Satura rādītājs
- Kas ir relatīvā stipruma indekss?
- RSI formula
- RSI aprēķins
- Ko RSI jums saka?
- Atšķirību piemērs RSI izmantošanai
- RSI noraidījumu piemērs
- RSI pret MACD
- RSI ierobežojumi
Kas ir relatīvā stipruma indekss - RSI?
Relatīvais stipruma indekss (RSI) ir impulsa indikators, kas mēra neseno cenu izmaiņu apmēru, lai novērtētu pārpirkto vai pārpārdoto akciju vai citu aktīvu cenu nosacījumus. RSI tiek parādīts kā oscilators (līnijas diagramma, kas pārvietojas starp divām galējībām), un tā rādījums var būt no 0 līdz 100. Indikatoru sākotnēji izstrādāja J. Welles Wilder Jr un ieveda savā sevišķā 1978. gada grāmatā New Concepts in Tehniskās tirdzniecības sistēmas.
Tradicionālā RSI interpretācija un izmantošana ir tāda, ka vērtības 70 vai augstāk norāda, ka vērtspapīrs tiek pārpērkams vai pārvērtēts, un to var izmantot, lai tendenci mainītu vai koriģētu cenas samazinājumu. RSI rādījums 30 vai zemāks norāda uz pārpārdotu vai nenovērtētu stāvokli.
Taustiņu izņemšana
- RSI ir populārs impulsa oscilators, kas izstrādāts 1978. gadā. RSI salīdzina bullish un lācīgs cenu dinamiku, kas attēlots ar aktīva cenas grafiku. Parakstus uzskata par pārpirktiem, ja rādītājs pārsniedz 70%, un par pārdotiem, ja rādītājs ir mazāks par 30%.
RSI formula
Relatīvā stipruma indeksu (RSI) aprēķina ar divdaļīgu aprēķinu, kas sākas ar šādu formulu:
Visiem, kas noklusina, tacu RSIsolis viens = 100−
Aprēķinā izmantotais vidējais guvums vai zaudējumi ir vidējais procentuālais guvums vai zaudējumi atskaites periodā. Vidējā zaudējuma formula izmanto pozitīvas vērtības.
Standarts ir izmantot 14 periodus, lai aprēķinātu sākotnējo RSI vērtību. Piemēram, iedomājieties, ka tirgus tika slēgts vairāk nekā septiņas no pēdējām 14 dienām ar vidējo pieaugumu 1%. Atlikušās septiņas dienas visas tika slēgtas zemāk, ar vidējiem zaudējumiem -0, 8%. RSI pirmās daļas aprēķins izskatās pēc šāda izvērstā aprēķina:
Visiem, kas noklusina, tacu 55, 55 = 100 − ⎣⎢⎡ 1+ (140, 8%) (141%) 100 ⎦⎥⎤
Kad ir pieejami 14 datu periodi, var aprēķināt RSI formulas otro daļu. Otrais aprēķina solis izlīdzina rezultātus.
Visiem, kas noklusina, tacu RSĪpašais solis = 100−
RSI aprēķins
Relatīvā stipruma indekss (RSI)
Izmantojot iepriekšminētās formulas, var aprēķināt RSI, kur RSI līniju var iezīmēt blakus aktīva cenu diagrammai.
RSI pieaugs, palielinoties pozitīvo slēgšanas gadījumu skaitam un lielumam, un samazināsies, palielinoties zaudējumu skaitam un lielumam. Aprēķina otrā daļa izlīdzina rezultātu, tāpēc RSI būs tikai tuvu 100 vai 0 tirgū ar spēcīgu tendenci.
Tirdzniecības skats.
Kā redzat iepriekš redzamajā diagrammā, RSI indikators ilgstoši var atrasties "pārpirktā" teritorijā, kamēr krājumi ir augšupvērsti. Indikators ilgstoši var palikt “pārpārdotā” teritorijā, kamēr krājumiem ir tendence samazināties. Jaunajiem analītiķiem tas var radīt mulsumu, taču, iemācoties lietot rādītāju valdošās tendences kontekstā, šie jautājumi tiks noskaidroti.
Ko RSI jums saka?
Akciju vai aktīvu galvenā tendence ir svarīgs līdzeklis, lai pārliecinātos, ka indikatora rādījumi ir pareizi saprotami. Piemēram, labi pazīstamā tirgus tehniķe Konstance Brauna (CM), Constance Brown, ir popularizējusi ideju, ka pārspīlēta RSI lasīšana augšupvērstā tendencē, iespējams, ir daudz augstāka par 30%, un pārlieku nopirkts lasījums RSI lejupslīdes laikā ir daudz zemāks nekā 70% līmenis.
Kā redzat šajā tabulā, lejupslīdes laikā RSI sasniegtu maksimumu tuvu 50% līmenim, nevis 70%, ko investori varētu izmantot, lai ticamāk signalizētu par lācīgajiem apstākļiem. Daudzi investori izmantos horizontālu tendenču līniju, kas ir no 30% līdz 70%, ja ir spēcīga tendence, lai labāk identificētu galējības. Pārpērkamu vai pārpārdotu līmeņu mainīšana gadījumos, kad akciju vai aktīvu cena ilgtermiņā ir horizontāla, parasti nav nepieciešama.
Tirdzniecības skats.
Saistīta tendence, kas saistīta ar pārpirktu vai pārpārdotu līmeņu izmantošanu, ir koncentrēties uz tendencēm atbilstošiem tirdzniecības signāliem un paņēmieniem. Citiem vārdiem sakot, bullish signālu izmantošana, ja cenai ir bullish tendence, un lācīgs signālu izmantošana, ja krājumam ir lācīgs tendence, palīdzēs izvairīties no daudzajām viltus trauksmēm, ko RSI var radīt.
Atšķirību piemērs RSI izmantošanai
Bullish atšķirība rodas, ja RSI rada pārpārdotu rādījumu, kam seko augstāks zemākais līmenis, kas atbilst attiecīgi zemākam cenas kritumam. Tas norāda uz pieaugošu bullish impulsu, un pārtraukumu virs pārpārdotās teritorijas varētu izmantot, lai izraisītu jaunu garo pozīciju.
Lācīgs novirze rodas, ja RSI rada pārpirktu rādījumu, kam seko zemāka likme, kas atbilst atbilstošai augstākai cenas atzīmei.
Kā redzat šajā tabulā, bullish atšķirība tika identificēta, kad RSI izveidojās zemāks kritums, jo cena veidoja zemāko kritumu. Tas bija pamatots signāls, taču atšķirības var būt reti, ja krājumam ir stabila ilgtermiņa tendence. Elastīgu, pārpārdotu vai pārpirktu rādījumu izmantošana palīdzēs identificēt derīgākus signālus, nekā citādi būtu redzams.
RSI noraidījumu piemērs
Cits tirdzniecības paņēmiens pēta RSI rīcību, kad tā atkal parādās no pārpirktās vai pārpārdotās teritorijas. Šo signālu sauc par bullish "šūpoles noraidījumu", un tam ir četras daļas:
- RSI ietilpst pārpārdotā teritorijā.RSI pārsniedz vairāk nekā 30%.RSI veido vēl vienu kritumu, nešķērsojot atpakaļ pārpārdoto teritoriju.
Kā redzat šajā tabulā, RSI indikators tika pārdots, izlauzās par 30% un veidoja zemu noraidījumu, kas izraisīja signālu, kad tas atleca augstāk. Šāda veida RSI izmantošana ir ļoti līdzīga tendenču zīmēšanai cenu diagrammā.
Tirdzniecības skats.
Tāpat kā atšķirības, ir arī lāčveidīga šūpoles noraidījuma signāla versija, kas izskatās kā bullish versijas spoguļattēls. Lāčveida šūpoles noraidījumam ir arī četras daļas:
- RSI palielinās par pārpirktu teritoriju.RSI šķērso atpakaļ zem 70%.RSI veido vēl vienu augstu, nešķērsojot atkal pārpirktu teritoriju.RSI pēc tam pārspēj savu jaunāko zemāko robežu.
Šī diagramma parāda lācīga šūpoles noraidījuma signālu. Tāpat kā lielākajā daļā tirdzniecības paņēmienu, šis signāls būs visuzticamākais, ja tas atbildīs dominējošajai ilgtermiņa tendencei. Lācīgs signāls negatīvās tendencēs rada mazāku iespēju viltus trauksmi.
RSI pret MACD
Mainīgā vidējā konverģences atšķirība (MACD) ir vēl viens tendenci sekojošs impulsa indikators, kas parāda attiecības starp diviem vērtspapīra cenas mainīgajiem vidējiem rādītājiem. MACD aprēķina, no 12 periodu EMA atņemot 26 periodu eksponenciālo mainīgo vidējo (EMA). Šā aprēķina rezultāts ir MACD līnija. Pēc tam MACD līnijas augšpusē tiek iezīmēts MACD deviņu dienu EMA, ko sauc par "signāla līniju", kas var darboties kā signālu pirkšanas un pārdošanas signāls. Tirgotāji var iegādāties vērtspapīru, kad MACD šķērso virs tā signāla līnijas, un, ja MACD šķērso zem signāla līnijas, vērtspapīru pārdot vai, īsi sakot, pārdot vērtspapīru.
RSI mērķis ir norādīt, vai tirgus tiek uzskatīts par pārpirktu vai pārpārdotu salīdzinājumā ar nesenajiem cenu līmeņiem. RSI aprēķina vidējo cenu pieaugumu un zaudējumus noteiktā laika posmā; noklusējuma laika periods ir 14 periodi, kuru vērtības ir robežās no 0 līdz 100.
MACD mēra attiecības starp diviem EMA, savukārt RSI mēra cenu izmaiņas attiecībā pret nesenajām augstākajām un zemākajām cenām. Šos divus rādītājus bieži izmanto kopā, lai analītiķiem sniegtu pilnīgāku tirgus tehnisko ainu.
Šie rādītāji gan mēra impulsu tirgū, bet, tā kā tie mēra dažādus faktorus, tie dažreiz sniedz pretējas norādes. Piemēram, RSI ilgstošā laika posmā var parādīt rādījumu virs 70, norādot, ka tirgus ir pārspīlēts salīdzinājumā ar jaunākajām cenām, savukārt MACD norāda, ka tirgū joprojām palielinās pirkšanas temps. Jebkurš rādītājs var signalizēt par gaidāmajām tendenču izmaiņām, parādot atšķirību no cenas (cena turpina pieaugt, kamēr indikators kļūst zemāks, vai otrādi).
RSI ierobežojumi
RSI salīdzina bullish un lācīgs cenu dinamiku un parāda rezultātus oscilatorā, ko var novietot blakus cenu diagrammai. Tāpat kā vairums tehnisko rādītāju, tā signāli ir visuzticamākie, ja tie atbilst ilgtermiņa tendencēm. Patiesi reversie signāli ir reti, un tos var būt grūti atdalīt no viltus trauksmēm. Viltus pozitīvs, piemēram, būtu bullish crossover, kam seko pēkšņs krājumu samazinājums. Viltus negatīvs būtu situācija, kad notiek lācīgs krustojums, tomēr krājums pēkšņi palielinājās uz augšu.
Tā kā indikators uzrāda impulsu, kamēr aktīva cenu dinamika saglabājas spēcīga (gan uz augšu, gan uz leju), indikators ilgstoši var palikt pārpirkts vai pārpārdots. Tāpēc RSI ir visvairāk uzticams oscilējošā tirgū, kad cena mainās starp bullish un lācīgs periodiem.
