Aprēķiniet korelācijas koeficientu, lai atrastu korelāciju starp visiem diviem mainīgajiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir tirgus rādītāji, krājumi vai kas cits, ko var izsekot skaitliski. Statistikā korelācija ir kovariācijas mērogotā versija, kas mēra, vai mainīgie ir pozitīvi vai apgriezti saistīti. Korelācija ir ļoti svarīgs jēdziens akciju tirgus tehniskajā analīzē, jo tas ļauj uzminēt cenu tendenču mehāniku.
Izpratne par korelāciju
Pieņemsim, ka tirgus rādītājam, piemēram, kopējiem patēriņa izdevumiem, ir tendence pieaugt vienlaikus ar to, ka konkrētam krājumam palielinās cena. Tā kā abi mainīgie laika gaitā mēdz pārvietoties vienā virzienā, tiek uzskatīts, ka tie ir pozitīvi korelēti. Ja akciju cenai bija tendence samazināties, kad pieauga kopējie patēriņa izdevumi, divi mainīgie lielumi būtu apgriezti saistīti. Tomēr korelācija nekad nav sinonīms cēloņsakarībai.
Korelāciju mēra, izmantojot korelācijas koeficientu. Korelācijas koeficients vienmēr atgriež vērtību no +1, 0 (perfekti pozitīvi korelēta) līdz -1, 0 (perfekti negatīvi korelēta); korelācijas koeficientam nullei nav paredzamā spēka, un tehniskajam analītiķim tas ir maz noderīgs.
Korelācijas koeficienta aprēķināšana
Korelācijas koeficienta atrašanai ir vairākas atšķirīgas metodes. Katrai korelācijas koeficienta formulai ir nepieciešami laika rindu dati par mainīgajiem. Iegūstiet pareizos datus par tirgus rādītāju un konkrētajām akciju cenām.
Vienkāršākais veids, kā aprēķināt korelāciju, ir izmantot kaut kādu programmatūru, piemēram, Excel = CORREL () funkciju. Tomēr aprēķinu var veikt bez šiem rīkiem. Matemātiskākā metode ir atrast divu mainīgo kovariāciju un katra mainīgā standarta novirzes, pēc tam izmantot šo formulu:
Visiem, kas noklusina, tacu Korelācijas koeficients = SDMI × SDSPCOV kur: COV = tirgus rādītājs, akciju cenaSDMI = tirgus rādītāja standarta novirze
Katra mainīgā kovariācijas un standartnovirzes atrašana var būt ilgs, iesaistīts process. Tomēr arī vairums kalkulatoru un dažas programmatūras var veikt šīs funkcijas.
