Nepastāvības koeficients

Kas ir nepastāvības koeficients

Svārstīguma koeficients ir tehnisks pasākums, ko izmanto, lai noteiktu cenu modeļus un izlaušanos. Tehniskajā analīzē tas izmanto patieso diapazonu, lai iegūtu izpratni par to, kā vērtspapīra cena mainās pašreizējā dienā salīdzinājumā ar tā pagātnes nepastāvību.

PĀRKLĀJUMA Volatilitātes koeficients

Svārstīguma koeficients ir mērs, kas palīdz investoriem sekot līdzi akciju cenas nepastāvībai. Tas ir viens no nedaudzajiem tehniskajiem rādītājiem, kas koncentrējas uz nepastāvību. Parasti standarta novirze parasti ir viens no visizplatītākajiem rādītājiem, ko izmanto, lai ievērotu nepastāvību. Standarta novirze ir pamats vairākiem tehniskiem kanāliem, ieskaitot Bollinger joslas. Tehniskie analītiķi visaptveroši daudzu dažādu šķirņu aplokšņu kanālus izmanto, lai noteiktu cenu diapazonus un nepastāvības modeļus, kas palīdz radīt tirdzniecības signālus. Vēsturiskā nepastāvība ir arī vēl viena izplatīta tendence, kuru var izmantot, lai sekotu nepastāvībai.

Svārstīguma koeficients tika izveidots, lai veicinātu cenu nepastāvības analīzi. Nozares nepastāvības un nepastāvības koeficienta aprēķini var atšķirties. Tehniskajai analīzei Džeks Švāgers ir pazīstams ar to, ka savā grāmatā “Tehniskā analīze” ir ieviesis svārstīguma koeficienta jēdzienu.

Svārstīguma koeficienta aprēķināšana

Švargera nepastāvības koeficienta aprēķināšanas metodika balstās uz patiesā diapazona koncepciju, kuru izstrādāja un ieviesa Velss Vilders, bet kurai ir vairākas iterācijas. Schwager aprēķina nepastāvības koeficientu no sekojošā:

Visiem, kas noklusina, tacu $\begin{matrix} VR = \frac{TTR}{ATR} \\ kur: \\ VR = Nepastāvības koeficients \\ TTR = Šodienas patiesais diapazons \\ Šodienas patiesais diapazons = Maks - Min \\ Maks = Šodienas augstā, vakardienas tuvākā \\ Min = Šodienas zemais, vakardienas tuvu \\ ATR = Vidējais pagātnes N-dienas perioda patiesais diapazons \end{matrix} \ sākt {saskaņots} & \ teksts {VR} = \ frac { teksts {TTR}} { teksts {ATR}} \ & \ textbf {kur:} \ & \ teksts {VR} = \ teksts {nestabilitāte Attiecība} \ & \ teksts {TTR} = \ teksts {šodienas patiesais diapazons} \ & \ teksts {šodienas patiesais diapazons} = \ teksts {Max} - \ teksts {Min} \ & \ teksts {Max} = \ teksts {Šodienas augstā, vakardienas aizvērtība} \ & \ teksts {Min} = \ teksts {Šodienas zemais, vakardienas aizvēršanas laiks} \ & \ teksts {ATR} = \ teksts {Pēdējā N-laika perioda vidējais patiesais diapazons} \ \ beigas {saskaņots}$ VR = ATRTTR kur: VR = nepastāvības koeficientsTTR = šodienas patiesais diapazonsŠodienas patiesais diapazons = Max − MinMax = šodienas augstākais, vakardienas CloseMin = šodienas zemais, vakardienas CloseATR = pagājušā N-dienas perioda vidējais patiesais diapazons

Citās nepastāvības koeficienta iterācijās var ietilpt:

Visiem, kas noklusina, tacu $\begin{matrix} VR = \frac{∣ TTR ∣}{ATR} \\ kur: \\ | TTR | = Maksimālā absolūtā vērtība \\ Maksimālā absolūtā vērtība = TH - TL, TH - YC, YC - TL \\ TH = Šodienas augstā \\ TL = Šodienas zemais \\ YC = Vakardienas tuvs \end{matrix} \ sākt {saskaņots} & \ teksts {VR} = \ frac { mid \ text {TTR} mid} { text {ATR}} \ & \ textbf {kur:} \ & \ text = \ text { Maksimālā vērtība} \ & \ teksts {Maksimālā vērtība} = \ teksts {TH} - \ teksts {TL}, \ teksts {TH} - \ teksts {YC}, \ teksts {YC} - \ teksts { TL} \ & \ teksts {TH} = \ teksts {Šodienas augstākais} \ & \ teksts {TL} = \ teksts {Šodienas zemais} \ & \ teksts {YC} = \ teksts {Vakar aizvērts} \ \ beigas {izlīdzinātas}$ VR = ATR∣TTR∣, kur: | TTR | = MaxAbsolūtās vērtības absolūtā vērtība Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = šodienas HighTL = šodienas zemaisYC = vakardienas Aizvērt

Visiem, kas noklusina, tacu $\begin{matrix} VR = \frac{∣ TTR ∣}{EMA} \\ kur: \\ EMA = Patiesā diapazona eksponenciālais mainīgais vidējais \\ no pagātnes N-dienas perioda \end{matrix} \ sākt {saskaņots} & \ teksts {VR} = \ frac { mid \ text {TTR} mid} { text {EMA}} \ & \ textbf {kur:} \ & \ text {EMA} = \ text {Pareizā diapazona eksponenciālais mainīgais vidējais lielums} \ & \ text {pagājušā N-dienas periodā} \ \ beigas {saskaņots}$ VR = EMA∣TTR∣, kur: EMA = pagātnes N dienas perioda patiesā diapazona eksponenciālais mainīgais vidējais

Nepastāvības koeficienta signāli

Investoriem un tirgotājiem būs savi mehānismi, kā sekot un noteikt svārstīguma koeficienta modeļus. Parasti šī attiecība tehniskajā diagrammā tiek iezīmēta kā viena rinda vai nu kā pārklājums, vai arī tas ir redzams displeja logā.

Augstāks svārstīguma koeficients norādīs uz ievērojamu cenu nepastāvību pašreizējā tirdzniecības dienā. Kopumā nepastāvība var būt signāls par traucējumiem vai notikumiem, kas ietekmē vērtspapīra cenu. Tāpēc augsta svārstīgums var izraisīt jaunu vērtspapīru cenu tendenci pozitīvā vai negatīvā virzienā. Tirgotāji seko svārstībām un nepastāvības koeficientam kopā ar citiem tirdzniecības modeļiem, lai palīdzētu apstiprināt tirdzniecības signālu ieguldījumiem.

Satura rādītājs:

Nepastāvības koeficients

Kas ir nepastāvības koeficients

PĀRKLĀJUMA Volatilitātes koeficients

Svārstīguma koeficienta aprēķināšana

Nepastāvības koeficienta signāli

Izvēle redaktors