

Taustiņu izņemšana

Pusvērtējuma formulu var izmantot, lai izmērītu portfeļa negatīvo risku.Semivariance ņem vērā tikai tos novērojumus, kas ir zemāki par datu kopas vidējo rādītāju.

Satura rādītājs:

Semivariances definīcija

Kas ir semivariance?

Semivariances formula ir

Ko stāsta Semivariance?

Taustiņu izņemšana

Izvēle redaktors