Tirdzniecības modelis ir skaidri definēta, pakāpeniska, uz noteikumiem balstīta struktūra tirdzniecības darbību pārvaldīšanai., mēs iepazīstinām ar tirdzniecības modeļu pamatkoncepciju, izskaidrojam to priekšrocības un sniedzam norādījumus, kā izveidot savu tirdzniecības modeli.
Tirdzniecības modeļa izveides priekšrocības
Izmantojot uz noteikumiem balstītu tirdzniecības modeli, ir daudz priekšrocību:
- Modeļu pamatā ir pārbaudītu noteikumu kopums. Tas palīdz noņemt cilvēku emocijas no lēmumu pieņemšanas. Modeļiem var viegli veikt atkārtotu vēsturisko datu pārbaudi, lai pārbaudītu to vērtību pirms niršanas ar reālu naudu. Modeļu balstīta backtesting ļauj pārbaudīt saistītās izmaksas, lai tirgotājs reālāk varētu redzēt peļņas potenciālu. Teorētiska 2 USD peļņa var šķist pievilcīga, bet starpniecības maksa 2, 50 USD maina vienādojumu. Modeļus var automatizēt, lai nosūtītu mobilos brīdinājumus, uznirstošos ziņojumus un diagrammas. Tas var novērst vajadzību pēc manuālas uzraudzības un darbībām. Izmantojot modeli, tirgotājs var viegli izsekot 10 krājumus 50 dienu mainīgajam vidējam (DMA), pārsniedzot 15 dienu mainīgo vidējo. Bez šādas automatizācijas pat viena krājuma DMA manuāla izsekošana var būt sarežģīta.
Kā izveidot savu tirdzniecības modeli
Lai izveidotu tirdzniecības modeli, jums nav nepieciešamas augsta līmeņa tirdzniecības zināšanas. Tomēr jums ir jāsaprot, kā un kāpēc cenas mainās (piemēram, pasaules notikumu dēļ), kur pastāv peļņas iespējas un kā praktiski izmantot iespējas. Iesācēji un vidēji pieredzējuši tirgotāji var sākt iepazīties ar dažiem tehniskiem rādītājiem. Tie piedāvā nozīmīgu ieskatu tirdzniecības modeļos. Izpratne par tehniskajiem rādītājiem palīdzēs tirgotājiem arī konceptualizēt tendences un veikt pielāgotas stratēģijas un izmaiņas viņu modeļos., mēs koncentrēsimies uz tirdzniecību, kuras pamatā ir tehniskie rādītāji.
Vienkāršas tirdzniecības modeļa stratēģijas piemērs
Balstoties uz tendenču maiņas principu, daži tirgotāji rīkojas, pieņemot, ka tas, kas samazinās, tiks atjaunots (un otrādi). Izmantojot stratēģijas pieņēmumu par tendences maiņu, mēs izveidosim tirdzniecības modeli. Turpmākajās darbībās mēs apskatīsim virkni darbību, lai izveidotu tirdzniecības modeli un pārbaudītu, vai tas ir rentabls.
Plūsmas diagramma tirdzniecības modeļa izveidošanai
Attēla Džūlija Banga © Investopedia 2020
1. Konceptualizējiet tirdzniecības modeli
Šajā posmā tirgotājs pēta vēsturiskās krājumu kustības, lai identificētu paredzamās tendences un izveidotu koncepciju. Koncepcija, iespējams, ir plašas datu analīzes rezultāts, vai arī tā varētu būt aizkavēšanās, kas balstīta uz nejaušību novērojumiem.
Šajā rakstā stratēģijas veidošanai mēs izmantojam tendenču maiņu. Sākotnējā koncepcija ir šāda: ja krājumi samazinās par x procentiem salīdzinājumā ar iepriekšējās dienas noslēguma cenu, sagaidiet, ka nākamajās dienās tendence mainīsies.
Turpmāk apskatiet pagātnes datus un uzdodiet jautājumus, lai precizētu koncepciju: Vai koncepcija ir patiesa? Vai šī koncepcija attieksies tikai uz dažiem izvēlētiem akcijām ar lielu nepastāvību, vai arī tā derēs visiem un visiem krājumiem? Kāds ir paredzamās tendences maiņas ilgums (1 diena, 1 nedēļa vai 1 mēnesis)? Kas būtu jānosaka kā zemākais līmenis, lai sāktu tirdzniecību? Kāds ir mērķa peļņas līmenis?
Sākotnējā koncepcijā parasti ir daudz nezināmu. Lai sāktu, tirgotājam ir nepieciešami daži izlemšanas punkti vai skaitļi. Tie var būt balstīti uz noteiktiem pieņēmumiem. Piemēram: šo stratēģiju var piemērot mēreni nepastāvīgiem krājumiem, kuru beta vērtība ir no 2 līdz 3. Pērciet, ja krājumi samazinās par 3 procentiem, un gaidiet nākamās 15 dienas, lai mainītu tendenci, un sagaidiet 4 procentu ienesīgumu. Šie skaitļi ir balstīti uz tirgotāja pieņēmumiem un pieredzi. Atkal ir svarīga tehnisko rādītāju izpratne.
2. Nosakiet iespējas
Šajā solī nosakiet pareizās iespējas vai krājumus tirdzniecībai. Tas ietver koncepcijas pārbaudi, salīdzinot ar vēsturiskajiem datiem. Koncepcijas piemērā mēs pērkam ar 3 procentu kritumu. Sāciet ar novērtējumu izvēlēties augstas nepastāvības akcijas. Varat lejupielādēt vēsturiskos datus par parasti tirgotajiem akcijām no biržu vietnēm vai finanšu portāliem, piemēram, Yahoo! Finanses. Izmantojot izklājlapu formulas, aprēķiniet procentuālās izmaiņas no iepriekšējās dienas noslēguma cenas, filtrējiet rezultātiem, kas atbilst kritērijiem, un novērojiet nākamo dienu modeli. Zemāk ir izklājlapas piemērs.
Šajā piemērā akciju slēgšanas cena pazeminās zem 3 procentiem 2 dienās (4. februārī un 7. februārī). Rūpīgi novērojot nākamās dienas, tiks atklāts, vai tendences maiņa ir redzama vai nē. Cena 5. februārī mainās līdz 4.59 procentiem. Līdz 8. februārim izmaiņas ir zemākas par 1, 96 procentiem.
Vai rezultāti ir pārliecinoši? Nē. Viens novērojums atbilst cerībām uz koncepciju (izmaiņas ir 4 procenti un vairāk), savukārt viens novērojums neatbilst.
Tālāk mums ir jāpārbauda mūsu koncepcija vairāk datu punktos un vairāk krājumos. Veiciet pārbaudi vairākiem krājumiem ar dienas cenām vismaz piecu gadu laikā. Novērot, kuri krājumi noteiktā laika posmā dod pozitīvas tendences. Ja pozitīvo rezultātu skaits ir lielāks nekā negatīvo, tad turpiniet ar koncepciju. Ja nē, pielāgojiet koncepciju un atkārtoti pārbaudiet vai pilnībā to atmetiet un atgriezieties pie 1. darbības.
3. Izstrādājiet tirdzniecības modeli
Šajā posmā mēs precīzi noregulējam tirdzniecības modeli un ieviešam nepieciešamās variācijas, pamatojoties uz koncepcijas novērtējuma rezultātiem. Mēs turpinām verificēšanu lielās datu kopās un novērojam vairāk variantu. Vai stratēģijas rezultāts uzlabojas, ja ņemam vērā konkrētas darba dienas? Piemēram, vai akciju cenas kritums par 3 procentiem piektdien rada kumulatīvu 5 procentu vai lielāku pieaugumu nākamās nedēļas laikā? Vai rezultāts uzlabojas, ja mēs ņemam augstas svārstības krājumus ar beta vērtībām virs 4?
Mēs varam pārbaudīt šos pielāgojumus neatkarīgi no tā, vai sākotnējā koncepcija uzrāda pozitīvus rezultātus. Jūs varat turpināt izpētīt vairākus modeļus. Šajā posmā jūs varat arī izmantot datorprogrammēšanu, lai identificētu rentablas tendences, ļaujot algoritmiem un datorprogrammām analizēt datus. Kopumā mērķis ir uzlabot mūsu stratēģijas pozitīvos rezultātus, nodrošinot lielāku rentabilitāti.
Daži tirgotāji šajā posmā iestrēgst, bezgalīgi analizējot lielās datu kopas ar nelielām parametru svārstībām. Nav perfekta tirdzniecības modeļa. Atcerieties novilkt līniju testēšanai un pieņemt lēmumu.
4. Veiciet praktiskuma pētījumu
Mūsu modelis tagad izskatās lieliski. Tas uzrāda pozitīvu peļņu lielākajai daļai darījumu (piemēram, 70 procenti uzvar USD 2 un 30 procenti zaudējumi USD 1). Mēs secinām, ka par katriem 10 darījumiem mēs varam gūt glītu peļņu 7 * USD 2–3 * 1 USD = 11 USD.
Šajā posmā nepieciešams praktiskuma pētījums, kura pamatā var būt šādi punkti:
- Vai starpniecības maksa par tirdzniecību atstāj pietiekamas iespējas gūt peļņu? Lai gūtu peļņu, man var nākties veikt līdz 20 darījumiem ar 500 USD lielu peļņu, bet mans pieejamais kapitāls ir tikai 8000 USD. Vai manā tirdzniecības modelī tiek ņemti vērā kapitāla ierobežojumi? Cik bieži vai es varu tirgoties? Vai ir pieejams modelis, kas parāda pārāk biežus darījumus, kas pārsniedz manu kapitālu, vai ir pārāk maz tādu darījumu, kuru peļņa ir ļoti zema? Vai teorētiskais rezultāts atbilst nepieciešamajiem noteikumiem? Vai tai ir nepieciešama īsās pozīcijas pārdošana vai sen datēta opciju tirdzniecība, kuru var aizliegt, vai vienlaicīgu pirkšanas un pārdošanas pozīciju turēšana, kuras arī var nebūt atļautas?
5. Dodieties dzīvot vai pamest un pārejiet uz jaunu modeli
Ņemot vērā iepriekš minēto testēšanas, analīzes un pielāgošanas rezultātus, pieņemiet lēmumu. Dodieties dzīvot, ieguldot reālu naudu, izmantojot tirdzniecības modeli, vai arī pametiet modeli un sāciet no jauna, sākot ar 1. darbību.
Atcerieties, ka pēc tam, kad dzīvojat ar reālu naudu, ir svarīgi turpināt izsekot, analizēt un novērtēt rezultātu, it īpaši sākumā.
6. Esiet gatavi kļūmēm un atkārtotai iedarbināšanai
Tirdzniecībai ir nepieciešama pastāvīga uzmanība un jāuzlabo stratēģija. Pat ja jūsu tirdzniecības modelis gadiem ilgi ir konsekventi nopelnījis naudu, tirgus attīstība var mainīties jebkurā laikā. Esiet gatavi neveiksmēm un zaudējumiem. Esiet atvērts turpmākiem pielāgojumiem un uzlabojumiem. Ja pazaudējat naudu un nevarat atrast vairāk pielāgojumu, esiet gatavs modeli miskastē un pārejiet uz jaunu.
7. Nodrošiniet riska pārvaldību, veidojot scenārijus, kas jādara
Var nebūt iespējams iekļaut riska pārvaldību izvēlētajā tirdzniecības modelī atkarībā no izvēlētajām stratēģijām, taču ir prātīgi izveidot rezerves plānu, ja lietas nešķiet tik gaidītas. Ko darīt, ja jūs pērkat krājumus, kuru vērtība samazinājās par 3 procentiem, bet kas neuzrādīja tendences maiņu nākamajam mēnesim? Vai jums vajadzētu izmest šo krājumu ar ierobežotiem zaudējumiem vai turpināt turēties šajā pozīcijā? Kas jums jādara, ja notiek korporatīva rīcība, piemēram, tiesību jautājums?
Grunts līnija
Pastāv simtiem iedibinātu tirdzniecības koncepciju, un to skaits katru dienu pieaug, pielāgojot jaunus tirgotājus. Lai veiksmīgi izveidotu tirdzniecības modeli, tirgotājam jābūt disciplīnai, zināšanām, neatlaidībai un godīgam riska novērtējumam. Viens no galvenajiem izaicinājumiem nāk no tirgotāja emocionālās piesaistes pašattīstības tirdzniecības stratēģijai. Šāda akla ticība modelim var radīt arvien lielākus zaudējumus. Modeļu tirdzniecība ir saistīta ar emocionālu atraušanos. Pazeminiet modeli, ja tas neizdodas, un izstrādājiet jaunu, pat ja tas ir ierobežots ar zaudējumiem un laika aizkavēšanos. Tirdzniecība ir saistīta ar rentabilitāti, un zaudējumu novēršana ir iebūvēta noteikumos balstītos tirdzniecības modeļos.
