Kāda ir ķēdes kāpņu metode?
Ķēdes kāpņu metode (CLR) ir metode prasību rezerves prasību aprēķināšanai apdrošināšanas sabiedrības finanšu pārskatā. Apdrošinātāji izmanto ķēdes kāpņu metodi (CLM), lai prognozētu rezervju summu, kas jāizveido, lai segtu turpmākas prasības. Šī aktuārā metode ir viena no populārākajām rezerves metodēm.
Ķēdes kāpņu metode
Izmantojot ķēdes kāpņu metodi, tiek aprēķināti radušies, bet neziņotie (IBNR) zaudējumu aprēķini, izmantojot samaksāto zaudējumu un radušos zaudējumu noteicošos trīsstūrus, kas atspoguļo samaksāto zaudējumu un lietu rezervju summu. Apdrošināšanas sabiedrībām ir jāatceļ daļa no prēmijām, ko tās saņem no parakstīšanas darbībām, lai apmaksātu prasības, kuras var iesniegt nākotnē. Paredzētā atlīdzību summa, kā arī faktiski samaksātā atlīdzību summa nosaka, cik lielu peļņu apdrošinātājs publicēs savos finanšu dokumentos.
Rezerves trīsstūri ir divdimensionālas matricas, kuras tiek ģenerētas, uzkrājot prasību datus noteiktā laika posmā. Pretenziju dati tiek vadīti stohastiskā procesā, lai izveidotu noteces matricas pēc daudzu brīvības pakāpju pieļaušanas.
Savā kodolā ķēdes pakāpju metode darbojas ar pieņēmumu, ka pagātnes prasību darbības modeļi arī turpmāk būs redzami. Lai šis pieņēmums pastāvētu, datiem, kas iegūti no iepriekšējiem zaudējumiem, jābūt precīziem. Precizitāti var ietekmēt vairāki faktori, tostarp izmaiņas produktu piedāvājumā, izmaiņas normatīvajos un juridiskajos aktos, augstas bīstamības pretenziju periodi un izmaiņas prasījumu izskatīšanas procesā. Ja modelī iebūvētie pieņēmumi atšķiras no novērotajiem apgalvojumiem, apdrošinātājiem var nākties veikt modeļa pielāgojumus.
Aplēses izveidošana var būt sarežģīta, jo izlases datu atlīdzības svārstības un neliela datu kopa var izraisīt prognozēšanas kļūdas. Lai izlīdzinātu šīs problēmas, apdrošinātāji apvieno datus gan par uzņēmumiem, gan nozares datiem kopumā.
Ķēdes kāpņu metodes piemērošanas soļi
Saskaņā ar Žaklīnas Frīdlendas "Neapmaksātu atlīdzību novērtēšana, izmantojot pamatmetodes", septiņi posmi ķēdes-kāpņu metodes piemērošanai ir šādi:
- Apkopojiet prasību datus attīstības trīsstūrīAprēķiniet faktorus no vecuma līdz vecumamAprēķiniet vidējos faktorus no vecuma uz vecumuIzvēlieties prasību attīstības faktorusIzvēlieties astes koeficientuAprēķiniet kumulatīvos prasību attīstības faktorusProjektējiet galīgās prasības
Vecuma un vecuma faktori, ko sauc arī par zaudējumu attīstības faktoriem (LDF) vai saiknes attiecībām, atspoguļo zaudējumu summu attiecību no viena vērtēšanas datuma uz otru, un tie ir paredzēti, lai atspoguļotu zaudējumu pieauguma modeļus laika gaitā. Šie faktori tiek izmantoti, lai prognozētu, kur tiks nokārtots galīgais zaudējumu apjoms.
