Toma Bruni uzstāšanās Chart Summit 2019. gadā koncentrējās uz tirgus plašumu un to, kā mums patīk diezgan vienkārši aplūkot šo tēmu. Lai gan šī prezentācija aptvēra vairākas mūsu metodes iekšējo tirgus vērtību noteikšanai, šajā amatā mēs vēlamies dalīties ar dažiem statistikas datiem, kurus šajā nedēļas nogalē mēs piesaistījām, kas palīdz sniegt vērtīgu kontekstu ap tirgus ralliju no 24. decembra kritumiem.
Zemāk esošajā tabulā ir aprakstīti galvenie ASV indeksi, kurus mēs aptveram ar veiktspējas statistiku no svarīgiem lēciena punktiem: 2018. gada janvāra augstākā līmeņa, 2018. gada septembra maksimuma un 24. decembra zemākā līmeņa.
Mums ir arī daži papildu statistikas dati, piemēram, procentos, kas ir zemāki par 52 nedēļām un zemāki par 52 nedēļām, dienu laikā pēc šo notikumu parādīšanās, vai dienas relatīvā stipruma indeksa (RSI) rādītāji ir bullish vai lācīgs diapazonā un vai cenas pārsniedz viņu 200 dienu mainīgais vidējais. Slejas, kurām tagad vēlamies pievērst uzmanību, ir pirmās trīs.
Visu zvaigžņu saraksti
Sākotnējais decembra kritums ir bijis spēcīgs - visi 27 indeksi ir pozitīvi ar vidējo ienesīgumu 17, 79%. Aplūkojot šo statistiku tikai vienā laika posmā, var secināt, ka mēs esam ārpus meža un ka krājumi atkal darbojas rallija režīmā… tomēr, atbalstot 2018. gada janvāra vai septembra rekordus, tiek stāstīts daudz atšķirīgs stāsts. Tikai 2 no 27 indeksiem pārsniedz to 2018. gada janvāra augstāko līmeni, ar vidējo ienesīgumu -4, 56%.
Vērtspapīru biržu tirgi sākas tad, kad tie pārsniedz iepriekšējo maksimumu, tāpēc līdz brīdim, kad mēs to izdarīsim, šie statistikas dati vairāk domās par tirdzniecības diapazona "karstu putru" nekā jebko citu.
Vēl viena svarīga tabulas noņemšana no šīs tabulas ir sniegumu numuros. Aplūkojot izpildītāju ārējās astes, mēs varam pamanīt tendences, kurās vēlamies piedalīties, gan garajā, gan īsajā pusē. Starp labākajiem izpildītājiem abos laika posmos ir izaugsmes faktors un tehnoloģiju nozare, savukārt vērtības faktors ievērojami atpaliek.
