Pirmizmēra stohastiskais oscilators (PSO) ir tehnisks indikators, kura pamatā ir Džordža Lanas stohastiskais oscilators. PSO atšķiras ar to, ka tiek normalizēts neitrālu vērtību reģistrēšana nulles līmenī, kā rezultātā palielinās jutība pret nesenajām, īstermiņa cenu izmaiņām.
Turklāt PSO tiek aprēķināts, izmantojot divkāršu eksponenciāli mainīgu vidējo lielumu, kas rada vienmērīgāku un vienmērīgāku reakciju uz tirgus izmaiņām. 1. attēlā parādīts, kā abi stohastiskie oscilatori atšķirīgi reaģē uz tirgus izmaiņām.
PSO vēsture
PSO pirmo reizi ieviesa tehniskais analītiķis Lī Leibfarts žurnāla “Krājumu un preču analīze” 2008. gada augusta numurā. Stohastiskie oscilatori jau sen tiek izmantoti, lai palīdzētu tirgotājiem un ieguldītājiem noteikt jomas, kurās, iespējams, mainīsies tendences. Leibfarts izstrādāja PSO, lai izmantotu standarta stohastisko oscilatoru stiprās puses, vienlaikus uzlabojot tā spēju reaģēt uz tirgus darbību. Rezultāts ir ātrāks rādītājs, kas sniedz agrākus signālus par iespējamām tendenču izmaiņām.
PSO aprēķināšana
Pirms izpētīt PSO aprēķinus, ir noderīgi izprast standarta stohastiskā oscilatora loģiku. Klasiskais stohastiskais oscilators mēra cenu dinamiku, salīdzinot tirdzniecības instrumenta pašreizējo cenu ar cenu diapazonu, kas noteikts atskatīšanās periodā (to periodu skaits, no kuriem tiek vākti cenu dati). Piemēram, ja diapazons ir no 60 līdz 70 USD un pašreizējā cena ir 67, 50 USD, tad cena ir 75% no diapazona.
Stohastiskā oscilatora mērķis ir noskaidrot, kur ir bijusi cena, un paredzēt, kur tā virzās. To panāk, nosakot, vai cenu joslas tuvojas augstākajai vai zemākajai atzīmei. Kad cenas tuvojas straujākajai atzīmei, tas liecina par augšupejošu tirgu. Un otrādi, kad cenas tuvojas tuvāk stabiņu kritumam, tas nozīmē tirgus lejupslīdi. Standarta stohastiskā oscilatora galvenās vērtības aprēķins (% K) ir:
Visiem, kas noklusina, tacu % K = 100 × kur: C = pēdējais noslēguma pricen = atskaites periodsLn = zemākā no n iepriekšējām cenu joslāmHn = augstākā cena tajā pašā n periodā
Pirmizmēra stohastiskais oscilators normalizē standarta stohastisko oscilatoru, piecu periodu divkāršā eksponenciālā izlīdzināšanas vidējā% K vērtībā iegūstot simetrisku skalu no 1 līdz -1. PSO aprēķins ir šāds:
Visiem, kas noklusina, tacu PSO = eksponenciālā vērtība (S) + 1Eksponenciālā vērtība (S) −1, kur: S = 5 periodu dubultā izlīdzināta eksponenciālā EMA ((% K − 50) ×.1)% K = 8 periodu stohastiskais oscilators
( Piezīme: Galvenā stohastiskā oscilatora kods TradeStation EasyLanguage ir pieejams vietnē www.PowerZoneTrading.com. )
Interpretācija PSO
PSO parādās kā izliekta līnija ar četrām horizontālām līnijām, kas apzīmē sliekšņa līmeņus. Šos sliekšņa līmeņus var pielāgot; tas ir, lietotājs var mainīt līmeņus, lai pielāgotos individuāliem tirdzniecības stiliem un instrumentiem. 2. attēlā parādīta PSO, kas parādīta apakšdiagrammā zem cenu diagrammas ar četriem dažādiem sliekšņa līmeņiem.
Sliekšņa līmeņi ir svarīgi rādītājam, jo tos var izmantot, lai identificētu apgabalus, kur ir paredzams tirgus apvērsums. Kad izliektā līnija virzās augšup un lejup, tā šķērso virs un zem sliekšņa līmeņiem. "Ārējie" sliekšņi augšdaļā un apakšā apzīmē galējības vai apgabalus, kas ir pārpirkti (augšējā līnija) vai pārpārdoti (apakšējā līnija). Kad PSO pārvietojas virs augšējās vai zemākās, cenu sagaidāms, ka tā samazināsies.
"Iekšējie" sliekšņi ir novietoti netālu no nulles līnijas, un tos var izmantot kā pārejas zonu, lai pamanītu trūkumus un īslaicīgus apgriezienus. Tā kā PSO atgriežas no pārpirktām un pārpārdotām vietām, cenai ir tendence paātrināties nulles līnijas virzienā un atpakaļgaita. Šis pārejas apgabals (starp iekšējiem sliekšņiem) var būt noderīgs īslaicīgu apgriezienu novēršanai.
Tirdzniecība ar PSO
PSO var izmantot, lai paredzētu izmaiņas tirgus virzienā. Ar iespēju mainīt sliekšņa līmeņu parādīšanās vietu PSO ir pielāgojams dažādiem tirdzniecības stiliem. PSO var viegli iekļaut pretrunīgi veidotā stratēģijā, jo to izmanto, lai identificētu izmaiņas tirgus virzienā. Tālāk ir aprakstīti ieteiktie PSO izmantošanas veidi, saprotot, ka katram tirgotājam vai investoram būs jāpielāgo indikators atbilstoši viņa vajadzībām.
Ārējā sliekšņa iestatījumi
Ārējā sliekšņa iestatījumi veidojas, kad PSO iziet no ārējām robežām un pēc tam atgriežas. Kā jau minēts iepriekš, cenai ir tendence samazināties un pēc tam atgriezties pie pārpirktām vai pārpārdotām vietām. Tas var nodrošināt labu piekļuves punktu:
- Ilgi dodieties, kad PSO šķērso zem augšējā sliekšņa (šajā piemērā - 0, 9) pēc tam, kad tas jau ir pārsniedzis slieksni. Īstermiņa maiņa var notikt, ja cena atgriežas galēji pārpirktajā teritorijā. Kad PSO šķērso zemāko slieksni (šajā gadījumā -0, 9), dodieties īsumā, kad tas jau ir sasniedzis apakšējo slieksni. Atkal var notikt īstermiņa maiņa, jo cenas padara vēl vienu soli zemāku.
Iekšējā sliekšņa iestatījumi
Iekšējā sliekšņa iestatījumi, kurus var noteikt, kad PSO nāk no ārējiem sliekšņiem un paātrina virzienā uz centrālo (nulles) līniju. Tas var dot iespēju:
- Ilgi dodieties, kad PSO nāk no pārpirktām vietām (šajā gadījumā 0, 9) un šķērso iekšējā sliekšņa līmeni (šajā piemērā - 0, 2). Atšķirībā no ārējā sliekšņa iestatījumiem PSO nav nepieciešams atkārtoti šķērsot sliekšņa līmeni, lai sāktu iestatīšanu. Iet īss, kad PSO atgriežas no pārpārdotā reģiona (-0, 9 3. attēlā) līdz iekšējā sliekšņa līmenim (šajā piemērā -0, 2). (Piezīme: Go Short piemērs nav parādīts 3. attēlā.)
3. attēlā parādīta diagramma ar izceltiem gariem iestatījumiem, izmantojot gan ārējā, gan iekšējā sliekšņa piemērus. Īsiem darījumiem loģiku var mainīt. Lūdzu, ņemiet vērā, ka sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības nav stratēģija, drīzāk tas ir rādītājs, ko var izmantot kā daļu no tirgotāja vai investora rīkkopa. Tāpat kā jebkurš tirgus analīzes rīks, šis rādītājs ir jāoptimizē, lai tas atbilstu katra tirgotāja stilam un vēlamajam tirdzniecības instrumentam.
Grunts līnija
Klasisko stohastisko oscilatoru kopš pagājušā gadsimta 50. gadiem tirgotāji un investori izmantojuši, lai paredzētu jomas, kurās tirgus var mainīt virzienu. Klasiskais un izcilākais stohastiskais oscilators balstās uz cenu kustību, kas notiek pašā cenu joslā - neatkarīgi no tā, vai stieņi tuvojas to augstumam vai kritumam -, lai noteiktu, kurā virzienā tirgus virzās. Vadošais stohastiskais oscilators rada vienmērīgāku, ātrāk reaģējošu stohastiku, kas var palīdzēt tirgotājiem un investoriem noteikt apgabalus, kur iespējamas virziena izmaiņas - ātrāk nekā parastais stohastiskais -, ļaujot dalībniekiem noķert lielāku pārvietošanās daļu.
