Tirgus impulss

Tirgus momenta definīcija

Tirgus impulss ir vispārējā tirgus noskaņojuma mērs, kas var atbalstīt pirkšanu un pārdošanu, ņemot vērā tirgus tendences un pret tām. Ir vairāki tirgus faktori un indikatori, kas var palīdzēt investoram sekot tirgus virzībai.

PĀRDOŠANĀS LEJĀ Tirgus impulss

Tirgus impulss var būt labs indikators bullish un lācīgs tendencēm. Pozitīvs impulss var norādīt uz iespējamu bullish tendenci, savukārt negatīvs impulss var norādīt uz lācīgu tendenci. Parasti tirgus impulsu var definēt, izmantojot šādu vienādojumu:

Visiem, kas noklusina, tacu $\begin{matrix} M = V - V_{x} \\ kur: \\ V = Jaunākā cena \\ V_{x} = Noslēguma cena x dienu skaits \end{matrix} \ sākt {saskaņots} & M = V - V_x \\ & \ textbf {kur:} \ & V = \ teksts {jaunākā cena} \ & V_x = \ teksts {noslēguma cena} x \ teksts {dienu skaits pirms} \ \ beigas {saskaņots}$ M = V − Vx kur: V = jaunākā cenaVx = beigu cena x dienu skaits pirms dienas

Šis vienādojums var novest pie tendences līnijas ar dažādiem aprēķinos izmantotajiem periodiem.

Kopumā impulsu var izmērīt gan aktīvu klasēs, gan atsevišķos vērtspapīros. Ir vairāki faktori, kas var izraisīt tirgus impulsu.

Akcijās plašs uzņēmumu peļņas pieaugums var palīdzēt radīt pozitīvu cenu impulsu. Fiksētā ienākuma procentu likmju kritums var būt cenu impulsa katalizators.

Atsevišķos vērtspapīros konkrētu akciju tirgus impulsu var izraisīt vairāki faktori. Pozitīvs impulss var būt ieņēmumu, ieņēmumu vai pārdošanas pieauguma rezultāts. Pozitīvu impulsu var ietekmēt arī uzņēmuma parāda saistību samazinājums un tā prognozētās naudas plūsmas palielināšanās.

Tirgus momenta rādītāji

Investori un tehniskie speciālisti var sekot vairākiem tirgus rādītājiem, lai novērtētu tirgus impulsu.

Tirgus impulsu indeksi nodrošina impulsu rādītājus dažādām tirgus nozarēm. MSCI un FTSE Russell ir divi uzņēmumi, kas ieviesuši impulsu indeksus.

MSCI impulsu indeksi ir daļa no uzņēmuma faktoru indeksu sērijām. Momentum indeksos ietilpst MSCI USA Momentum Index un MSCI World ex USA Momentum Index. Indeksi balstās uz metodoloģiju, pamatojoties uz impulsu.

FTSE Russell pārvalda arī Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, kas tika ieviests 2015. gadā. Ar šī indeksa atklāšanu State Street Global Advisors uzsāka arī SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO), kas ir pasīvs ETF, kurš seko indeksam.

Tehniskajā analīzē impulss var būt ļoti rentabls rādītājs, kas jāievēro, izmantojot tirdzniecības signālus par atsevišķiem vērtspapīriem. Zemāk ir daži no populārajiem impulsu rādītājiem, kurus seko tehniskie analītiķi.

Mainīgais vidējais: krājuma mainīgā cena ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā sekot tā virzīšanai. Mainīgais vidējais rādītājs ir tā cenas vidējais lielums noteiktā laika posmā. Augstākas mainīgās vidējās tendences norāda uz pozitīvu impulsu, bet lejupejoši slīdošās vidējās tendences norāda uz negatīvu impulsu.

Vidējā svērtā cena (VWAP): VWAP tiek aprēķināta no sekojošās vērtības:

Visiem, kas noklusina, tacu $\begin{matrix} V W A Lpp = \frac{T S \times Lpp}{T S} \\ kur: \\ T S = Kopējais nopirkto akciju skaits \\ Lpp = Akciju cena \end{matrix} \ sākt {saskaņots} un VWAP = \ dfrac {TS \ reizes P} {TS} \ & \ textbf {kur:} \ & TS = \ teksts {Kopā nopirktas akcijas} \ & P = \ teksts {Akcijas cena} \ \ beigas {saskaņots}$ VWAP = TSTS × P, kur: TS = kopējais iegādāto akciju skaits P = akcijas cena

VWAP ļauj tirgotājam sekot līdzi cenu tendencēm attiecībā pret tās apjomu. Ievērojams VWAP pieaugums var būt spēcīgs bullish signāls, savukārt ievērojams samazinājums var būt spēcīgs lācīgs signāls. svarīgi tirgotājiem un analītiķiem?)

Pozitīvā un negatīvā apjoma indeksi (PVI un NVI): pozitīvā un negatīvā apjoma indeksi tika izstrādāti, lai sniegtu rādītāju tam, kā apjoms ietekmē cenu. Tos aprēķina no:

Visiem, kas noklusina, tacu $\begin{matrix} Lpp V Es = Lpp r e v i o u s Lpp V Es + \\ (\frac{T C - Y C}{Y C} \times Lpp r e v i o u s Lpp V Es) \\ kur: \\ T C = Šodienas noslēguma cena \\ Y C = Vakardienas noslēguma cena \end{matrix} \ sākt {saskaņots} & PVI = Iepriekšējais ~ PVI + \\ & ( dfrac {TC - YC} {YC} reizes iepriekšējais ~ PVI) \ & \ textbf {kur:} \ & TC = \ teksts {Šodienas noslēguma cena } \ & YC = \ teksts {vakardienas beigu cena} \ \ beigas {izlīdzināts}$ PVI = iepriekšējā PVI + (YCTC − YC × iepriekšējā PVI), kur: TC = šodienas noslēguma cenaYC = vakardienas slēgšanas cena

Visiem, kas noklusina, tacu $\begin{matrix} N V Es = Lpp r e v i o u s N V Es + \\ (\frac{T C - Y C}{Y C} \times Lpp r e v i o u s N V Es) \end{matrix} \ sākt {saskaņots} & NVI = Iepriekšējais ~ NVI + \\ & ( dfrac {TC-YC} {YC} reizes iepriekšējais ~ NVI) \ \ beigas {saskaņots}$ NVI = Iepriekšējais NVI + (YCTC − YC × Iepriekšējais NVI)

Mainīgā vidējā konverģences atšķirība (MACD): MACD aprēķina, izmantojot eksponenciāli mainīgo vidējo.

Relatīvās stiprības indekss (RSI): Relatīvās stiprības indeksu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Visiem, kas noklusina, tacu $\begin{matrix} R S Es = 100 - \frac{100}{(1 + R S)} \\ kur: \\ R S = \\ \frac{A v e r a g e U lpp Lpp e r i o d G a i n s t h r o u g h o u t a S lpp e c i f i e d T i m e F r a m e}{A v e r a g e L o s s f r o m D o w n Lpp e r i o d s o v e r a S lpp e c i f i e d T i m e F r a m e} \end{matrix} \ sākt {saskaņots} un RSI = 100 - \ dfrac {100} {(1 + RS)} \ & \ textbf {kur:} \ & RS = \\ & \ dfrac { teksts { neliels vidējais pārskata perioda pieaugums visā noteiktā laika posmā}} { teksts { nelieli vidējie zaudējumi no noteiktā laika posma periodiem}} \ \ beigas {saskaņots}$ RSI = 100− (1 + RS) 100, kur: RS = vidējie zaudējumi no lejupslīdes periodiem noteiktā laika posmā vidējā perioda ieguvumi noteiktā laika posmā

RSI ir paredzēts, lai nodrošinātu impulsa indikatoru, novērtējot, kā mainās cena attiecībā uz izmaiņu ātrumu un apjomu noteiktā laika posmā.

Satura rādītājs:

Tirgus momenta definīcija

PĀRDOŠANĀS LEJĀ Tirgus impulss

Tirgus momenta rādītāji

Izvēle redaktors