Satura rādītājs
- Kas ir tirgus troksnis?
- Tendences virziena izolēšana
- Renko diagrammas
- Heikina-Ašī diagrammas
- Kagi diagrammas
- Tendences stipruma noteikšana
- Izmantojamās stratēģijas izveidošana
- Grunts līnija
Trokšņu noņemšana ir viens no vissvarīgākajiem aktīvās tirdzniecības aspektiem. Izmantojot trokšņu noņemšanas paņēmienus, tirgotāji var izvairīties no viltus signāliem un iegūt skaidrāku priekšstatu par kopējo tendenci. Šeit mēs apskatīsim dažādus tirgus trokšņu novēršanas paņēmienus un parādīsim, kā tos var izmantot, lai palīdzētu gūt peļņu.
Kas ir tirgus troksnis?
Tirgus troksnis ir vienkārši visi dati par cenām, kas izkropļo pamata tendences ainu. Tas galvenokārt ietver mazas korekcijas un dienas svārstības. Lai pilnībā izprastu šo jēdzienu, apskatīsim divas diagrammas - vienu ar troksni un otru ar noņemtu troksni.
Pirms trokšņa noņemšanas:
Pēc trokšņa noņemšanas:
Ievērojiet, ka 2. attēlā vairs nav tādu jomu, kurās tendence nav viegli pamanāma, turpretī 1. attēlā bieži ir grūti noteikt, vai tendence mainās dažās dienās. Šajā diagrammā izmantotais paņēmiens ir vidējais, tas ir, kur pašreizējā svece ietekmē iepriekšējo sveču vidējo, lai izveidotu vienmērīgāku tendenci. Tas ir trokšņu samazināšanas mērķis: noskaidrot tendences virzienu un stiprumu.
Apskatīsim, kā mēs varam noteikt šos divus faktorus un apvienot tos, lai izveidotu uzticamas diagrammas, kuras ir vieglāk lasāmas.
Trokšņa novēršana, lai iegūtu skaidrāku pamata tendenču perspektīvu, var būt svarīgs solis rentablas tirdzniecības veikšanā. Lai uzzinātu vairāk par savas tirdzniecības stratēģijas izstrādi, apskatiet Investtopedia akadēmijas Tehniskās analīzes kursu, kurā iekļauts video saturs un interaktīvi piemēri, lai palīdzētu jums kļūt par efektīvāku tirgotāju.
Tendences virziena izolēšana
Tendences virziena izolēšanu vislabāk var veikt, izmantojot specializētas diagrammas, kas izstrādātas, lai novērstu nelielas korekcijas un novirzes un parādītu tikai lielākas tendences. Daži no diagrammām (piemēram, iepriekš 2. attēlā) vienkārši veido vidējās cenas, lai izveidotu vienmērīgāku diagrammu, savukārt citi diagrammu pilnībā atjauno, ņemot vērā tikai tendences ietekmējošos gājienus.
Renko diagrammas
Viens diagrammas veida piemērs, kurā tiek izmantoti tikai tendences ietekmējoši gājieni, ir Renko diagramma, kas nosaukta pēc japāņu vārda renga (ķieģelis). Renko diagrammas izdala tendences, ņemot vērā cenu, bet ignorējot laiku.
Tos izveido, izmantojot vienkāršu trīspakāpju procesu:
- Izvēlieties ķieģeļu izmēru. Šīs ir vienkārši minimālās cenu izmaiņas, kas vajadzīgas, lai parādītos jauns ķieģelis.Salīdziniet pašreizējās dienas noslēgumu ar augstāko un zemāko no iepriekšējiem ķieģeļiem.Ja noslēguma cena ir vismaz augstāka vai zemāka par iepriekšējā ķieģeļa augšdaļu no viena ķieģeļa nākamajā kolonnā attiecīgajā virzienā tiek novilkts viens vai vairāki ķieģeļi.
Apskatīsim piemēru:
Kā redzat, šajās diagrammās ir daudz vieglāk noteikt tendences nekā tradicionālajās svečturu diagrammās. Papildu trokšņa samazināšanu var panākt, palielinot ķieģeļu izmēru; tomēr tas palielinās arī tendenču iekšējo nepastāvību - pārliecinieties, vai jums ir pietiekami daudz kapitāla, lai izturētu šo nepastāvību.
Kopumā Renko diagrammas ir lielisks veids, kā izolēt tendences, taču tās ierobežo fakts, ka tās nenodrošina iespēju noteikt tendences stiprumu, izņemot vienkāršu tendences garuma aplūkošanu, kas var būt maldinošs. Vēlāk apskatīsim, kā noteikt tendences stiprumu.
Heikina-Ašī diagrammas
Otra veida diagramma, ko var izmantot trokšņu samazināšanai, ir Heikina-Ašī diagramma. Šajās diagrammās tiek izmantota stratēģija, kas līdzīga diagrammām, kas redzamas 1. un 2. attēlā - lai panāktu vienmērīgāku tendenci, tās tiek ņemtas vērā pašreizējā joslā ar iepriekšējo joslu vidējo vērtību. Šis process rada daudz vienmērīgākus cenu modeļus, kurus ir daudz vieglāk lasīt.
Šīs ir diagrammas, kuras visbiežāk izmanto, samazinot tirgus troksni; tos var viegli izmantot kopā ar citiem rādītājiem, jo tie neaptur laiku. Vēl viens papildu ieguvums ir tas, ka tie arī izlīdzina indikatoru, jo cenu joslas tiek izmantotas kā indikatora ieeja. Tas var palīdzēt daudz vieglāk lasīt rādītājus.
Kagi diagrammas
Kagi diagrammas ir izstrādātas, lai parādītu piedāvājumu un pieprasījumu, izmantojot plānas un biezas līnijas. Jaunas jaunas vai zemas tiek izveidotas, tiek izveidotas jaunas līnijas. Izolējot kāpumus un kritumus, ir daudz vieglāk redzēt lielākās tendences.
Apskatīsim piemēru:
Tendences laikus definē kā laikus, kad pieprasījums pārsniedz piedāvājumu (augšupejošs) vai piedāvājums pārsniedz pieprasījumu (lejupslīde). Tendenču meklēšana ir tikpat vienkārša kā biezu vai plānu līniju meklēšana.
Šīs diagrammas ir arī lieliskas trokšņu samazināšanai, taču tās ir ierobežotas, jo tās nevar noteikt tendences stiprumu, izņemot izmērot kustības garumu, kas var būt maldinošs.
Tendences stipruma noteikšana
Tendences stiprumu vislabāk var novērtēt, izmantojot indikatorus. Šī raksta vajadzībām mēs izmantosim vispopulārāko indikatoru - virziena kustības indeksu (DMI), un tā atvasinājumu - vidējo virziena kustības indeksu (ADX).
DMI indikators ir visplašāk izmantotais tendences stipruma indikators. Šis indikators ir sadalīts divās daļās: + DI un -DI. Pēc tam šie divi rādītāji tiek attēloti, lai noteiktu kopējo tendences stiprumu.
ADX indikators ir vienkārši divu DMI (virziena kustības indeksa) indikatoru (+/-) vidējā vērtība, lai izveidotu vienu līniju, kuru var izmantot, lai uzreiz noteiktu, vai cena pieaug vai neaktīva.
Apskatīsim piemēru, kā tas var būt noderīgs:
Kā redzat, slīpums palielinās ar lielāku ātrumu, kad tendence ir spēcīgāka, un ar mazāku ātrumu, ja tendence ir vājāka. Parasti ADX tiek iestatīts 14 bāru diapazonā ar diviem galvenajiem punktiem 20 un 40. Ja ADX paaugstinās virs 20, tas nozīmē jaunas tendences sākumu. Ja tas paaugstinās virs 40, tas nozīmē, ka tendence, visticamāk, beigsies. Kā redzat no 5. attēla, tas var sniegt diezgan precīzu nolasījumu.
(Plašāku informāciju skatiet ADX: tendences stipruma indikators .)
Izmantojamās stratēģijas izveidošana
Lai arī šķiet, ka ADX darbojas labi pats par sevi, tirgus nepastāvība var izraisīt minējumus un kļūdainus signālus. Tomēr, apvienojot tos ar diagrammu veidiem, kas vieglāk izceļ tendences, ir daudz vieglāk identificēt rentablas iespējas.
Apvienotās analīzes izmantošana ir tikpat vienkārša kā noteikt, vai diagrammas modeļa noskaņojums ir tāds pats kā indikatora noskaņojums. Tāpēc, ja jūs izmantojat Heikin-Ashi un ADX, vienkārši pārbaudiet, lai redzētu tendences virzienu diagrammā, un pēc tam apskatiet tendences stiprumu, kas parādīts ADX. Ja abi jums saka, ka ir vērojama spēcīga tendence, tad tā varētu būt laba ideja.
Šis ir piemērs:
Šeit mēs redzam, ka tendences izlīdzina, izmantojot vidējās vērtības metodes (piemēram, Heikins-Ašis), un tās tiek apstiprinātas, izmantojot rādītājus (piemēram, ADX). Tas mums sniedz skaidru un ticamu priekšstatu par pašreizējo tirgus situāciju, neradot nevajadzīgu jucekli (tirgus troksnis).
Grunts līnija
Kā redzat, diagrammu analīze ir daudz vienkāršāka, ja tiek izmantotas trokšņu noņemšanas metodes. Tie var palīdzēt izvairīties no dārgiem viltus signāliem un citām kļūdām, vienlaikus ļaujot ātri un precīzi noteikt tendences un gūt labumu no tām.
(Lai iegūtu papildinformāciju, apskatiet: Tendenču tirdzniecība: 4 visizplatītākie rādītāji .)
