Kas ir eksponenciāli mainīgais lielums - EMA?
Eksponenciāli slīdošais vidējais (EMA) ir mainīgais vidējais lielums (MA), kas jaunākajiem datu punktiem piešķir lielāku svaru un nozīmīgumu. Eksponenciāli mainīgo vidējo lielumu sauc arī par eksponenciāli svērto mainīgo vidējo. Eksponenciāli svērtais mainīgais vidējais lielums vairāk reaģē uz nesenajām cenu izmaiņām nekā vienkāršs mainīgais vidējais (SMA), kurš visiem novērojumiem attiecīgajā periodā piemēro vienādu svaru.
Taustiņu izņemšana
- EMA ir mainīgs vidējais lielums, kas jauniem datu punktiem piešķir lielāku svaru un nozīmi. Tāpat kā visus mainīgos vidējos rādītājus, šo tehnisko rādītāju izmanto, lai radītu pirkšanas un pārdošanas signālus, kuru pamatā ir krustojumi un novirzes no vēsturiskā vidējā. Tirgotāji bieži izmanto vairākus dažādas EMA dienas, piemēram, 20 dienu, 30 dienu, 90 dienu un 200 dienu mainīgais vidējais.
EMA formula ir
Visiem, kas noklusina, tacu EMAToday = (ValueToday ∗ (1 + DaysSmoothing)), kur:
Trīs galvenie posmi EMA aprēķināšanai ir šādi:
- Aprēķiniet SMA.Aprēķiniet iepriekšējā EMA izlīdzināšanas / svara koeficienta reizinātāju.Aprēķiniet pašreizējo EMA.
EMA aprēķināšana
Lai aprēķinātu EMA, vispirms ir jāaprēķina vienkāršais mainīgais vidējais (SMA) noteiktā laika posmā. SMA aprēķins ir vienkāršs: tā ir tikai akciju slēgšanas cenu summa par attiecīgo laika periodu skaitu, dalīta ar to pašu periodu skaitu. Tā, piemēram, 20 dienu SMA ir tikai pēdējo 20 tirdzniecības dienu slēgšanas cenu summa, dalīta ar 20.
Pēc tam jāaprēķina reizinātājs EMA izlīdzināšanai (svēršanai), kas parasti atbilst šādai formulai:. Tātad 20 dienu mainīgajam vidējam reizinātājam vajadzētu būt = 0, 0952.
Visbeidzot, lai aprēķinātu pašreizējo EMA, izmanto šādu formulu: x reizinātājs + EMA (iepriekšējā dienā)
EMA jaunākajām cenām piešķir lielāku svērumu, savukārt SMA visām vērtībām piešķir vienādu svērumu. Jaunākās cenas svērums ir lielāks īsāka perioda EMA nekā ilgāka perioda EMA. Piemēram, jaunākajiem cenu datiem par 10 periodu EMA tiek piemērots 18, 18% reizinātājs, savukārt 20 periodu EMA tiek izmantots tikai 9, 52% reizinātāja koeficients. Ir arī nelielas EMA atšķirības, kas iegūtas, izmantojot slēgto cenu, izmantojot atvērto, augsto, zemo vai vidējo cenu.
Vienkāršs Vs. Eksponenciālie mainīgie vidējie lielumi
Ko stāsta eksponenciālais mainīgais lielums?
12 un 26 dienu eksponenciālie mainīgie vidējie lielumi (EMA) bieži ir vispopulārākie citētie vai analizētie īstermiņa vidējie rādītāji. 12 un 26 dienas tiek izmantotas, lai izveidotu rādītājus, piemēram, mainīgo vidējo konverģences novirzi (MACD) un procentuālo oscilatoru (PPO). Parasti 50 un 200 dienu EMA tiek izmantoti kā signāli par ilgtermiņa tendencēm. Kad akciju cenas pārsniedz savu 200 dienu mainīgo vidējo, tas ir tehnisks rādītājs, ka notikusi apgrieztā vērtība.
Tirgotājiem, kuri izmanto tehnisko analīzi, mainīgie vidējie rādītāji ir ļoti noderīgi un saprotoši, ja tie tiek pareizi piemēroti, taču, ja tos nepareizi izmanto, tie rada postošas sekas. Visi mainīgie vidējie rādītāji, ko parasti izmanto tehniskajā analīzē, pēc savas būtības ir mazāki rādītāji. Līdz ar to secinājumiem, kas izdarīti, piemērojot mainīgo vidējo lielumu konkrētai tirgus diagrammai, vajadzētu būt apstiprinātai tirgus virzībai vai norādot uz tā stiprumu. Ļoti bieži, līdz tam laikam, kad mainīgā vidējā rādītāja līnija ir veikusi izmaiņas, lai atspoguļotu nozīmīgas pārmaiņas tirgū, optimālais ienākšanas punkts tirgū jau ir pagājis. EMA zināmā mērā atvieglo šo dilemmu. Tā kā EMA aprēķins piešķir lielāku nozīmi jaunākajiem datiem, tas cenu “ietekmē” nedaudz stingrāk un tāpēc reaģē ātrāk. Tas ir vēlams, ja EMA izmanto, lai iegūtu tirdzniecības ieejas signālu.
EMA interpretācija
Tāpat kā visi mainīgie vidējie rādītāji, tie ir daudz labāk piemēroti tendencēm tirgos. Kad tirgū ir spēcīga un noturīga augšupeja, EMA rādītāju līnija parādīs arī augšupejošu tendenci un otrādi, lai samazinātu tendenci. Modrs tirgotājs pievērsīs uzmanību ne tikai EMA līnijas virzienam, bet arī izmaiņu ātruma attiecībai no vienas joslas uz otru. Piemēram, tā kā spēcīgas augšupejas cenu darbība sāk saīsināties un mainīties, EMA pārmaiņu ātrums no vienas joslas uz nākamo sāks samazināties līdz brīdim, kad indikatora līnija izlīdzināsies un izmaiņu likme būs nulle.
Sakarā ar to, ka šajā brīdī vai pat pirms dažām joslām ir vērojama novājēšana, cenu rīcībai jau vajadzēja būt pretējai. Tādēļ no tā izriet, ka novērojot pastāvīgu EMA izmaiņu līmeņa samazināšanos, to var izmantot kā indikatoru, kas varētu vēl vairāk novērst dilemmu, ko rada mainīgais vidējais novājinošais efekts.
EMA parastie lietojumi
EMA parasti izmanto kopā ar citiem rādītājiem, lai apstiprinātu būtiskas izmaiņas tirgū un novērtētu to pamatotību. Tirgotājiem, kas tirgo dienas laikā un ātri mainīgos tirgos, EMA ir piemērojamāka. Diezgan bieži tirgotāji izmanto EMA, lai noteiktu tirdzniecības neobjektivitāti. Piemēram, ja EMA dienas diagrammā uzrāda spēcīgu augšupejošu tendenci, dienas treidera stratēģija var būt dienas iekšējās diagrammas tirdzniecība tikai no garās puses.
Atšķirība starp EMA un SMA
Galvenā atšķirība starp eksponenciāli slīdošo vidējo un vienkāršo mainīgo vidējo ir jutība, ko katrs parāda uz izmaiņām aprēķinos izmantotajos datos.
Precīzāk, EMA piešķir augstāku svērumu nesenajām cenām, savukārt SMA visām vērtībām piešķir vienādu svērumu. Abi vidējie rādītāji ir līdzīgi, jo tos interpretē vienādi, un tos abus parasti izmanto tehniskie tirgotāji, lai izlīdzinātu cenu svārstības. Tā kā EMA jaunākajiem datiem piešķir lielāku nozīmi nekā vecākiem datiem, tie reaģē uz jaunākajām cenu izmaiņām nekā SMA, kas padara EMA rezultātus savlaicīgākus un izskaidro, kāpēc EMA ir vēlamais vidējais starp daudziem tirgotājiem.
EMA ierobežojumi
Nav skaidrs, vai lielāks uzsvars būtu jāliek uz pēdējām laika perioda dienām vai uz attālākiem datiem. Daudzi tirgotāji uzskata, ka jaunie dati labāk atspoguļos pašreizējās tendences, ar kurām drošība mainās; tikmēr citi uzskata, ka noteiktu datumu noteikšana, salīdzinot ar citiem, tendenci novirzīs. Tāpēc EMA ir pakļauta nesenai novirzei.
Tāpat EMA pilnībā paļaujas uz vēsturiskajiem datiem. Daudzi cilvēki (arī ekonomisti) uzskata, ka tirgi ir efektīvi - tas ir, ka pašreizējās tirgus cenas jau atspoguļo visu pieejamo informāciju. Ja tirgi patiešām ir efektīvi, vēsturisko datu izmantošanai nevajadzētu neko pateikt par aktīvu cenu turpmāko virzību.
