Riska pakāpes (rg)

Ko nozīmē RiskGrades?

RiskGrades (RG) ir ar preču zīmi apzīmēta metode aktīva riska aprēķināšanai. RiskGrades ir standartizēts pasākums, lai novērtētu aktīva nepastāvību dažādās aktīvu klasēs. Skala sākas ar nulli, kas ir vismazāk riskants vērtējums. Reitings 1000 ir vienāds ar standarta tirgus risku diversificētam tirgus ierobežojošam pasaules kapitāla indeksam. RiskGrades laika gaitā mainās, lai atspoguļotu ne tikai nesistemātisku ieguldījuma risku, bet arī palielinātu kopējo sistemātisko risku tirgū. RiskGrades pamatā ir dispersijas-kovariācijas pieeja, kas mēra aktīvu vai aktīvu portfeļu nepastāvību kā ienesīguma mērogotās standarta novirzes.

Sarežģītāki RiskGrades aprēķini pieļauj dažus papildu jēdzienus. Lai aprēķinātu aktīva RG, izmantojiet šo formulu:

Visiem, kas noklusina, tacu $\begin{matrix} {RG}_{i} = \frac{s_{i} \div 12}{0.2} \\ kur: \\ s_{i} = aktīva mēneša standartnovirze \end{matrix} \ sākt {saskaņots} & \ teksts {RG} _i = \ frac {s_i \ divpadsmit} {0, 2} \ & \ textbf {kur:} \ & s_i = \ teksts {aktīva mēneša standartnovirze} \ \ beigas {izlīdzinātas}$ RGi = 0, 2si ÷ 12, kur: si = aktīva mēneša standartnovirze

2 aktīvu portfeļa RG tiek aprēķināta pēc šādas formulas:

Visiem, kas noklusina, tacu $\begin{matrix} {RG}_{lpp}^{2} = (W_{1}^{2} \times {RG}_{1}^{2}) + (W_{2}^{2} \times {RG}_{2}^{2}) + \\ 2 \times W_{1} \times W_{2} \times r_{12} \times {RG}_{1} \times {RG}_{2} \\ kur: \\ W = aktīva svērums \end{matrix} \ sākt {saskaņots} & \ teksts {RG} ^ 2_p = (W ^ 2_1 \ reizes \ teksts {RG} ^ 2_1) + (W ^ 2_2 \ reizes \ teksts {RG} ^ 2_2) + \\ & \ fantoma { teksts {RG} ^ 2_p =} 2 reizes W_1 \ reizes W_2 \ reizes r_ {12} reizes \ teksts {RG} _1 \ reizes \ teksts {RG} _2 \\ & \ textbf {kur:} \ & W = \ teksts {aktīva svērums} \ \ beigas {izlīdzināts}$ RGp2 = (W12 × RG12) + (W22 × RG22) + RGp2 = 2 × W1 × W2 × r12 × RG1 × RG2, kur: W = aktīva svērums

Tā paša portfeļa Uiversificēta riska pakāpe (URG) izmanto šādu formulu:

Visiem, kas noklusina, tacu $\begin{matrix} {URG}_{lpp} = (W_{1} \times {RG}_{1}) + (W_{2} \times {RG}_{2}) \\ kur: \\ W = aktīva svērums \end{matrix} \ sākt {saskaņots} & \ teksts {URG} _p = (W_1 \ reizes \ teksts {RG} _1) + (W_2 \ reizes \ teksts {RG} _2) \ & \ textbf {kur:} \ & W = \ teksts {aktīva svērums} \ \ beigas {izlīdzināts}$ URGp = (W1 × RG1) + (W2 × RG2), kur: W = aktīva svērums

Lai noteiktu ieguvumu no diversifikācijas, mēs varam izmantot RiskGrades, lai noteiktu dažādošanas ieguvumu:

Visiem, kas noklusina, tacu $\begin{matrix} {DB}_{lpp} = {URG}_{lpp} - {RG}_{lpp} \end{matrix} \ sākt {saskaņots} teksts {DB} _p = \ teksts {URG} _p - \ teksts {RG} _p \\ \ beigas {izlīdzināts}$ DBp = URGp −RGp

Izpratne par riska pakāpēm (RG)

RiskGrades izstrādāja JPMorgan. Varat izmantot RiskGrades, lai noteiktu portfeļa riska līmeni, pamatojoties uz šādiem skaitļiem:

Paredzams, ka RGof bezriska aktīvs būs nulle.

Paredzams, ka zema riska aktīva RG būs no nulles līdz 100.

Parasto akciju / indeksu RG jābūt no 100 līdz 300.

Krājumi ar RG no 100 līdz 800 tiek uzskatīti par paaugstinātu risku.

IPO RG ir lielāka par 800.

Satura rādītājs:

Ko nozīmē RiskGrades?

Izpratne par riska pakāpēm (RG)

Izvēle redaktors